Съдържание
- Какво е подвижна средна?
- Формули за движещи се средни стойности
- Какво ви казват движещите се средни стойности
- Прост срещу експоненциално подвижна средна
- Пример за движещи се средни стойности
- Примери за движещи се средни показатели
Какво е подвижна средна?
Подвижната средна стойност (МА) е широко използван индикатор в техническия анализ, който спомага за изглаждането на ценовото действие чрез филтриране на „шума“ от случайни краткосрочни колебания на цените. Той е следващ тенденция или изоставащ индикатор, защото се основава на минали цени.
Двете основни и често използвани движещи се средни стойности са простата подвижна средна стойност (SMA), която е простата средна стойност на ценна книга за определен брой времеви периоди и експоненциалната подвижна средна стойност (EMA), която дава по-голяма тежест на по-новите цени, Най-често срещаните приложения на движещите се средни стойности са за идентифициране на посоката на тренда и за определяне на нивата на подкрепа и съпротива. Въпреки че подвижните средни стойности са достатъчно полезни сами по себе си, те формират основата и за други технически показатели, като например разминаващата се конвергенция с подвижна средна стойност (MACD).
Тъй като имаме обширни дефиниции и статии около конкретни видове подвижни средни стойности, тук ще дефинираме само понятието "подвижна средна стойност".
Формулите за движещи се средни стойности са
Обикновено подвижно средно
SMA = nA1 + A2 +… + An, където: A = средно за период nn = брой времеви периоди
Простата подвижна средна стойност изчислява средноаритметичната стойност на ценна книга за определен брой (n) периоди от време, A.
Експоненциална подвижна средна
EMAt = + EMAy × където: EMAt = EMA днесVt = Стойност днесEMAt = EMA днес = изглаждане = брой дни
За да изчислите EMA, първо трябва да изчислите простата подвижна средна стойност (SMA) за определен период от време. След това трябва да изчислите умножителя за претегляне на EMA ( изглаждането ), което обикновено следва формулата:. И така, за 20-дневна подвижна средна стойност умножителят би бил = 0, 095. След това използвате коефициента на изглаждане, комбиниран с предишния ЕМА, за да достигнете текущата стойност. По този начин EMA дава по-голяма тежест на последните цени, докато SMA придава еднакво тегло на всички стойности.
Какво ви казват движещите се средни стойности?
Движещите се средни стойности изостават от текущото ценово действие, тъй като се основават на минали цени; колкото по-дълъг е периодът за подвижна средна стойност, толкова по-голямо е изоставането. По този начин 200-дневен МА ще има много по-голямо изоставане от 20-дневния МА, тъй като съдържа цени за последните 200 дни.
Дължината на подвижната средна стойност, която се използва, зависи от целите на търговията, като по-късите движещи се средни стойности, използвани за краткосрочна търговия, и по-дългосрочните подвижни средни стойности, по-подходящи за дългосрочните инвеститори. 50-дневните и 200-дневните УО са широко следвани от инвеститори и търговци, като прекъсванията над и под тази подвижна средна стойност се считат за важни търговски сигнали.
Подвижните средни стойности също предават важни търговски сигнали сами или когато две средни стойности се пресичат. Увеличаващата се подвижна средна стойност показва, че сигурността е във възходящ тренд, докато намаляващата подвижна средна означава, че е в низходящ тренд.
По същия начин възходящият импулс се потвърждава с бичи кросоувър, който възниква, когато краткосрочната подвижна средна стойност пресича над по-дългосрочна подвижна средна. Инерционният низходящ импулс се потвърждава с мечешки кросоувър, който се случва, когато краткосрочна подвижна средна се пресича под по-дългосрочна подвижна средна.
Прогнозирането на тенденциите на фондовия пазар не е лесен процес. Въпреки че не можете да предскажете какво точно ще се случи, можете да си осигурите по-добри коефициенти, като използвате технически анализ и изследвания. Поставянето на вашите изследвания и технически анализи на теста на пазара ще изисква посредническа сметка. Избирането на брокер може да бъде разочароващо поради разнообразието сред тях, но можете да изберете един от най-добрите онлайн брокери, за да намерите подходящата платформа за вашите нужди.
Подвижните средни стойности са напълно адаптивен индикатор, което означава, че потребителят може свободно да избира каква времева рамка желае при създаването на средната стойност. Най-често срещаните времеви периоди, използвани при движещи се средни стойности, са 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дни. Колкото по-кратък е периодът от време, използван за създаване на средната стойност, толкова по-чувствителен ще бъде изменението на цените. Колкото по-дълъг е периодът от време, толкова по-малко чувствителен или по-изгладен ще бъде средният.
Няма "правилна" времева рамка, която да използвате, когато задавате подвижните си средни стойности. Най-добрият начин да разберете кой от вас работи най-добре е да експериментирате с няколко различни периоди от време, докато не намерите такъв, който да отговаря на вашата стратегия.
Ключови заведения
- Подвижната средна стойност е техника, често използвана в техническия анализ, която изглажда историята на цените чрез усредняване на дневните цени за определен период от време. Простите подвижни средни стойности (SMA) вземат средноаритметичната стойност на даден набор от цени през последните дни, например през предходните 15, 30, 100 или 200 дни. Експоненциалните средни движещи се средни стойности (EMA) използват средно претеглена стойност, която придава по-голяма тежест на по-новите дни, за да стане по-отзивчива към новата информация. Когато цените на активите пресекат техните движещи се средни стойности, може да генерират търговски сигнал за технически търговци.
Прост срещу експоненциално подвижна средна
Най-простата форма на подвижна средна стойност, подходящо известна като обикновена подвижна средна стойност (SMA), се изчислява чрез вземане на средноаритметичната стойност на даден набор от стойности. С други думи, набор от числа или цени в случай на финансови инструменти се събират и след това се разделят на броя на цените в комплекта.
Експоненциалната подвижна средна стойност е вид подвижна средна, която придава по-голяма тежест на последните цени в опит да я направи по-отзивчива към новата информация. Научаването на донякъде сложното уравнение за изчисляване на ЕМА може да се окаже ненужно за много търговци, тъй като почти всички пакети за графики правят изчисленията за вас.
Сега, когато имате по-добро разбиране за това как се изчисляват SMA и EMA, нека разгледаме как се различават тези средни стойности. Разглеждайки изчислението на EMA, ще забележите, че се набляга повече на последните точки от данни, което го прави вид средно претеглена стойност.
На фигурата по-долу броят на използваните времеви периоди във всяка средна стойност е идентичен (15), но EMA реагира по-бързо на променящите се цени. Забележете как EMA има по-висока стойност, когато цената се повишава, и пада по-бързо от SMA, когато цената намалява. Тази отзивчивост е основната причина, поради която много търговци предпочитат да използват EMA над SMA.
Пример за изчисляване на подвижна средна стойност
Подвижна средна
Подвижната средна стойност (MA) се изчислява по различни начини в зависимост от нейния тип. По-долу разглеждаме проста подвижна средна стойност (SMA) на ценна книга със следните цени за затваряне за 15 дни:
- Седмица 1 (5 дни): 20, 22, 24, 25, 23 седмица 2 (5 дни): 26, 28, 26, 29, 27 седмица 3 (5 дни): 28, 30, 27, 29, 28
10-дневна подвижна средна стойност би отредила цените за затваряне за първите 10 дни като първа точка от данни. Следващата точка от данни ще падне най-ранната цена, ще добави цената на 11 ден и ще вземе средната стойност и т.н., както е показано по-долу. (За свързаното четене вижте "Перфектните движещи се средни стойности за дневна търговия")
Примери за движещи се средни показатели
Средно различаваща се конвергенция (MACD)
Дивергенцията на сходната средна конвергенция (MACD) се използва от търговците за наблюдение на връзката между две подвижни средни стойности. Обикновено се изчислява чрез изваждане на 26-дневна експоненциална подвижна средна стойност от 12-дневна експоненциална подвижна средна.
Когато MACD е положителен, краткосрочната средна стойност се намира над дългосрочната средна стойност. Това е индикация за възходящ импулс. Когато краткосрочната средна стойност е под средната дългосрочна, това е знак, че импулсът е низходящ. Много търговци също ще следят за движение над или под нулевата линия. Придвижването над нулата е сигнал за покупка, докато кръстът под нулата е сигнал за продажба.
Сигнална / тригерна линия
Подвижните средни стойности могат да бъдат създадени за всяка форма на данни, която се променя често. Възможно е дори да се вземе подвижна средна стойност на технически индикатор като MACD. Например, към диаграмата на фигура 1 се добавя деветпериодна експоненциална подвижна средна стойност на стойностите на MACD.
Сигналите за покупка се генерират, когато стойността на индикатора пресича над сигналната линия (пунктирана линия), докато късите сигнали се генерират от кръст под сигналната линия.
Фигура 1
Bollinger Band®
Техническият индикатор на Bollinger Band® има ленти, които обикновено са поставени две стандартни отклонения от обикновената подвижна средна стойност. Като цяло, преминаването към горната лента предполага, че активът става свръхкупен, докато движението близо до долната лента предполага, че активът се препродава. Тъй като стандартното отклонение се използва като статистическа мярка за нестабилност, този индикатор се приспособява към пазарните условия.
Фигура 2
