Леонардо Писано, по прякор Фибоначи, е италиански математик, роден в Пиза през 1170 г. Баща му Гуглиелмо Боначо е работил на търговски пункт в Бугия, който сега се нарича Беяя, средиземноморско пристанище в североизточния Алжир. Младият Леонардо учи математика в Бугия и по време на обширни пътувания научава за предимствата на индуистко-арабската цифрова система.
През 1202 г., след завръщането си в Италия, Фибоначи документира наученото в „Liber Abaci“ („Книга на Абака “ ). По този начин той популяризира употребата на индуистки-арабски цифри в Европа.
Поредицата от числа на Фибоначи
В „Liber Abaci“ Фибоначи описва числовата поредица, наречена сега на него. В последователността на числата на Фибоначи, след 0 и 1, всяко число е сумата на двете предходни числа. Следователно последователността е следната: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и така нататък, простираща се до безкрайност. Всяко число е приблизително 1.618 пъти по-голямо от предходното число.
Златното съотношение
Тази цифра - 1.618 - се нарича Фи или Златното съотношение. Обратната стойност на 1.618 е 0.618. Златното съотношение мистериозно се появява често в природния свят, архитектурата, изобразителното изкуство и биологията. Например, съотношението е наблюдавано в Партенон, Мона Лиза на Леонардо да Винчи, слънчогледи, розови листенца, черупки от молюски, дървесни клони, човешки лица, древногръцки вази и дори спиралните галактики на космическото пространство.
Нива на Фибоначи, използвани на финансовите пазари
Нивата, използвани при проследяването на Фибоначи в контекста на търговията, не са числа в последователността; вместо това те са получени от математически отношения между числата в последователността. Основата на „златното“ съотношение на Фибоначи от 61, 8% идва от разделянето на число в серията на Фибоначи на числото, което го следва.
Например 89/144 = 0.6180. Съотношението 38, 2% се получава от разделянето на число в серията на Фибоначи на числото две места вдясно. Например: 89/233 = 0, 3819. Съотношението 23, 6% се получава от разделянето на число в серията на Фибоначи на числото три места вдясно. Например: 89/377 = 0, 2360.
Нивата на корекция на Фибоначи се изобразяват чрез вземане на високи и ниски точки на диаграма и маркиране на ключовите съотношения на Фибоначи от 23, 6%, 38, 2% и 61, 8% в хоризонтално положение, за да се получи мрежа. Тези хоризонтални линии се използват за идентифициране на възможни точки за обръщане на цената.
Нивото на корекция от 50% обикновено е включено в мрежата от нива на Фибоначи, които могат да бъдат изтеглени с помощта на софтуер за графики. Въпреки че нивото на корекция от 50% не се основава на числото на Фибоначи, то се разглежда широко като важно потенциално ниво на обръщане, по-специално признато в теорията на Доу, а също и в работата на WD Gann.
Нива на пренаемане на Фибоначи като част от търговската стратегия
Проследяването на Фибоначи често се използва като част от стратегия за трейдинг. В този сценарий търговците наблюдават корекция, която се осъществява в рамките на тенденция и се опитват да правят записи с нисък риск в посока на първоначалната тенденция, използвайки нивата на Фибоначи. Търговците, използващи тази стратегия, предполагат, че цената има голяма вероятност да се откаже от нивата на Фибоначи обратно в посока на първоначалната тенденция.
Например, на дневната диаграма EUR / USD по-долу, можем да видим, че през май 2014 г. започна голям спад в низходящ ред (точка А). След това цената достигна дъното през юни (точка Б) и се придвижи нагоре до приблизително 38, 2% нивото на корекция на Фибоначи на движението надолу (точка С).
TradingView
В този случай нивото от 38, 2% би било отлично място за влизане на къса позиция, за да се възползвате от продължаването на низходящия тренд, започнал през май. Няма съмнение, че много търговци също наблюдаваха нивото на корекция от 50% и 61, 8%, но в този случай пазарът не беше достатъчно възходящ, за да достигне тези точки. Вместо това EUR / USD се понижи, като възобнови низходящия тренд и извади предходния нисък при доста флуидно движение.
Имайте предвид, че вероятността от обръщане се увеличава, ако има сливане на технически сигнали, когато цената достигне ниво на Фибоначи. Други популярни технически индикатори, които се използват заедно с нивата на Фибоначи, включват модели на свещи, тенденции, обем, осцилатори на импулса и подвижни средни стойности. По-голям брой потвърждаващи индикатори в игра се равняват на по-здрав сигнал за обръщане.
Проследяването на Фибоначи се използва за различни финансови инструменти, включително акции, стоки и валута. Те се използват и в множество времеви рамки. Въпреки това, както и при други технически индикатори, прогнозната стойност е пропорционална на използваната времева рамка, като по-голямо тегло се дава на по-дългите времеви рамки. Така например, 38% корекция на седмична диаграма е далеч по-важно техническо ниво от 38% корекция на петминутна диаграма.
Използване на разширения на Фибоначи
Докато нивата на корекция на Фибоначи могат да се използват за прогнозиране на потенциални области на подкрепа или съпротива, където търговците могат да влязат на пазара с надеждата да уловят възобновяването на първоначална тенденция, разширенията на Фибоначи могат да допълнят тази стратегия, като дадат на търговците цели, базирани на Фибоначи. Разширенията на Фибоначи се състоят от нива, изтеглени от стандартното 100% ниво и могат да бъдат използвани от търговците за проектиране на области, които правят добри потенциални изходи за техните сделки в посока на тенденцията. Основните нива на разширение на Фибоначи са 161, 8%, 261, 8% и 423, 6%.
Нека да разгледаме пример тук, като използваме една и съща дневна диаграма EUR / USD:
TradingView
Разглеждайки нивото на разширение на Фибоначи, начертано на графиката EUR / USD по-горе, можем да видим, че потенциалната ценова цел за търговец, който държи къса позиция от корекцията от 38%, описана по-рано, е под нивото 161, 8% при 1, 33195.
Долния ред
Нивата на корекция на Фибоначи често обозначават точки на обръщане с неподправена точност. Те обаче са по-трудни за търговия, отколкото изглеждат ретроспективно. Нивата са най-добре използвани като инструмент в рамките на по-широка стратегия, която търси слива на няколко индикатора за идентифициране на потенциални области на обръщане, предлагащи нискорискови, високо потенциални възнаграждаващи търговски записи.
