Какво е съотношението печалба / загуба?
Съотношението печалба / загуба е съотношението на общия брой спечелени сделки към броя на загубените сделки. Не се взема предвид колко е спечелено или загубено, а просто ако са победители или губещи.
Формулата за съотношение печалба / загуба е
Съотношение печалба / загуба = LossesWins
Съотношението печалба / загуба също може да бъде посочено като спечелени сделки: загуба на сделки. Съотношението печалба / загуба е известно още като „съотношение на успех“.
Какво ви казва съотношението печалба / загуба?
Съотношението печалба / загуба се използва най-вече от дневните търговци за оценка на техните дневни печалби и загуби от търговия. Той се използва с печалбата, т.е. броя на спечелените сделки от общите сделки, за да се определи вероятността за успех на търговеца. Съотношението печалба / загуба над 1, 0 или печалба над 50% обикновено е благоприятно.
Ключови заведения
- Коефициентът печалба / загуба или успех е броят на спечелените сделки на търговеца спрямо броя на загубените сделки. С други думи, съотношението печалба / загуба показва колко пъти даден търговец ще има успешни, печелещи пари сделки спрямо колко пъти той ще загуби пари в своите сделки. Съотношението печалба / загуба, използвано със съотношението печалба (печалби / обща сделка), може да се използва във формулата на критерия Кели, за да се изчисли максималният процент от сметката на търговеца, трябва да бъде рискуван при всяка една сделка,
Пример за това как да използвате съотношението печалба / загуба
Да приемем, че сте направили 30 сделки, от които 12 са печеливши, а 18 са губещи. Това би направило съотношението ви печалба / загуба 12/18, което намалява до 2/3 или 2: 3. В процентно отношение процентът на печалба / загуба е 12/18 = 2/3 = 0, 67, което означава, че губите 67% от времето. Използвайки общия ви брой сделки (30), вашата печалба или вероятност за успех би била 12/30 = 40%.
Съотношението печалба / загуба се използва за изчисляване на съотношението риск / печалба, което е потенциалът за печалба на дадена търговия спрямо потенциала на загубата. Потенциалът за печалба на една сделка се определя от разликата между входната цена и целевата изходна цена, при която ще бъде реализирана печалба. Търговията се извършва с помощта на стоп-загуба поръчка, зададена на целевата цена за излизане, а печалбата се определя от разликата между входната точка и цената на стоп-загубата.
Например, търговец купува 100 акции на компания за 5, 50 долара и поставя стоп загуба на 5, 00 долара. Търговецът също така поставя ограничена поръчка за продажба, когато цената достигне 6, 50 долара. Рискът от търговията е $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, а потенциалната печалба е $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. По този начин търговецът е готов да рискува $ 0, 50 на акция, за да реализира печалба от $ 1, 00 на акция след затваряне на позицията.
Съотношението риск / награда е $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. В този случай рискът на търговеца е половината от потенциалното му изплащане. Ако съотношението е по-голямо от 1, 0, това означава, че рискът е по-голям от потенциала за печалба от търговията. Ако съотношението е по-малко от 1, 0, тогава потенциалът за печалба е по-голям от риска.
Наличието на висок процент на печалба не означава непременно, че търговецът ще бъде успешен или дори печеливш, тъй като високата печалба означава малко, ако рискът-възнаграждение е много висок, а високият коефициент на печалба и риск може да не означава много, ако степента на печалба е много ниско.
Ограничение при използване на съотношението печалба / загуба
Въпреки че съотношението печалба / загуба се използва за определяне на степента на успеваемост и вероятността за бъдещ успех на борсовите търговци, то не е много полезно само по себе си, тъй като не взема предвид паричната стойност, спечелена или загубена при всяка сделка.
Например съотношението печалба / загуба от 2: 1 означава, че търговецът има два пъти повече печеливши сделки, отколкото губи. Звучи добре, но ако загубените сделки имат загуби в долара три пъти по-големи от печалбата на долара от спечелените сделки, търговецът има стратегия за загуба.
