Какво е теория за достоверността?
Теорията за достоверността се отнася до инструменти, политики и процедури, използвани от актюерите при изследване на данните за оценка на риска. Теорията за достоверността използва математически модели и методи за изготвяне на оценки, базирани на опита, в които „опитът“ се отнася до исторически данни.
Защо да използвате теорията за достоверността?
Теорията за надеждността помага на актюерите да разберат рисковете, свързани с осигуряването на покритие, и позволява на застрахователните компании да ограничат излагането си на вземания и загуби. Застрахователните компании и актюерите разработват модели въз основа на исторически загуби, като моделът взема предвид редица предположения, които трябва да бъдат статистически тествани, за да се определи доколко са достоверни. Например, застрахователно дружество ще проучи загубите, претърпени по-рано от застраховането на определена група застраховани лица, за да прецени колко може да струва застраховането на подобна група в бъдеще.
Когато разработват оценка, актюерите първо ще изберат базова оценка. Например животозастрахователното дружество може да избере таблица на смъртността като основата на основната си оценка, тъй като исковете възникват едва когато застрахованият умре. Актуарите ще използват различни базови оценки, за да покрият различните аспекти на вида на полицата, включително цените, които застрахователната компания обикновено таксува за покритие.
Как теорията за достоверността помага на актюерите
След като бъде установена базова оценка, актюерът ще прегледа историческия опит на застрахователното дружество на база политика по политика. Актюерът ще проучи тези исторически данни, за да види как опитът на застрахователя може да се различава от опита на други застрахователни компании. Изследването позволява на актюера да създава различни тегла въз основа на отклонения.
Например, тя може да раздели автомобилистите по възраст, пол и тип автомобил; млад мъж, управляващ бърза кола, се счита за висок риск, а стара жена, управляваща малка кола, се счита за нисък риск. Разделението се прави, като се балансират двете изисквания, че рисковете във всяка група са достатъчно сходни и групата достатъчно големи, че може да се направи смислен статистически анализ на опита за претенции за изчисляване на премията. Този компромис означава, че никоя от групите не съдържа само идентични рискове. Проблемът е тогава да се измисли начин за съчетаване на опита на групата с опита на индивидуалния риск, за да се постигне по-подходяща премия. Теорията за достоверността осигурява решение на този проблем.
В крайна сметка теорията за достоверността се опира на комбинацията от оценки на опита от исторически данни, както и базови оценки, за да се разработят формули. Формулите се използват за възпроизвеждане на предишен опит и след това се тестват спрямо реални данни. Актуалистите могат да използват малък набор от данни при създаване на първоначална оценка, но в крайна сметка се предпочитат големи масиви от данни, тъй като имат по-голяма статистическа значимост.
