Съдържание
- Какво прави един търговски робот
- Основните инструменти за търговия с Алго
- Алгоритмични стратегии за търговия
- Проектиране за предварителни изследвания
- Backtesting
- Оптимизация на дизайн на Algo-Trading
- Изпълнение на живо
- Долния ред
Много търговци се придвижват да стават алгоритмични търговци, но се борят с кодирането на техните търговски роботи. Често тези търговци ще намерят информация за алгоритмично кодиране в Интернет, неорганизирана и подвеждаща, както и предлагат неверни обещания за просперитет за една нощ. Един източник на достоверна информация е от Лукас Лийв, създател на онлайн алгоритмичния курс за търговия AlgoTrading101. Курсът има отлични отзиви и събра над 8 000 студенти от първото му стартиране през октомври 2014 г.
Програмата се фокусира върху представянето на основите на алгоритмичната търговия по организиран начин. Liew е категоричен относно факта, че алгоритмичната търговия „не е бързо-обогатена-бърза схема.“ По-долу са описани основите на това, което е необходимо за проектирането, изграждането и поддържането на вашия собствен алгоритмичен робот за търговия (изготвен от Liew и неговия курс).
Възход на съветниците Robo
Какво прави един търговски робот
На най-основно ниво алгоритмичен робот за търговия е компютърен код, който има способността да генерира и изпълнява сигнали за покупка и продажба на финансови пазари. Основните компоненти на такъв робот включват правила за влизане, които сигнализират кога да купувате или продавате, правила за излизане, указващи кога да затворите текущата позиция и правила за оразмеряване на позицията, определящи количествата за покупка или продажба.
Основните инструменти за търговия с Алго
Очевидно ще ви трябва компютър и интернет връзка. След това ще е необходима операционна система Windows или Mac, за да стартира MetaTrader 4 (MT4) - електронна платформа за търговия, която използва MetaQuotes Language 4 (MQL4) за кодиране на търговски стратегии. Въпреки че MT4 не е единственият софтуер, който може да се използва за изграждане на робот, той има редица значителни предимства.
Докато основният клас активи на MT4 е валутата (FX), платформата може да се използва за търговия с акции, индекси на собствения капитал, стоки и биткойн, използвайки CFD. Други предимства на използването на MT4 за разлика от други платформи включват лесно да се учи, има многобройни налични източници на данни за FX и е безплатно.
За съжаление, MT4 не позволява директна търговия на акции и фючърсни пазари и провеждането на статистически анализ може да бъде тежко; MS Excel обаче може да се използва като допълнителен статистически инструмент.
Алгоритмични стратегии за търговия
Важно е да се започне с размисъл върху някои основни черти, които всяка алгоритмична стратегия за търговия трябва да има. Стратегията трябва да бъде разумно пазарна, тъй като е фундаментално стабилна от пазарна и икономическа гледна точка. Също така математическият модел, използван при разработването на стратегията, трябва да се основава на стабилни статистически методи.
На следващо място, от решаващо значение е да определите каква информация цели роботът ви да улови. За да имате автоматизирана стратегия, вашият робот трябва да е в състояние да улови идентифициращи се, постоянни неефективности на пазара. Алгоритмичните стратегии за търговия следват строг набор от правила, които се възползват от пазарното поведение и по този начин появата на еднократна пазарна неефективност не е достатъчна за изграждането на стратегия. Освен това, ако причината за пазарната неефективност не може да се идентифицира, няма да има начин да се разбере дали успехът или неуспехът на стратегията се дължи на случайност или не.
Имайки предвид горното, има няколко типа стратегии за информиране на дизайна на вашия алгоритмичен робот за търговия. Те включват стратегии, които се възползват от следното (или всяка комбинация от тях):
- Макроикономически новини (напр. Нестопански заплати или промени в лихвения процент) Фундаментален анализ (напр. Използване на данни за приходите или бележки за освобождаване на печалби) Статистически анализ (например корелация или съвместна интеграция) Технически анализ (напр. Движещи се средни стойности) Микроструктура на пазара (например арбитраж или търговия инфраструктура)
Проектиране за предварителни изследвания
Тази стъпка се фокусира върху разработването на стратегия, която отговаря на вашите собствени лични характеристики. Фактори като личен профил на риска, ангажираност във времето и капитал за търговия са важни, за които трябва да се помисли при разработването на стратегия. След това можете да започнете да идентифицирате постоянната неефективност на пазара, спомената по-горе. След като установите пазарна неефективност, можете да започнете да кодирате търговски робот, подходящ за вашите лични характеристики.
Backtesting
Тази стъпка за повторно тестване се фокусира върху валидирането на вашия търговски робот. Това включва проверка на кода, за да сте сигурни, че прави това, което искате, и да разберете как се представя в различни времеви рамки, класове активи или различни пазарни условия, особено при събития от черен лебед като глобалната финансова криза през 2008 г.
Оптимизация на дизайн на Algo-Trading
Сега, когато сте кодирали един робот, който работи и на този етап, искате да увеличите максимално ефективността му, като в същото време сведете до минимум пристрастията. За да увеличите максимално ефективността, първо трябва да изберете добра мярка за ефективност, която улавя елементите на риска и възнаграждението, както и последователност (напр. Коефициент на рязкост). Прекомерно пристрастие възниква, когато роботът ви е твърде тясно базиран на минали данни; такъв робот ще излъчи илюзията за висока производителност, но тъй като бъдещето никога не прилича напълно на миналото, всъщност може да се провали.
Изпълнение на живо
Вече сте готови да започнете да използвате реални пари. Въпреки че, освен да сте подготвени за емоционалните възходи и падения, които може да изпитате, има няколко технически проблема, които трябва да бъдат решени. Тези проблеми включват избора на подходящ брокер и прилагането на механизми за управление както на пазарните рискове, така и на оперативните рискове, като потенциални хакери и прекъсване на технологиите.
Важно е също на тази стъпка да се провери дали производителността на робота е подобна на тази на етапа на тестване. И накрая, е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че пазарната ефективност, за която е проектиран роботът, все още съществува.
Долния ред
Имайки предвид, че Ричард Денис, легендарният търговец на суровини, научи група студенти на неговите лични стратегии за търговия, които след това продължиха да печелят над 175 милиона долара само за пет години, е напълно възможно неопитни търговци да бъдат научени на строг набор от насоки и да станат успешни търговци. Това обаче е един изключителен пример и начинаещите определено трябва да помнят, за да имат скромни очаквания.
За да бъдете успешни, важно е не просто да следвате набор от насоки, но и да разберете как работят тези насоки. Liew подчертава, че най-важната част от алгоритмичната търговия е „разбиране при какви видове пазарни условия ще работи вашият робот и кога ще се разпадне“ и „разбиране кога да се намеси“. Алгоритмичната търговия може да бъде полезна, но ключът към успеха е разбиране. Всеки курс или преподавател, обещаващ високи награди с минимално разбиране, трябва да бъде основен предупредителен знак.
