Какво е канал на Keltner?
Канал Keltner е технически индикатор, основан на нестабилност, съставен от три отделни линии. Средната линия е експоненциално движеща се средна стойност (EMA) на цената. Допълнителни линии са поставени над и под EMA. Горната лента обикновено е зададена два пъти над средния истински диапазон (ATR) над EMA, а долната лента обикновено е зададена два пъти над ATR под EMA. Лентите се разширяват и свиват, като нестабилността (измервана с ATR) се разширява и свива.
Тъй като повечето ценови действия ще бъдат обхванати в горната и долната лента (канала), движенията извън канала могат да сигнализират за промени в тренда или за ускоряване на тенденцията. Посоката на канала, като нагоре, надолу или настрани, също може да помогне за идентифициране на посоката на тренда на актива.
Ключови заведения
- EMA на Keltner Channel обикновено е 20 периода, въпреки че това може да се регулира при желание. Горната и долната лента обикновено се задават два пъти над ATR над и под EMA, въпреки че множителят може да се регулира и въз основа на личните предпочитания. По-големият множител ще доведе до по-широк канал. Цената, достигаща до горната лента, е бичи, докато достигането на долната лента е мечешки. Достигането на лента може да показва продължаваща тенденция в тази посока. Ъгълът на канала също помага за идентифициране на посоката на тренда. Когато каналът е под ъгъл нагоре, цената се увеличава. Когато каналът е под ъгъл надолу, цената пада. Ако каналът се движи встрани, цената също е била. Цената може също да се колебае между горната и долната лента. Когато това се случи, горната лента се разглежда като съпротива, а долната лента е опора.
Формулата за канал на Keltner е
Средна линия на канала на Keltner = Горна лента на канала EMAKeltner = EMA + 2 Lower Долна лента на ATRKeltner на канала = EMA − 2 ∗ ATR навсякъде: EMA = Експоненциална подвижна средна стойност (обикновено за 20 периода)
Как да изчислим каналите на Keltner
- Изчислете EMA за актива въз основа на последните 20 периода или броя желани периоди. Изчислете ATR на актива въз основа на последните 20 периода или броя желани периоди. Умножете ATR по два (или желания множител) и след това добавете това число към EMA стойността, за да получите горната стойност на честотната лента. Умножете ATR с два (или желан множител) и след това извадете това число от EMA, за да получите долната стойност на лентата. Повторете всички стъпки след края на всеки период.
Какво ви казва канала Keltner?
Каналът на Keltner е въведен за първи път от Честър Keltner през 60-те години. Оригиналната формула използваше прости движещи се средни стойности (SMA) и високо-ниския ценови диапазон за изчисляване на лентите. През 80-те години е въведена нова формула, която използва ATR. Методът ATR често се използва днес.
Keltner каналите имат многобройни приложения. Как ще бъдат използвани до голяма степен ще зависи от настройките, които трейдърът използва. По-дълго EMA ще означава повече изоставане в индикатора, така че каналите няма да реагират толкова бързо на промените в цените. По-късата EMA ще означава, че групите реагират бързо на промените в цените, но ще затруднят идентифицирането на истинската посока на тренда.
По-голям множител на ATR за създаване на лентите ще означава по-голям канал. Цената ще удари лентите по-рядко. По-малък умножител означава, че лентите ще са по-близо една до друга, а цената ще достига или надвишава честотите.
Потребителите могат да настройват своите Keltner канали по всякакъв начин, като имат предвид следните потенциални приложения.
Ъгълът на канала помага да се определи посоката на тренда. Качващият се канал означава, че цената се увеличава, докато падащият или страничният канал показва, че цената съответно спада или се движи настрани.
Движението на цената над горната лента показва силата на цената. Това е още една индикация, че възходящ тренд е в действие, особено ако каналът е под ъгъл нагоре.
Спад под долната лента показва слабост на цените. Това е доказателство за низходящ тренд, особено ако каналът е под ъгъл надолу.
Ако цената непрекъснато достига горната лента, но не и долната, когато цената най-накрая достигне долната лента, това може да е знак, че възходящият тренд губи скорост.
Ако цената непрекъснато достига долната лента, но не и горната, когато цената най-накрая достигне горната лента, това може да е сигнал, че низходящият тренд е близо до края си.
Цената може също да се колебае между горната и долната лента. В такива случаи търговците могат да използват лентите като подкрепа и съпротива. Те могат да гледат да купят, когато цената достигне долната граница и след това отново започне да се движи по-високо. Те могат да изглеждат продадени или къси, след като цената започне да пада отново след достигане на горната лента.
След страничен период, ако цената се спусне над или под канала и каналът започне да завива по същия начин, това може да сигнализира, че в тази посока се променя нова тенденция.
Разликата между канала на Keltner и групите на Bollinger
Тези два показателя са доста сходни. Keltner каналите използват ATR за изчисляване на горната част и лентите. Bollinger лентите използват стандартно отклонение вместо това. Тълкуването на индикаторите е подобно, въпреки че изчисленията са различни, двата индикатора могат да предоставят малко по-различна информация или търговски сигнали.
Ограничения при използването на канали на Keltner
Полезността на каналите Keltner до голяма степен зависи от използваните настройки. Първо търговците трябва да решат как искат да използват индикатора и след това да го настроят, за да помогнат за постигането на тази цел. Някои от употребите на Keltner каналите, разгледани по-горе, няма да работят, ако лентите са твърде тесни или твърде далеч един от друг.
Лентите също може да не действат като подкрепа или съпротива и може да изглеждат, че нямат малка способност за прогнозиране. Това може да се дължи на избраните настройки, но също така няма доказателства, че цената, която движи две ATR или удари някоя от лентите, ще доведе до възможност за търговия или нещо значително.
Докато каналите на Keltner могат да помогнат за идентифициране на посоката на тренда и дори да предоставят някои търговски сигнали, те се използват най-добре във връзка с анализа на ценовите действия, основите на търговията в дългосрочен план и други технически показатели.
