Търгуване на macd дивергенцията

Съдържание

• MACD: Преглед
• Търговска дивергенция
• Използване на MACD за влизане и излизане
• Долния ред

Средно различаващата се конвергенция (MACD), изобретена през 1979 г. от Джералд Апел, е един от най-популярните технически показатели в търговията. MACD се оценява от търговците по целия свят заради своята простота и гъвкавост, тъй като може да се използва или като индикатор за тенденция или инерция.

Търговската дивергенция е популярен начин за използване на MACD хистограма (който обясняваме по-долу), но за съжаление, търговията с дивергенция не е много точна, тъй като се проваля повече, отколкото успява. За да проучим какъв може да е по-логичен метод за търговия с дивергенцията на MACD, разгледаме използването на хистограмата на MACD както за сигнали за влизане в търговска мрежа, така и за излизане от търговия (вместо само за влизане) и как търговците на валута са позиционирани по уникален начин, за да се възползват от подобен тип стратегия.

Ключови заведения

• Разминаваща се средна конвергенция (MACD) е индикатор за динамика, следващ тенденцията, който показва връзката между две подвижни средни стойности на цената на ценната книга. Търговците използват MACD, за да идентифицират кога бичият или мечешкият импулс е висок, за да идентифицират входните и изходните точки за търговията. MACD се използва от техническите търговци на акции, облигации, стоки и валутни пазари. Тук даваме преглед на начина на използване индикаторът MACD.

MACD: Преглед

Концепцията зад MACD е доста ясна. По същество той изчислява разликата между инструмента за 26-дневна и 12-дневна експоненциална подвижна средна стойност (EMA). От двете подвижни средни стойности, които съставят MACD, 12-дневната EMA очевидно е по-бързата, докато 26-дневната е по-бавна. При изчисляването на техните стойности и двете движещи се средни стойности използват цените за затваряне на който и да е период, измерен. В диаграмата на MACD е изобразена и деветдневна EMA на самия MACD, която действа като задействащ за решения за покупка и продажба. MACD генерира бичия сигнал, когато се движи над собствената си деветдневна EMA и изпраща знак за продажба, когато се движи под деветдневната си EMA.

Хистограмата MACD е елегантно визуално представяне на разликата между MACD и неговата деветдневна EMA. Хистограмата е положителна, когато MACD е над деветдневната си EMA и отрицателна, когато MACD е под деветдневната EMA. Ако цените се повишат, хистограмата се увеличава с ускоряването на скоростта на движението на цените, а свиването се намалява с движението на цените. Същият принцип работи и обратно, тъй като цените падат.

Фигура 1 е добър пример за MACD хистограма в действие:

Хистограмата на MACD е основната причина, поради която толкова много търговци разчитат на този показател, за да измерват инерцията, защото той реагира на скоростта на движение на цените. Всъщност повечето търговци използват индикатора MACD по-често, за да преценят силата на движението на цената, отколкото да определят посоката на тенденция.

Търговска дивергенция

Както споменахме по-рано, дивергенцията на търговията е класически начин, по който се използва MACD хистограма. Една от най-често срещаните настройки е да се намерят точки на диаграмата, при които цената прави нов замах висок или нов замах нисък, но хистограмата MACD не, което показва различие между цена и импулс.

Фигура 2 илюстрира типична търговия на дивергенция:

За съжаление, търговията с дивергенция не е много точна, тъй като се проваля повече пъти, отколкото успява. Цените често имат няколко крайни спуквания нагоре или надолу, които задействат спиране и принуждават търговците да не излязат от позицията си точно преди този ход действително да направи устойчив обрат и търговията да стане печеливша.

Фигура 3 демонстрира типично фалшифициране на дивергенция, което осуетява десетки търговци през годините:

Една от причините, които търговците често губят с тази настройка е, че те въвеждат сделка по сигнал от MACD индикатора, но излизат от нея въз основа на движението на цената. Тъй като хистограмата MACD е производна на цената и не е сама по себе си цена, този подход всъщност е търговската версия на смесване на ябълки и портокали.

Използване на MACD хистограма за влизане и излизане

За да разреши несъответствието между влизане и излизане, търговецът може да използва хистограмата MACD както за сигнали за влизане в търговска мрежа, така и за излизане от търговия. За да направи това, търговецът, търгуващ с отрицателното разминаване, заема частично къса позиция в началната точка на разминаване, но вместо да зададе стоп при най-близкия люлеещ се висок на базата на цената, той или тя вместо това прекратява търговията само ако високата стойност на хистограмата на MACD надвишава предишния си замах, което показва, че импулсът действително се ускорява и търговецът наистина греши в търговията. Ако, от друга страна, хистограмата на MACD не генерира нов замах високо, след това търговецът добавя към първоначалната си позиция, като непрекъснато постига по-висока средна цена за късото.

Валутните търговци са уникално позиционирани да се възползват от тази стратегия, тъй като колкото по-голяма е позицията, толкова по-големи са потенциалните печалби, когато цената се обърне. Във форекс (FX) можете да прилагате тази стратегия с всякакъв размер позиция и да не се притеснявате да повлияете на цената. (Търговците могат да извършват транзакции до 100 000 единици или само 1000 единици за същото типично разпределение от 3-5 точки в основните двойки.)

Всъщност тази стратегия изисква от търговеца да оцени средно, тъй като цените временно се движат срещу него или нея. Това обикновено не се счита за добра стратегия. Много търговски книги насмешно са нарекли такава техника като "добавяне към вашите губещи". В този случай обаче търговецът има логична причина за това: Хистограмата на MACD показва разминаване, което показва, че импулсът намалява и цената може скоро да се обърне. В действителност, търговецът се опитва да осъществи блъфа между привидната сила на незабавното ценово действие и показанията на MACD, които намекват за слабост напред. Все пак добре подготвеният търговец, използващ предимствата на фиксираните разходи във FX, чрез правилно усредняване на търговията, може да издържи временните съкращения, докато цената се обърне в негова полза.

Фигура 4 илюстрира тази стратегия в действие:

Долния ред

Подобно на живота, търговията рядко е черно-бяла. Някои правила, които търговците приемат на сляпо, като никога да не добавят губещи, могат да бъдат успешно нарушени за постигане на изключителни печалби. Въпреки това, трябва да се създаде логичен, методичен подход за нарушаване на тези важни правила за управление на парите, преди да се опитате да постигнете печалби. В случая с хистограмата на MACD, търговията с индикатора вместо цената предлага нов начин за търговия на стара идея: дивергенция. Прилагането на този метод на валутния пазар, който позволява безпроблемно мащабиране на позиции, прави тази идея още по-интригуваща както за ежедневните търговци, така и за търговците на позиции.