Изчислете коефициента на корелация, за да намерите корелацията между всякакви две променливи, независимо дали те са пазарни показатели, акции или нещо друго, което може да бъде проследено числено. В статистиката корелацията е мащабираната версия на ковариацията, която измерва дали променливите са свързани положително или обратно. Корелацията е много важна концепция в техническия анализ на фондовите пазари, тъй като дава възможност да се гадае в механиката на ценовите модели.
Разбиране на корелацията
Да предположим, че пазарен показател, като например общите потребителски разходи, има тенденция да се увеличава в същото време, когато конкретна акция се повишава. Тъй като и двете променливи са склонни да се движат в една и съща посока с течение на времето, се казва, че са в положителна връзка. Ако цената на акциите има тенденция да намалява, когато общите потребителски разходи се повишат, двете променливи биха били обратно взаимосвързани. Корелацията обаче никога не е синоним на причинно-следствената връзка.
Корелацията се измерва чрез коефициента на корелация. Коефициентът на корелация винаги връща стойност между +1.0 (напълно положително корелирано) и -1.0 (напълно отрицателно корелирано); нулевият коефициент на корелация няма прогнозна сила и не е от полза за техническия анализатор.
Изчисляване на коефициента на корелация
Има няколко различни метода за намиране на коефициента на корелация. Всяка формула на коефициента на корелация изисква данни от времеви редове за променливите, които се вземат предвид. Вземете точните данни за пазарния индикатор и конкретните цени на акциите.
Най-лесният начин да се изчисли корелацията е да се използва някакъв софтуер, като функцията = CORREL () в Excel. Можете обаче да извършите изчислението без тези инструменти. Най-математически здравият метод е да се намери ковариацията за двете променливи и стандартните отклонения на всяка променлива, след което да се използва следната формула:
Коефициент на корелация = SDMI × SDSPCOV където: COV = пазарен индикатор, цена на акциитеSDMI = стандартно отклонение за пазарен индикатор
Намирането на ковариацията и стандартното отклонение за всяка променлива може да бъде дълъг, ангажиран процес. Въпреки това повечето калкулатори и част от софтуера могат да изпълняват и тези функции.
