В края на 50-те години Джордж Лейн разработва стохастика, индикатор, който измерва връзката между цената на затваряне на емисията и нейния ценови диапазон за предварително определен период от време. И до днес стохастиката е предпочитан технически показател, тъй като е лесна за разбиране и има висока степен на точност при посочване дали е време за покупка или продажба на ценна книга.
ключови заведения
- Стохастиката е предпочитан технически индикатор, защото е лесна за разбиране и има висока степен на точност. Стохастиката се използва, за да се покаже, когато запасът се е преместил в свръхкупена или препродадена позиция. Това може да бъде много полезно да се използва стохастика и осцилатор като индекс на относителната сила (RSI) заедно.
Цена Екшън
Предпоставката на стохастиката е, че когато тенденциите на акциите нагоре, нейната цена на затваряне има тенденция да се търгува в края на дневния диапазон или ценовото действие. Ценовото действие се отнася до диапазона на цените, при който една акция търгува през ежедневната сесия. Например, ако акция отвори $ 10, търгуваше се до $ 9, 75 и $ 10, 75, след което затвори $ 10, 50 за деня, ценовото действие или диапазон ще бъде между $ 9, 75 (най-ниското за деня) и $ 10, 75 (най-високото) на деня). И обратно, ако цената има низходящо движение, цената на затваряне има тенденция да се търгува при или близо до ниския диапазон на деня на търговската сесия.
Стохастиката се използва, за да се покаже, когато запасите са се преместили в свръхкупена или препродадена позиция. Четиринадесет е математическото число, което най-често се използва във времевия режим. В зависимост от целта на техника, той може да представлява дни, седмици или месеци. Графистът може да иска да разгледа цял сектор. За дългосрочен изглед на един сектор, графикът ще започне, като разгледа 14 месеца от целия търговски обхват на индустрията.
Индекс на относителната сила
Джак Д. Швагер, съоснователят на Fund Seeder и автор на няколко книги за технически анализ, използва термина "нормализиран", за да опише стохастични осцилатори, които имат предварително определени граници, както на високата, така и на ниската страна. Пример за такъв осцилатор е индексът на относителната сила (RSI) - популярен индикатор за импулс, използван в техническия анализ - който има диапазон от 0 до 100. Обикновено се задава или в обхвата от 20 до 80, или в обхвата от 30 до 70, Независимо дали разглеждате сектор или отделен проблем, може да бъде много полезно да използвате стохастиката и RSI във връзка помежду си.
Стохастика: Точен индикатор за покупка и продажба
формула
Стохастиката се измерва с линия К и линия D. Но това е линия D, която следваме отблизо, защото тя ще показва всички основни сигнали в диаграмата. Математически, линията K изглежда така:
Формула за стохастичен моментен осцилатор. Investopedia
където:
CP = най-новата цена на затваряне
L 14 = най-ниската цена от 14-те предишни търговски сесии
H 14 = най-високата цена на същите 14 предишни търговски сесии
Формулата за по-важната линия D изглежда така:
Формула на линия Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3), където: H3 = най-високата от трите предишни търговски сесииL3 = най-ниската цена, търгувана през същия тридневен период
Показваме ви тези формули само за интерес. Днешният софтуер за графики прави всички изчисления, което прави целия процес на технически анализ толкова по-лесен и по този начин по-вълнуващ за обикновения инвеститор.
Четене на диаграмата
Линията K е по-бърза от линията D; линията D е по-бавна от двете. Инвеститорът трябва да следи как линията D и цената на емисията започват да се променят и да се прехвърлят или в позициите на свръх покупка (над 80 линии), или в препродадени (под 20 линии) позиции. Инвеститорът трябва да обмисли продажбата на акциите, когато индикаторът се движи над 80 нива. Обратно, инвеститорът трябва да обмисли закупуването на емисия, която е под линията 20 и започва да се движи нагоре с увеличен обем.
През годините много статии са изследвали „ощипването“ на този показател. Но новите инвеститори трябва да се концентрират върху основите на стохастиката.
В диаграмата на eBay по-горе, редица ясни възможности за купуване се представиха през пролетните и летните месеци на 2001 г. Има и редица показатели за продажба, които биха привлекли вниманието на краткосрочните търговци. Силният сигнал за покупка в началото на април би дал както на инвеститорите, така и на търговците страхотен 12-дневен цикъл, вариращ от средата на 30 долара до средата на 50 долара.
Акциите на Microsoft Corporation (MSFT) също често се използват като пример за тези измервания.
Долния ред
Стохастиката е любим технически показател поради точността на нейните констатации. Лесно се възприема както от опитните ветерани, така и от новите техници и има тенденция да помага на всички инвеститори да вземат добри решения за влизане и излизане на своите акции.
