Коефициентът на Пирсън е вид коефициент на корелация, който представлява връзката между две променливи, които се измерват на един и същи интервал или съотношение на скалата. Коефициентът на Пирсън е мярка за силата на свързване между две непрекъснати променливи.
Разбиване на коефициента на Пиърсън
За да намерите коефициента на Пиърсън, двете променливи се поставят върху диаграма на разсейване. Трябва да има известна линейност за изчисляване на коефициента; диаграма на разсейване, която не изобразява прилика с линейна връзка, ще бъде безполезна. Колкото по-близо е приликата с права линия на разпръснатия сюжет, толкова по-голяма е силата на свързване. Числено, коефициентът на Пирсън е представен по същия начин като коефициент на корелация, който се използва при линейна регресия; вариращи от -1 до +1. Стойност +1 е резултат от перфектна положителна връзка между две или повече променливи. Обратно, стойност -1 представлява перфектна отрицателна връзка. Нула показва, че няма корелация.
Практически приложения при инвестиране
За инвеститор, който желае да диверсифицира портфейл, коефициентът на Пиърсън може да бъде полезен. Изчисления от разпръснати парцели на историческа възвръщаемост между двойки активи, като акции-облигации, акции-стоки, облигации-недвижими имоти и др., Или по-специфични активи като акции с големи капитали, акции с малки капитали и пазар, възникващ от дълга акциите ще произведат коефициенти на Пиърсън, за да помогнат на инвеститора да състави портфейл въз основа на параметрите на риска и възвръщаемостта. Имайте предвид обаче, че коефициентът на Пирсон измерва корелацията, а не причинно-следствената връзка. Ако акциите с големи и малки капитали имат коефициент 0.8, няма да се знае какво е причинило сравнително високата сила на свързване.
Кой беше Карл Пиърсън?
Карл Пиърсън (1857 - 1936) е английски академичен и плодотворен сътрудник в областта на математиката и статистиката. Освен едноименния коефициент, Пиърсън е известен с концепциите за хи-квадратен тест и p-стойност, между другото, и с развитието на линейна регресия и класификация на разпределенията. Пиърсън е основател на катедрата по приложна статистика в Университетския колеж Лондон през 1911г.
