Какъв е показателят за цената на промяната (ROC)
Ценовият процент на промяна (ROC) е базиран на инерция технически показател, който измерва процентното изменение на цената между текущата цена и цената за определен брой периоди преди. Индикаторът ROC е начертан срещу нула, като индикаторът се придвижва нагоре към положителна територия, ако промените в цените са в посока нагоре, и се движи в отрицателна територия, ако промените в цените са в посока надолу.
Индикаторът може да се използва за установяване на различия, условия на свръх покупка и препродажба и кръстосани линии по централната линия.
Ключови заведения
- Осцилаторът на цената на промяната (ROC) е неограничен над нулата. Това е така, защото стойността му се основава на промените в цените, които могат да се разширят безкрайно с течение на времето. Повишаването на ROC обикновено потвърждава възходящ тренд. Но това може да бъде подвеждащо, тъй като индикаторът сравнява само текущата цена с цената преди N дни. Падащият ROC показва, че текущата цена е под цената N преди дни. Това обикновено помага за потвърждаване на низходящ тренд, но не винаги е точно. Четенето на ROC над нула обикновено се свързва с бичи пристрастия. Отчитането на ROC под нулата обикновено е свързано с мечешки пристрастия. Когато цената се консолидира, ROC ще се задържи близо до нулата. В този случай е важно търговците да наблюдават цялостната тенденция на цените, тъй като ROC ще предостави малко представа, освен за потвърждаване на консолидацията. Нивата на прекупена и препродажба не са фиксирани върху ROC, по-скоро всеки актив ще генерира собствени екстремни нива. Търговците могат да видят какви са тези нива, като погледнат към минали показания и забележат крайните нива на ROC и достигнаха преди цената да се обърне.
Формулата за показателя на ценовия процент на промяна (ROC) е:
ROC = (Затваряща цена-n Затваряща цена -Затваряне на цена − n) × 100 навсякъде: Затваряща цена = Крайна цена от най-новия периодЗаключване на цена − n = Крайна цена n периоди преди най-новия последен период
Как да изчислим показателя за цената на промяната (ROC)
Основната стъпка при изчисляването на ROC е избирането на стойността "n". Краткосрочните търговци могат да изберат малка n стойност, например девет. Дългосрочните инвеститори могат да избират стойност като 200. N стойност е колко преди периоди се сравнява текущата цена. По-малките стойности ще видят, че ROC реагира по-бързо на промените в цените, но това може да означава и повече фалшиви сигнали. По-голяма стойност означава, че ROC ще реагира по-бавно, но сигналите могат да бъдат по-смислени, когато се появят.
- Изберете n стойност. Тя може да бъде всичко като 12, 25 или 200. Краткосрочните търговци на търговци обикновено използват по-малък брой, докато по-дългосрочните инвеститори използват по-голям брой. Намерете най-новата цена на затваряне на най-новия период. Намерете близката цена за периода от n периода преди. Включете цените от стъпки втора и три във формулата на ROC. След приключване на всеки период изчислете новата ROC стойност.
Какво ви казва индикаторът за ценовата промяна на цената (ROC)?
Ценовият процент на промяна (ROC) се класифицира като индикатор на импулса или скоростта, защото измерва силата на ценовия импулс според скоростта на промяна. Например, ако цената на акциите при затварянето на търговията днес е 10 долара, а цената на затваряне пет търговски дни преди това е била 7 долара, тогава петдневната ROC е 42, 85, изчислена като
((10-7) ÷ 7) х 100 = 42.85
Подобно на повечето осцилатори на импулса, ROC се появява на диаграма в отделен прозорец под графика на цените. ROC е начертана спрямо нулева линия, която разграничава положителните и отрицателните стойности. Положителните стойности показват натиск или импулс за покупка нагоре, а отрицателните стойности под нулата показват налягане за продажба или импулс надолу. Увеличаването на стойностите в която и да е посока, положителна или отрицателна, показва увеличаване на импулса и връщане назад към нула показват намаляващ момент.
Нулева линия кросоувър може да се използва за сигнализиране на промени в тенденцията. В зависимост от използваната n стойност, този сигнал може да дойде рано при промяна на тенденцията (малка n стойност) или много късно в промяна на тренда (по-голяма n стойност). ROC е предразположен към камшици, особено около нулевата линия. Следователно, този сигнал обикновено не се използва за търговски цели, а по-скоро за просто предупреждение на търговците, че може да настъпи промяна в тенденцията.
Използват се и свръхкуп и нива на препродажба. Тези нива не са фиксирани, но ще варират в зависимост от актива, който се търгува. Търговците търсят да видят какви стойности на ROC доведоха до обръщане на цените в миналото. Често търговците ще открият както положителни, така и отрицателни стойности, при които цената се обърна с известна закономерност. Когато ROC отново достигне тези крайни показания, търговците ще бъдат нащрек и ще следят цената да започне да се обръща назад, за да потвърди ROC сигнала. При наличието на ROC сигнала и обръщането на цената за потвърждаване на ROC сигнала може да се обмисли търговия.
ROC също често се използва като индикатор за дивергенция, който сигнализира за възможна предстояща промяна на тенденцията. Разминаването възниква, когато цената на акция или друг актив се движи в една посока, докато ROC се движи в обратна посока. Например, ако цената на акциите се увеличава за определен период от време, докато ROC прогресивно се движи по-ниско, тогава ROC показва мечешки разлики от цената, което сигнализира за евентуална промяна в тенденцията към обратната страна. Същата концепция се прилага, ако цената се движи надолу и ROC се повишава. Това може да сигнализира за преместване на цената в посока нагоре. Дивергенцията е известен лош сигнал за времето, тъй като дивергенцията може да продължи дълго време и не винаги ще доведе до промяна в цената.
Разликата между цената на промяната (ROC) и показателя на инерцията
Двата индикатора са много сходни и ще дадат сходни резултати, ако използвате една и съща n стойност във всеки индикатор. Основната разлика е, че ROC разделя разликата между текущата цена и цена n периода преди това спрямо цената n периоди преди. Това го прави процент. Повечето изчисления за индикатора на импулса не правят това. Вместо това разликата в цената просто се умножава по 100, или текущата цена се разделя на цената n периоди преди, а след това се умножава по 100. И двата тези показателя в крайна сметка разказват подобни истории, въпреки че някои търговци могат незначително да предпочитат една пред друга като те могат да осигурят малко по-различни показания.
Ограничение при използване на показателя за ценовата промяна на цената (ROC)
Един потенциален проблем при използването на индикатора ROC е, че изчислението му дава еднаква тежест на най-новата цена и цената от преди n периоди, въпреки факта, че някои технически анализатори смятат, че по-скорошното ценово действие е от по-голямо значение при определянето на вероятната бъдеща цена движение.
Индикаторът също е предразположен към камшици, особено около нулевата линия. Това е така, защото когато цената се консолидира, промените в цените се свиват, придвижвайки индикатора към нула. Такива времена могат да доведат до множество фалшиви сигнали за тренд сделки, но наистина помагат да се потвърди консолидирането на цената.
Докато индикаторът може да се използва за сигнали за дивергенция, сигналите често се появяват твърде рано. Когато ROC започне да се разминава, цената все още може да се движи в тенденция за известно време. Следователно, дивергенцията не трябва да се възприема като търговски сигнал, а може да се използва за подпомагане на потвърждаването на търговията, ако има други сигнали за обръщане от други индикатори и методи за анализ.
