Какво е стохастично моделиране?
Стохастичното моделиране е форма на финансов модел, който се използва за подпомагане на вземането на инвестиционни решения. Този тип моделиране прогнозира вероятността от различни резултати при различни условия, като се използват случайни променливи.
Стохастичното моделиране представя данни и прогнозира резултати, които отчитат определени нива на непредсказуемост или случайност. Компаниите в много отрасли могат да използват стохастично моделиране, за да подобрят своите бизнес практики и да увеличат рентабилността. В сектора на финансовите услуги планиращите, анализаторите и портфейлните мениджъри използват стохастично моделиране, за да управляват своите активи и пасиви и да оптимизират своите портфейли.
Разбиране на стохастично моделиране: Постоянно срещу променящо се
За да разберем концепцията за стохастично моделиране, тя помага да се сравни с нейното противоположно, детерминистично моделиране.
Детерминираното моделиране дава постоянни резултати
Детерминираното моделиране ви дава същите точни резултати за определен набор от входове, независимо колко пъти преизчислявате модела. Тук са известни математическите свойства. Нито един от тях не е случаен и има само един набор от конкретни стойности и само един отговор или решение на проблем. При детерминиран модел несигурните фактори са външни за модела.
Стохастичното моделиране дава променливи резултати
Стохастичното моделиране, от друга страна, е по своята същност случайно и несигурните фактори са вградени в модела. Моделът дава много отговори, оценки и резултати - като добавяне на променливи към сложен математически проблем - за да видите различните им ефекти върху решението. След това един и същ процес се повтаря много пъти при различни сценарии.
Кой използва стохастично моделиране?
Стохастичното моделиране се използва в различни индустрии по целия свят. Застрахователната индустрия например разчита до голяма степен на стохастично моделиране, за да прогнозира как ще изглежда балансите на дружествата в даден момент в бъдеще. Други сектори, индустрии и дисциплини, които зависят от стохастичното моделиране, включват инвестиране в акции, статистика, лингвистика, биология и квантова физика.
Стохастичният модел включва случайни променливи, за да даде много различни резултати при различни условия.
Пример за стохастично моделиране във финансовите услуги
Как се използва в инвестиционната индустрия
Стохастичните инвестиционни модели се опитват да прогнозират промените в цените, възвръщаемостта на активите (ROA) и класовете на активи - като облигации и акции - във времето. Симулацията в Монте Карло е един пример за стохастичен модел; може да симулира как може да се представи портфейл въз основа на вероятностните разпределения на отделните доходи на акции. Стохастичните инвестиционни модели могат да бъдат или модели с един актив, или с няколко активи, и могат да се използват за финансово планиране, за оптимизиране на управлението на пасиви и активи (ALM) или разпределяне на активи; те се използват и за актюерска работа.
Основен инструмент при вземането на финансови решения
Значението на стохастичното моделиране във финансите е широко и мащабно. При избора на инвестиционни средства е изключително важно да можете да разглеждате различни резултати при множество фактори и условия. В някои отрасли успехът или смъртта на една компания могат дори да зависят от нея.
В непрекъснато променящия се свят на инвестиции, нови променливи могат да влязат в игра по всяко време, което би могло да повлияе изключително много на решенията на индекса на борсата. Следователно, финансовите специалисти често управляват стохастични модели стотици или дори хиляди пъти, което предлага множество потенциални решения за подпомагане на целевото вземане на решения.
