Какво представлява анализът на Марков?
Марковският анализ е метод, използван за прогнозиране на стойността на променлива, чиято прогнозирана стойност се влияе само от нейното текущо състояние, а не от някаква предишна активност. По същество той прогнозира случайна променлива, основана единствено на текущите обстоятелства около променливата.
Техниката е кръстена на руския математик Андрей Андреевич Марков, който е пионер в изследването на стохастичните процеси, които са процеси, включващи операция на случайността. Първо използва този метод, за да предвиди движението на газови частици, хванати в контейнер. Анализът на Марков често се използва за прогнозиране на поведения и решения в големи групи хора.
КЛЮЧОВИ ПРЕПАРАТИ
- Марковският анализ е метод, използван за прогнозиране на стойността на променлива, чиято прогнозирана стойност се влияе само от нейното текущо състояние, а не от някаква предишна активност. Основните предимства на анализа на Марков са простотата и извадката от точност на прогнозиране. Анализът на Марков не е много полезен за обясняване на събития и не може да бъде истинският модел на основната ситуация в повечето случаи. Анализът на Марков е полезен за финансовите спекуланти, т.е. особено инерция инвеститори.
Разбиране на Марков анализ
Процесът на анализ на Марков включва определяне на вероятността от бъдещо действие предвид текущото състояние на променлива. След като се определят вероятностите за бъдещи действия във всяка държава, може да се състави дърво за решения. Тогава вероятността от резултат може да се изчисли, като се има предвид текущото състояние на променлива. Анализът на Марков има няколко приложения в света на бизнеса. Често се използва за прогнозиране на броя на дефектните парчета, които ще слязат от монтажна линия, като се има предвид работното състояние на машините по линията.
Може да се използва и за прогнозиране на дела на вземанията на дружеството, които ще станат лоши дългове. Някои методи за прогнозиране на цената на акциите и опциите също включват Марков анализ. И накрая, компаниите често го използват, за да прогнозират бъдещата лоялност към настоящите клиенти и резултатите от тези потребителски решения относно пазарния дял на компанията.
Предимства на Марков анализ
Основните предимства на анализа на Марков са простотата и точността на прогнозиране извън извадката. Простите модели, като тези, използвани за анализ на Марков, често са по-добри при направата на прогнози, отколкото по-сложните модели. Този резултат е добре известен в иконометрията.
Недостатъци на Марков анализ
Анализът на Марков не е много полезен за обясняване на събитията и не може да бъде истинският модел на основната ситуация в повечето случаи. Да, сравнително лесно е да се оцени условните вероятности въз основа на текущото състояние. Това обаче често говори за малко защо се е случило нещо.
В инженерството е напълно ясно, че знаейки вероятността дадена машина да се повреди не обяснява защо се е развалила. По-важното е, че една машина всъщност не се разгражда въз основа на вероятността, която е функция от това дали се е развалила или не днес. В действителност една машина може да се счупи, защото предавките й трябва да се смазват по-често.
Във финансите анализът на Марков е изправен пред същите ограничения, които има в инженеринга, но коригирането на проблемите се усложнява от относителната ни липса на познания за финансовите пазари. Анализът на Марков е много по-полезен за оценка на частта от задълженията, която ще изплати, отколкото на първо място за скрининг на лоши кредитни рискове.
Анализът на Марков е ценен инструмент за извършване на прогнози, но не дава обяснения.
Пример за анализ на Марков
Марковският анализ може да се използва от борсови спекуланти. Да предположим, че инерционният инвеститор прецени, че любимата акция има 60% шанс да победи пазара утре, ако го направи днес. Тази оценка включва само текущото състояние, така че отговаря на основната граница на анализа на Марков. Анализът на Марков също така позволява на спекуланта да прецени, че вероятността акциите да надминат пазара и през следващите два дни е 0.6 * 0.6 = 0.36 или 36%, като се има предвид, че акциите победиха пазара днес. Използвайки лост и пирамидиране, спекулантите се опитват да увеличат потенциалните печалби от този тип Марков анализ.
