Какво представлява системата за оценка на CAMELS?
CAMELS е призната международна рейтингова система, която банковите надзорни органи използват, за да оценят финансовите институции според шест фактора, представени от съкращението ѝ. Надзорните органи възлагат на всяка банка оценка по скала. Оценка на един се счита за най-добрата, а оценка пет - за най-лошата за всеки фактор.
Система за оценка на CAMELS
Запознаване с рейтинговата система на CAMELS
Банките, които имат среден резултат по-малък от два, се считат за висококачествени институции. Банките с рейтинг по-голям от три се считат за по-малко от задоволителните институции.
Ключови заведения
- CAMELS е международна рейтингова система, използвана от регулаторните банкови органи за оценка на финансовите институции, според шестте фактора, представени от съкращението й. Акронимът на CAMELS означава „адекватност на капитала, качество на активите, управление, приходи, ликвидност и чувствителност“.
Съкращението CAMELS означава следните фактори, които проверяващите използват за оценка на банкови институции:
Адекватност на капитала
Изследващите оценяват капиталовата адекватност на институциите чрез анализ на тенденциите в капитала. Изпитващите проверяват също дали институциите спазват разпоредбите, отнасящи се до изискванията за нетна стойност, базирани на риска. За да получат висок рейтинг на капиталовата адекватност, институциите трябва също да спазват правилата и практиките за лихви и дивиденти. Други фактори, участващи в оценяването и оценяването на капиталовата адекватност на институцията, са нейните планове за растеж, икономическа среда, способност за контрол на риска и концентрации на заеми и инвестиции.
Качество на активите
Качеството на активите покрива качеството на институционалния заем, което отразява приходите на институцията. Оценката на качеството на активите включва фактори за оценяване на инвестиционния риск, с които компанията може да се сблъска и балансира тези фактори с капиталовите приходи на компанията. Това показва стабилността на компанията, когато е изправена пред конкретни рискове. Проверяващите проверяват също как компаниите са засегнати от справедливата пазарна стойност на инвестициите, когато са отразени с балансовата стойност на инвестициите на компанията. И накрая, качеството на активите се отразява от ефективността на инвестиционните политики и практики на институцията.
управление
Оценката на ръководството определя дали една институция е в състояние правилно да реагира на финансовия стрес. Тази компонентна оценка се отразява от способността на ръководството да посочва, измерва, грижи и контролира рисковете от ежедневните дейности на институцията. Тя обхваща способността на ръководството да гарантира безопасната работа на институцията, тъй като те отговарят на необходимите и приложими вътрешни и външни разпоредби.
печалба
Способността на институцията да създава подходяща възвръщаемост, за да може да се разшири, да запази конкурентоспособността си и да добави капитал е ключов фактор за оценка на нейната постоянна жизнеспособност. Изследващите определят това, като оценяват растежа, стабилността, надбавките за оценка, нетния лихвен марж, нетната стойност на стойността и качеството на съществуващите активи на компанията.
ликвидност
За да оценят ликвидността на компанията, проверяващите разглеждат чувствителността към лихвения риск, наличността на активи, които лесно могат да бъдат превърнати в пари, зависимост от краткосрочните нестабилни финансови ресурси и техническата компетентност на ALM.
чувствителност
Чувствителността обхваща как конкретни рискови експозиции могат да засегнат институциите. Изследващите оценяват чувствителността на институцията към пазарен риск, като наблюдават управлението на кредитните концентрации. По този начин проверяващите могат да видят как кредитирането на конкретни отрасли влияе върху институцията. Тези заеми включват земеделско кредитиране, медицинско кредитиране, кредитни карти и кредитиране на енергийния сектор. Излагането на валута, стоки, акции и деривати също се включва в оценката на чувствителността на компанията към пазарен риск.
