Широко известен със способността си да включва нестабилност и да улавя ценови действия, Bollinger Bands® отдавна са любими на форекс трейдърите. Съществуват обаче и други технически опции, които търговците на валутните пазари могат да прилагат, за да уловят печеливши възможности при суинг действия.
За изолиране на такива възможности се използват по-малко известни индикатори на лентата като Donchian канали, Keltner канали и STARC ленти. Използвани също и на пазара за фючърси и опции, тези технически показатели могат да предложат много предвид ликвидността и техническия характер на форума за валута.
Различавайки се в основните изчисления и интерпретации, всяко проучване е уникално, тъй като подчертава различни компоненти на ценовото действие. Тук обясняваме как работят Donchian каналите, Keltner каналите и STARC лентите и как можете да ги използвате във вашата полза на пазара на валута.
Дончирски канали
Donchian каналите са проучвания на ценовите канали, които се предлагат в повечето пакети за графики и могат да бъдат приложени с печалба както от начинаещи, така и от експертите. Въпреки че приложението е предназначено най-вече за пазара на стокови фючърси, тези канали могат да бъдат широко използвани и на валутния пазар за улавяне на краткосрочни изблици или дългосрочни тенденции. Създадено от Ричард Дончиян, считано за баща на успешното проследяване на тенденциите, изследването съдържа основните колебания на валутата и има за цел да постави печеливши записи в началото на нова тенденция чрез навлизане на долната или горната лента. Въз основа на 20-периодна подвижна средна стойност (и поради това понякога наричана индикатор на подвижна средна стойност), приложението допълнително създава ленти, които очертават най-високата и най-ниската ниска. В резултат се получават следните сигнали:
- Сигнал за покупка или дълъг се създава, когато ценовото действие пробие и се затвори над горната лента. Продава се, или кратко, сигнал се създава, когато ценовото действие пробие и се затвори под долната лента.
Теорията зад сигналите може да изглежда малко объркваща в началото, тъй като повечето търговци приемат, че прекъсването на горната или долната граница сигнализира за обрат, но всъщност е доста проста. Ако текущото ценово действие е в състояние да надмине високия диапазон (при наличие на достатъчно инерция), тогава ще бъде установен нов максимум, защото настъпва възходящ тренд. И обратното, ако ценовото действие може да се срине през нивото на диапазона, може да има нов низходящ тренд. Нека да разгледаме един примерен пример за това как работи тази теория на валутните пазари.
Фигура 1: Типичен пример за ефективността на дончанските канали
На фигура 1 виждаме кратката, едночасова диаграма на валутната двойка евро / щатски долари. Виждаме, че преди 8 декември ценовото действие се съдържа в плътна консолидация в рамките на параметрите на лентите. След това, в 2 часа сутринта на 8 декември, цената на еврото прави пробег на сесията и се затваря над лентата в точка А. Това е сигнал за търговеца да влезе в дълга позиция и да ликвидира къси позиции на пазара. Ако е въведен правилно, търговецът ще спечели почти 100 пипса в краткия спусък в рамките на деня.
Келтнер канали
Друго голямо проучване на канала, което се използва на много пазари от всички видове търговци, е каналът Keltner. Приложението е въведено от Честър У. Келтнър (в книгата му от 1960 г. Как да печелим пари от стоки ) и по-късно модифицирано от известния фючърсен търговец Линда Б. Рашке. Raschke променя приложението, за да вземе предвид средното изчисление на истинския диапазон за 10 периода. В резултат на това техническият индикатор, основан на нестабилността, има много сходства с Bollinger Bands®. Разликата между двете проучвания е, че каналите на Keltner представляват нестабилност, използвайки високите и ниските цени, докато проучванията на Bollinger разчитат на стандартното отклонение. Въпреки това, двете проучвания споделят подобни интерпретации и търгуеми сигнали на валутните пазари. Подобно на Bollinger Bands®, сигналите на Keltner за канали се произвеждат, когато ценовото действие се счупи над или под лентите на канала. Тук обаче, когато ценовото действие се счупи над или под горната и долната бариера, се предпочита продължение на корекция обратно към средната или противоположната бариера.
- Ако ценовото действие се провали над диапазона, търговецът трябва да обмисли започване на дълги позиции, докато ликвидира къси позиции. Ако ценовото действие се провали под диапазона, търговецът трябва да обмисли започването на къси позиции, докато излиза от дълги позиции или купува.
Нека се потопим допълнително в приложението, като разгледаме примера по-долу.
Фигура 2: Три печеливши възможности са представени на търговеца чрез Keltner
Прилагайки изследването на Keltner към ежедневна начертана двойка на валута на британската лира / японска йена, можем да видим, че ценовото действие се проваля над горната бариера, което дава сигнал на търговеца да започне дълги позиции. Поставяйки ефективни записи, FX търговецът ще има възможността ефективно да улавя печеливши суинг по-високо и в същото време да излиза ефективно, максимизирайки печалбите. Никой друг пример не е по-зашеметяващ визуално от първоначалното счупване над горната бариера. Тук търговецът може да започне над затварянето на първоначалната сесия изригване по-горе в точка А на 17 юли. След като първоначалното вписване е поставено над края на сесията, търговецът е в състояние да улови приблизително 300 пипса, преди ценовото действие да се оттегли назад да изпробвате отново поддръжката. Впоследствие може да се започне друга позиция в точка Б, където импулсът отново заема позицията с приблизително 350 пипса
STARC ленти
Също подобно на техническия индикатор на Bollinger Band®, лентите STARC (или канали със среден обхват на Stoller) се изчисляват, за да включват нестабилност на пазара. Разработени от Manning Stoller през 80-те години, групите ще се свиват и разширяват в зависимост от колебанията в средния компонент на истинския диапазон. Основната разлика между двете интерпретации е, че лентите STARC помагат да се определи търговията с по-висока вероятност, а не стандартните отклонения, съдържащи ценовото действие. Най-просто казано, лентите ще позволят на търговеца да обмисли възможностите за по-висок или по-нисък риск, а не връщане към медиана.
- Ценовото действие, което се издига до горната лента, предлага възможност за продажба на по-нисък риск и ситуация с покупка с висок риск. Ценовото действие, което намалява до долната лента, предлага възможност за покупка с по-нисък риск и ситуация за продажба с висок риск.
Това не означава, че ценовата акция няма да противоречи на новосъздадената позиция; обаче, STARC групите действат в полза на търговеца, като показват най-добрите възможности. Ако този показател е съчетан с дисциплинирано управление на парите, валутният ентусиаст ще може да печели, като поема инициативи с по-малък риск и минимизира загубите. Нека да разгледаме една възможност във валутната двойка на Нова Зеландия / САЩ.
Фигура 3: Голям риск за възнаграждение е представен чрез този пример STARC в NZD / USD.
Като погледнем валутната двойка на Нова Зеландия / щатски долари, представена на фигура 3, виждаме, че ценовото действие нараства бичешко покачване през ноември и валутната двойка изглежда узряла за подобряване на корекцията. Тук търговецът може да приложи индикатора STARC, както и ценови осцилатор (в този случай Stohastic), за да потвърди търговията. След наслагване на лентите STARC, търговецът може да види възможност за продажба с нисък риск, когато се приближим до горната лента в точка А. Изчаквайки да се затвори втората свещ в учебника вечерната звезда формация, индивидът може да се възползва, като постави запис под приключването на сесията. Потвърждавайки с кръста надолу в стохастичния осцилатор, точка X, търговецът ще може да спечели почти 150 пипса в деня на сесията, докато валутата пада от 0.7150 до дори 0.7000. Забележете, че ценовото действие докосва долната лента в този момент, сигнализирайки за възможност за покупка с нисък риск или потенциална промяна в краткосрочната тенденция.
Поставяме всичко заедно
Сега, когато разгледахме възможностите за търговия, използвайки базирани на канала технически индикатори, време е да разгледаме подробно още два примера и да обясним как да заснемем такива нефтопродукти.
На Фигура 4 виждаме страхотна краткосрочна възможност в кръстовата двойка валута на британски лири / швейцарски франкове. Ще поставим дончанския технически индикатор да работи и ще преминем през процеса стъпка по стъпка.
Фигура 4: Прилагайки изследването на канала на Дончиан, виждаме няколко изключително печеливши възможности в кратките времеви рамки на едночасова диаграма
Това са стъпките, които трябва да следвате:
1. Приложете проучването на канала на Дончи по отношение на ценовото действие. След като индикаторът бъде приложен, възможностите трябва да са ясно видими, тъй като търсите да изолирате периоди, в които ценовото действие се счупва над или под обхвата на изследването.
2. Изчакайте приключването на сесията, което е потенциално над или под лентата. За настройката е необходимо затваряне, тъй като чакащото действие може много добре да се върне обратно в параметрите на лентата, в крайна сметка да унищожи търговията.
3. Поставете записа малко над или под затварянето. След като инерцията е поета, насоченото пристрастие трябва да изтласка цената след близо.
4. Винаги използвайте стоп мениджмънта. След като записът бъде изпълнен, спирането винаги трябва да се има предвид, както във всяка друга ситуация.
Прилагайки изследването на Дончиан на Фигура 4, установяваме, че има няколко печеливши възможности за краткото време. Точка А е отличен пример: тук сесията се затваря под долния канал, заемайки тенденция към намаляване. В резултат на това записът се поставя в долната част на сесията след затварянето, на 2.2777. Следващата спирка ще бъде поставена малко над върха на сесията, на 2.2847. След като сте на пазара, можете или да ликвидирате късата си позиция на първия крак надолу, или да задържите продажбата. В идеалния случай позицията ще бъде задържана в законно съотношение риск / възнаграждение. Въпреки това, в случай че позицията е затворена, можете да помислите за повторно иницииране в точка Б. В крайна сметка, търговията ще спечели над 120 пипса, оправдавайки високата спирка.
Определяне на възможност на Keltner
Не само дончани се използват за улавяне на печеливши възможности - приложенията на Keltner също могат да се използват. Изхождайки стъпка по стъпка, нека да определим Keltner възможност:
1. Припокрийте индикатора на канала Keltner върху ценовото действие. Както при примера на Дончиан, възможностите трябва да са ясно видими, тъй като търсите проникване в горната или долната лента.
2. Установете сесия близо до свещта, която е най-близката или в рамките на параметрите на канала.
3. Поставете записа четири до пет точки под високата или ниската част на свещта на сесията.
4. Управлението на парите се прилага чрез поставяне на стоп малко под ниската или над високата цена на сесията.
Нека приложим тези стъпки към примера на британски лири / щатски долари по-долу.
Фигура 5: Труден, но печеливш улов с помощта на канала на Keltner
На фигура 5 виждаме много печеливша възможност в британската лира / валутната двойка на щатския долар в дневната времева рамка. Вече тества горната бариера два пъти през последните седмици, търговецът може да види трети опит, докато ценовото действие се повиши на 27 юли в точка А. Това, което трябва да се получи в този момент, е окончателно близо над бариерата, представляващо пробив над и сигнализиране за започване на дълга позиция.
След като графистът получи ясното пробив и се затвори над бариерата, записът ще бъде поставен на пет точки над върха на затворената сесия (запис). Това ще гарантира, че инерцията е на страната на търговията и авансът ще продължи. Идеята ще постави нашето влизане точно на 1.8671. Впоследствие нашата спирка ще бъде поставена под ниската цена с една до две точки, или в този случай на 1.8535. Търговията се изплаща с ценовото действие през следващите седмици с по-високи печалби, като печалбите ни се увеличават максимално при върха от 1.9128. Давайки ни печалба от над 400 пипса за по-малко от месец, възнаграждението за риск се увеличава на повече от 3: 1 съотношение.
Долния ред
Въпреки че Bollinger Bands® са по-широко известни, дончанските канали, Keltner каналите и STARC лентите са доказали, че предлагат сравнително изгодни възможности. Чрез разнообразяване на знанията и опита си в различни индикатори на лентата, вие ще можете да потърсите множество други възможности на валутния пазар. Тези по-малко известни групи могат да добавят към репертоара както на начинаещия, така и на опитния търговец.
