За да осигури подредени пазари, Нюйоркската фондова борса (NYSE) има набор от ограничения, които може да приложи, когато изпитва значителни ежедневни движения, нагоре или надолу. Много от тези ограничения се изпълняват, когато пазарът претърпи значителен спад, въпреки че има такъв, който се използва в подем.
Обикновено наричан тестът за изпускане на достъпа, тестът за арбитражен индекс е ограничение, използвано за намаляване на обема на сделките, като се има предвид, че сделките с голям обем увеличават колебанията и са потенциално вредни за борсата. Независимо от това дали пазарът е нагоре или надолу, това ограничение се прилага винаги, когато има ежедневно движение от 170 точки или повече в Dow Jones Industrial Average.
Основната цел зад това правило (правило 80А от NYSE) беше да намали броя на програмните сделки, възникнали по време на търговска сесия. Това правило изисква всички сделки за продажба на акции в рамките на S&P 500 по време на пазар нагоре да бъдат отбелязани с "продаване плюс"; тя също така изискваше всички сделки за покупка по време на спад на пазара да бъдат отбелязани „купуване-минус“. Като има всички сделки, които могат да засегнат пазара, специално маркиран преди изпълнението, това правило спира използването на програмни сделки, които обикновено са с голям обем. Правило 80А се обозначава също като "правилото за нашийник" или "тест за арбитражен тик" в допълнение към правилото за потискане / изпускане.
От ноември 2007 г. NYSE елиминира правило 80A, или правилото за понижаване, като част от подаване на правило SR-NYSE-2007-96.
Правилото за изпускане на стик не трябва да се бърка с правилото на uptick, което беше правило, което изискваше всяка кратка продажба да бъде въведена на цена, по-висока от предишната маркировка. Правилото за корекция беше премахнато от Комисията за ценни книжа и борси през юли 2007 г., но от март 2009 г. беше прието законодателство в опит да бъде възстановено.
