Какво представлява индексът на динамичния импулс?
Индексът на динамичния импулс е технически индикатор, използван за определяне дали даден актив е презакупен или препродаден. Този показател, разработен от Tushar Chande и Stanley Kroll, е подобен на индекса на относителната сила (RSI). Основната разлика между двете е, че RSI използва фиксиран брой времеви периоди (обикновено 14) при изчисляването си, докато индексът на динамичния импулс използва различни времеви периоди като промени в променливостта, обикновено между пет и 30.
Индикаторът може да се използва за генериране на търговски сигнали в посока на тенденцията, докато пазарът е в тенденция, или също така ще предоставя сигнали за покупка и продажба по време на пазарен пазар., индексът на динамичния импулс понякога ще се нарича DMI за краткост, но не трябва да се бърка с индекса на посоката на движение (DMI).
Ключови заведения
- Индексът на динамичния импулс използва по-малко периоди в изчислението си, когато волатилността е висока и повече периоди, когато волатилността е ниска. Когато индикаторът е под 30, цената на актива се счита за препродадена. Когато индикаторът е над 70, цената се счита за прекупена. Когато цената се измъкне от препродадена територия, това би могло да се интерпретира като сигнал за покупка, ако цената варира или в посока на възходящ тренд. използван като сигнал за кратка продажба, ако цената варира или е в низходящ тренд.
Формулата за индекса на динамичния импулс
Индекс на динамичния импулс = RSI = 100-1 + RS100 Изчисляването на RS изисква период на поглед назад (обикновено 14), който се променя, ако създавате DMITo, изчислявайте колко периода да използвате за DMI: StdA = MA10 от StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD определя колко периоди да се използват за всяка RS стойностTD Max = 30 TD Min = 5 където: Std = Стандартно отклонениеMA1 0 = 10-Период проста подвижна среднаStdC5 = Пет -дневно стандартно отклонение на цените за затварянеTD Max = Използвайте 30, ако TD е по-голям от 30TD Мин = Използвайте 5, ако TD е по-малко от 5
Как да изчислим индекса на динамичния импулс
Индексът на динамичния импулс използва формулата RSI, но DMI използва различен период на поглед назад, между 5 и 30 за всяко изчисление на RS, докато RSI обикновено е фиксиран на 14. За да намерите периода на гледане, необходим за всяко изчисление на RS, когато изчисляване на DMI, използвайте следните стъпки:
- Изчислете стандартното отклонение на последните пет цени за затваряне. Направете 10-периодна подвижна средна стойност от стандартното отклонение, изчислена в стъпка 1. Това е StdA.Разделете стъпка по стъпка втора, за да получите Vi.Calculate TD, като разделите 14 на Vi. Използвайте само цели числа за резултата, тъй като те са предназначени да представят времеви периоди и следователно не могат да бъдат фракции или десетични знаци.TD е ограничен до между 5 и 30. Ако са над 30, използвайте 30. Ако е под 5, използвайте 5. TD е колко периода се използват при изчислението на RS. Изчислете за RS, като използвате броя периоди, продиктувани от TD.Повторете, като всеки период приключва.
Какво ви казва индексът на динамичния импулс?
Търговците интерпретират индекса на динамичния импулс по същия начин като RSI. Показанията под 30 се считат за препродадени, а нивата над 70 се считат за надкупени. Индикаторът се колебае между 0 и 100.
Броят периоди от време, използван в индекса на динамичния импулс, намалява с увеличаването на променливостта на основната сигурност, което прави този показател по-реагиращ на променящите се цени от RSI. Това е особено полезно, когато цената на актива се движи бързо, когато се приближи до ключови нива на подкрепа или съпротива. Тъй като индикаторът е по-чувствителен, търговците потенциално могат да намерят по-ранни точки за влизане и излизане, отколкото при RSI.
Индексът на динамичния импулс може да помогне на трейдърите да определят кога корекцията е близо до своето приключване или в тенденционен, или в обсег на пазара.
По време на пазарен пазар търговците наблюдават показателя да падне под 30 и да се върнат над него, за да предизвикат дълга търговия. След това те ще продават, когато индикаторът се движи над 70 или се приближи до върха на гамата. Тогава те биха могли да продадат късо, когато индикаторът премине под 70, ако предположението е все още непокътнато.
По време на възходящ тренд, търговците могат да наблюдават индикатора да падне под 30 и да се издигне отново нагоре, за да предизвикат дълга търговия.
По време на низходящ тренд наблюдавайте индикатора да се покачи над 70 и след това да падне под него, за да предизвикате кратка търговия.
30 и 70 са общи нива и могат да бъдат променяни от търговеца. Например, търговецът може да избере вместо това да използва 20 и 80.
Пример за това как да използвате индекса на динамичния импулс
На диаграмата по-долу, оградената зона показва потенциална настройка на търговията в Illinois Tool Works Inc., използвайки индекса на динамичния импулс и хоризонталната поддръжка на цените. Тъй като цената се оттегли, за да се тества предишният нисък нисък в началото на април, индикаторът даде препродадено отчитане под 30. Настройката на търговията беше потвърдена, когато цената не успя да се затвори под предходната ниска и индикаторът започна да се повишава над 30.
Търговците могат да поставят поръчка за стоп-загуба или под нивото на предишния суинг, или под най-новото ниско ниво, за да предотвратят загуба, ако търговията се движи срещу тях. (За по-нататъшно четене вижте: Как да използвам индекса на динамичния импулс за създаване на стратегия за Forex търговия?)
Разликата между индекса на динамичния импулс и стохастичния осцилатор
И двата показателя измерват инерцията, но те го правят по различни начини и по този начин ще произвеждат различни стойности и търговски сигнали. DMI автоматично коригира броя на периодите, използвани при изчисляването му въз основа на променливостта. Стохастичният осцилатор не прави това. Има фиксиран период на гледане. Стохастичният осцилатор също има сигнална линия, която генерира допълнителни видове търговски сигнали. Към индекса на динамичния импулс може да се добави и сигнална линия.
Ограниченията при използване на индекса на динамичния импулс
Свръхкупуването не означава непременно, че е време за продажба, нито пък препродаването непременно означава, че е време за покупка. Когато цените падат, актив може да остане на препродадена територия за дълго време. Индикаторът може дори да се премести от препродадена територия, но това не означава, че цената ще се повиши значително. По подобен начин, с възходящ тренд, цената може да остане прекомерно закупена за дълго време, а когато се измъкне от презакупената територия, което не означава непременно, че цената ще падне.
Индикаторът разглежда миналото движение на цените. Той по своята същност не е предсказуем.
Докато индикаторът изостава по-малко от RSI, все още има известно изоставане. Цената може би вече е течела значително преди появата на търговски сигнал. Това означава, че сигналът може да изглежда добър в диаграма, но е станало твърде късно търговецът да улови по-голямата част от движението на цената.
Търговците се насърчават също така да обмислят дали активът варира или е в тенденция, за да помогне за филтрирането на търговските сигнали. Препоръчват се и други форми на анализ, като ценови действия, фундаментален анализ или други технически показатели.
