Какво представлява актюерският риск?
Актюерският риск се отнася до риска, който актюерите на предположенията прилагат в модели, използвани за ценовите специфични застрахователни полици, може да се окаже неточен или грешен. Възможните предположения включват честотата на загубите, тежестта на загубите и съотношението между загубите между договорите. Актюерският риск е известен още като "застрахователен риск".
Ключови заведения
- Актюерският риск изследва възможността актюерите на предположенията, вградени в модели, използвани за ценовите специфични застрахователни полици, да не успеят да изчезнат. Нивото на актюерския риск е пропорционално на надеждността на предположенията, използвани в моделите за ценообразуване, използвани от застрахователните компании при определяне на премии. Актуалистите използват таблици за период на живот, които показват степента на смъртност на конкретна популация от индивиди през даден период от време, и те използват кохортни таблици на живота, които показват общите проценти на смъртност за общия живот на конкретна популация.
Разбиране на актюерския риск
Нивото на актюерския риск е пряко пропорционално на надеждността на предположенията, прилагани в ценовите модели, използвани от застрахователните компании за определяне на премии.
Животът носи много рискове. Собственикът на жилище се сблъсква с възможността за промяна, свързана с възможността за икономическа загуба, причинена от пожар в къщата. Шофьор е изправен пред потенциална икономическа загуба, ако колата му е повредена. Той е изправен пред още по-големи щети, ако нарани трета страна при автомобилна катастрофа, за която носи отговорност. Основен елемент от работата на актюера включва прогнозиране на честотата и тежестта на тези рискове, тъй като те са свързани с финансовата отговорност за рискове, поети от застрахователя в застрахователен договор.
Различни модели за прогнозиране
Актуарите използват различни видове модели за прогнозиране, за да оценят нивата на риска. Тези модели за прогнозиране се основават на предположения, които имат за цел да отразяват реалния живот, което е жизненоважно за цените на всички видове застраховки. Недостатъците в предположенията на даден модел могат да доведат до изкривяване на премиите. В най-лошия сценарий актюерът може да подцени честотата на събитието. Несчетените инциденти ще доведат до увеличаване на честотата на изплащанията, което може би може да фалира застраховател.
Таблиците на живота може да се основават на исторически записи, които често подценяват детската смъртност, в сравнение с региони с превъзходни данни.
Актуарни таблици за риск и живот
Таблиците на живота са сред най-често използваните модели за оценка на риска. Тези устройства обикновено се използват за целите на полиците за животозастраховане. Житейските таблици се стремят да прогнозират вероятността човек да умре преди следващия си рожден ден. Следните два типа таблици на живота преобладават актюерските науки:
- Таблица за периода на живот: Тази таблица показва степента на смъртност на дадена популация от индивиди през определен и тесен период от време. Таблица за кохортния живот: Тази таблица показва общите нива на смъртност за общия живот на конкретна популация. Понякога наричан „таблица на живота на поколенията“, този инструмент предполага, че хората в дадена популация са родени през един и същ интервал от време. Тези таблици се използват най-често, защото те могат да предскажат бъдещи промени в смъртността на дадена популация и могат да анализират моделите на смъртност във времето.
