Спейдовете играят важен фактор за печеливша търговия с валута. Когато сравним средния спред със среднодневното движение, възникват много интересни проблеми. Първо, някои двойки са по-изгодни за търговия от други. Второ, разпространението на дребно е много по-трудно да се преодолее при краткосрочна търговия, отколкото някои могат да предвидят. Трето, по-голямото спред не означава непременно двойката да не е толкова добра за дневна търговия, колкото по-ниски алтернативи за спред. Същото се отнася и за по-малък спред - не винаги е по-добре да се търгува от по-голяма алтернатива за разпространение.
Ключови заведения
- За дневните спредове за търговия някои двойки са по-добри от други и да правите изводи за търгуемост въз основа на размера на спреда (голям срещу малък) не е полезно. Преобразуването на спред в процент от дневния диапазон позволява на търговците да видят коя двойка предлага най-добрата стойност от гледна точка на разпространението й към дневния пип потенциал. Търговците, които активно търгуват на ден, вероятно ще търгуват двойките с най-нисък спред като процент от максималния потенциал на пип. Търговците могат да наблюдават среднодневните движения, за да видят дали търговията през времена с ниска волатилност представлява достатъчно потенциал за печалба, за да направи активната търговия (с разликата) полезна.
Създаване на базова линия
За да разберем с какво имаме работа и кои двойки са по-подходящи за ежедневната търговия, е необходима основна линия. За това спредът се преобразува в процент от дневния диапазон. Това ни позволява да сравняваме спредовете и какъв е максималният потенциал на пипс за дневна търговия с тази конкретна двойка. Докато числата по-долу отразяват стойностите, съществуващи в определен период от време, тестът може да се приложи по всяко време, за да се види коя валутна двойка предлага най-добрата стойност от гледна точка на разпространението й към дневния пип потенциал. Тестът може да се използва и за покриване на по-дълги или по-кратки периоди от време.
Това са дневните стойности и приблизителните спредове (спредовете ще варират от брокера до брокера) към 7 април 2010 г. С течение на промените в дневните движения ще се промени и процентът на дневното движение, което спредът представлява. Промяната в спред ще се отрази и на процента.
Моля, обърнете внимание: В процентното изчисление спредът се приспада от среднодневния диапазон. Това трябва да отразява, че клиентите на дребно не могат да купуват на най-ниската дневна офертна цена, показана в техните класации.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Разпространение: 3
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Разпространение: 3
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Разпространение: 4
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Разпространение: 4
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Разпространение: 4
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Разпространение: 4
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Разпространение: 6
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 6/145 = 4.14%
Кои двойки да търгуват
Когато спредът се изразява като процент от средния дневен ход, спредът може да бъде доста значителен и да окаже голямо влияние върху стратегиите за дневна търговия. Това често се пренебрегва от търговците, които смятат, че търгуват безплатно, тъй като няма комисионна.
Ако търговец активно се търгува на ден и се фокусира върху определена двойка, най-вероятно те ще търгуват двойки с най-нисък спред като процент от максималния потенциал на пип. EUR / USD и GBP / USD показват най-доброто съотношение от двойките, анализирани по-горе. EUR / JPY също се нарежда високо сред изследваните двойки. Въпреки че GBP / USD и EUR / JPY имат четири-пип спред, те изпреварват USD / JPY, който обикновено има трипътен спред.
В случая с USD / CAD, който също има спред с четири пипса, той беше една от най-лошите двойки в днешната търговия, като спредът представляваше значителна част от средния дневен диапазон. Двойки като тези са по-подходящи за по-дългосрочни ходове, при които спредът става по-малко значителен колкото повече се движи двойката.
Добавяне на малко реализъм
Горните изчисления предположиха, че дневният диапазон е подходящ и това е много малко вероятно. Базирайки се просто на случайността и средния дневен диапазон на EUR / USD, има много по-малък от 1% шанс да изберете най-високото и ниското. Въпреки това, което хората могат да мислят за техните търговски способности, дори един опитен търговец на ден няма да се справи много по-добре, за да може да заснеме цял ден диапазон - и не им се налага.
Следователно към нашето изчисление трябва да се добави известен реализъм, отчитайки факта, че избирането на точното високо и ниско е крайно малко вероятно. Ако приемем, че търговец е малко вероятно да излезе / да влезе в първите 10% от средния дневен диапазон и е малко вероятно да излезе / да влезе в долната част 10% от средния дневен диапазон, това означава, че търговецът има 80% от обхвата на разположение на тях. Влизането и излизането в тази зона е по-реалистично, отколкото да можеш да влезеш право в ежедневно високо или ниско.
Използването на 80% от средния дневен диапазон в изчислението осигурява следните стойности за валутните двойки. Тези числа рисуват портрет, в който разпространението е много значително.
EUR / USD
- Разпространение като процент от възможен (80%) пип потенциал: 3 / 81.6 = 3.68%
USD / JPY
- Разпространение като процент от максималния потенциал на пип: 3 / 61.6 = 4.87%
GBP / USD
- Разпространение като процент от възможен (80%) пип потенциал: 4 / 99.2 = 4.03%
EUR / JPY
- Разпространение като процент от възможен (80%) потенциал за пип: 4 / 93.6 = 4.27%
USD / CAD
- Разпространение като процент от възможен (80%) пип потенциал: 4 / 49.6 = 8.06%
USD / CHF
- Разпространение като процент от възможен (80%) пип потенциал: 4 / 75.2 = 5.32%
GBP / JPY
- Разпространение като процент от възможен (80%) пип потенциал: 6/116 = 5, 17%
С изключение на EUR / USD, която е малко под, над 4% от дневния диапазон се изяжда от спред. При някои двойки спредът е значителна част от дневния диапазон, когато факторирането на евентуалния евентуално търговецът няма да може да избере точно вписвания / изходи в рамките на 10% от най-високите и ниските, които установяват дневния диапазон.
Долния ред
Търговците трябва да знаят, че спредът представлява значителна част от средния дневен диапазон при много двойки. Когато се определят вероятните цени за влизане и излизане, спредът става още по-значителен. Търговците, особено тези, които търгуват на кратки времеви рамки, могат да следят средните дневни движения, за да проверят дали търговията през ниски времена на волатилност представлява достатъчно потенциал за печалба, за да реализират реално активната търговия (с спред).
Въз основа на данните EUR / USD и GBP / USD имат най-ниското съотношение на спред-движение, въпреки че търговците трябва да актуализират цифрите на редовни интервали, за да видят кои двойки си струват да търгуват спрямо техния спред и кои не. Статистиката ще се променя с течение на времето и по време на голяма колебливост спредът става по-малко значим. Важно е да проследите цифрите и да разберете кога си струва да търгувате и кога не е така.
