Последователен и решителен метод за навлизане на пазара може да бъде постигнат чрез дефиниране на точни правила за влизане в търговия. Много търговци могат да се окажат естествено твърде консервативни или агресивни, когато става въпрос за влизане в търговия. Тези, които са твърде консервативни, могат да седнат в кулоарите, докато чакат множество нива на потвърждение, практика, която обикновено води до липсващи сделки. Обратно, агресивните търговци могат да скочат при всяка възможност да влязат на пазара, понякога без основателна причина, различна от желанието да търгуват. Това, разбира се, често води до загуба на сделки. Всички търговци, независимо дали са консервативни, агресивни или някъде по средата, могат да се възползват от използването на търговски тригери и търговски филтри, за да установят решаващи търговски позиции.
Търговски филтри
Търговските филтри идентифицират условията за настройка, които предхождат търговията и следователно трябва да се появят преди задействането на търговията. Търговските филтри могат да се смятат за "безопасността" за търговията. След като всички условия за търговските филтри са изпълнени, безопасността е изключена и задействането на търговията става активно. Търговските филтри могат да включват различни фактори, вариращи от времето на деня до мястото на цената. Например, търговските филтри за диаграмата на Фигура 1 включват:
- Времето е между 9:30 ч. И 13:00 ч. Ценовата лента на ESTA е затворена над подвижните средни стойности за 20 и 50 периода
Всички тези условия на търговски филтър стават верни на лентата 9:30, осигурявайки настройката за активиране на тригер за търговия. Търговските филтри дефинират идеалните пазарни условия за търговията. Тези филтри често се създават чрез наблюдение и обратно тестване. Например, търговец може да е разработил система за търговия, която се представя добре сутрин, но има незадоволително представяне в следобедите. След това търговецът може да използва филтър за време, за да ограничи търговията до определен период от време; в този случай между 9:30 ч. и 13:00 ч. EST
Важно съображение при избора на търговски филтри е да не се ограничават "степените на свобода" в търговския план. С други думи, твърде много филтри могат да създадат статистически невероятна настройка за търговия, която рядко, ако изобщо би била истина. Това значително ограничава възможността планът за търговия да бъде стабилен, последователен и печеливш. Това е ситуацията, в която се намира прекалено консервативният търговец: по същество филтрира повечето възможности за търговия.
Една от причините търговците да прекаляват с търговския план е, че се опитват да елиминират всички загубени сделки след извършване на исторически бектестиране. Backtesting се отнася до тестване на търговски план или идея върху исторически данни, за да се определи дали идеята може да бъде печеливша в реалния живот. Докато бектестирането е ценен инструмент за разработване на печеливши системи, то може да бъде злоупотребено, особено в случай на определяне на начини за избягване на всяка (или повечето) загубени сделки. Това е форма на приспособяване на кривата, която манипулира условията за търговия, за да постигне най-доброто от историческите данни, като същевременно създава нереална система, която се представя лошо в реалния живот. Когато определят търговски филтри, търговците трябва да се стремят да създават филтри, които са полезни за системата като цяло - а не за конкретна търговия или два.
След като са изпълнени условията за филтър за търговия, търговците следят за появата на тригера за търговия, за да инициират вписване на търговия. Фигура 2 показва тази основна прогресия.
Търговски спусъци
Търговските задействания могат да се разглеждат като линията в пясъка, която определя точно кога ще бъде въведена търговия. За разлика от търговските филтри, които могат да включват различни фактори, търговските задействания казват на търговеца точно кога да действа. Търговските задействания трябва да бъдат абсолютно обективни и ясно определени в търговския план. Не трябва да има място за неяснота. Например, „отидете дълго, когато кръста на подвижните средни стойности“ може да бъде допълнително дефиниран с „след като всички търговски филтри са изпълнени, въведете дълга позиция, след като цената е с един отметка над високата на предходната лента“. Това осигурява линията в пясъка, която трябва да определим точното влизане в търговията. Всички търговски филтри трябва да са вече верни, за да може тригерът да влезе в сила.
На фигура 1 виждаме чертата в пясъка е начертана, след като всички търговски филтри са изпълнени: времето е между 9:30 ч. И 13:00 ч. EST; лента се е затворила над средните 20- и 50-периодни движещи се средни стойности; и 20-периодната подвижна средна стойност е над 50-периодната подвижна средна. Задействането след това се активира, след като търговските филтри станат верни. В лентата от 9:30 всички филтри станаха верни. Спусъкът се появява, когато цената достигне един тик над височината на 9:30 бара. Цената достига този спусък, така че ще бъде започната дълга търговия на посочената цена. Точният вид поръчка ще зависи от търговеца. Системният търговец например може да направи стоп поръчка за покупка, за да определи точната цена в търговската позиция. Дискретен търговец, от друга страна, може да направи пазарна поръчка, за да влезе в търговията на най-добрата налична цена.
Търговските задействания могат да се основават на различни условия, от стойности на индикатора до преминаване на праг на цената, като ниво на подкрепа или съпротива Много търговци използват инструменти за технически анализ, като например индикатори, за да определят настройките с висока вероятност на пазара. Показателите могат да осигурят обективно въвеждане в търговската мрежа, тъй като могат да се определят точни прагове. Примерите включват събития като "влиза в дълга позиция, когато 5, 3 стохастик достигне ниво от 30;" или "въведете къса позиция, когато средният истински диапазон достигне ниво от 0, 5." Филтрите ще осигурят настройката за тези сделки; нивата на индикатора ще осигурят спусъка.
Важен аспект на търговията е, че те трябва да бъдат прости, за да бъдат действащи. Твърде много търговски задействания или прекалено сложни задействания могат да станат тежки и да затруднят системата. Това също може да доведе до чести търговски грешки, тъй като търговците се объркват относно собствената си система. Търговските задействания са като изявление на мисията на компанията: те трябва да са достатъчно ясни, за да могат лесно да бъдат рецитирани от паметта. Спусъците трябва да бъдат обективни и лесно разпознаваеми, така че да не може да има съмнение дали спусъкът е бил изпълнен или не.
Долния ред
Търговските филтри позволяват на търговците да определят условия, които са благоприятни за навлизане на пазарни позиции. Тези търговски филтри осигуряват настройката. Търговските тригери са линията в пясъка - прагът, който веднъж изпълнен, "задейства" възможността за търговия. Разбирането как да се използват както търговски филтри, така и търговски тригери може да помогне на търговците да намерят и дефинират печеливши настройки за търговия. (За допълнително четене проверете: Какъв тип търговец сте? )
