Тройна експоненциална средна (трикс)

Какво е тройната експоненциална средна

Тройната експоненциална средна стойност (TRIX) е индикатор на импулса, използван от техническите търговци, който показва промяна на процента в тройна експоненциално изгладена подвижна средна стойност. Когато се прилага за трикратно изглаждане на подвижните средни стойности, той е предназначен да филтрира движението на цените, които се считат за незначителни или маловажни. TRIX се прилага и от техническите търговци, за да генерират сигнали, които са сходни по своята същност с Moving Average Divergence Convergence (MACD).

Разбиране на тройната експоненциална средна стойност

Разработен от Джак Хатсън в началото на 80-те години, Тройната експоненциална средна стойност (TRIX) се превърна в популярен инструмент за технически анализ, за ​​да помогне на графистистите да открият отклонения и посоки в схемите за търговия на акции. Въпреки че мнозина считат TRIX за много сходен с MACD, основната разлика между двете е, че изходите TRIX са по-плавни поради тройното изглаждане на експоненциалната движеща се средна стойност (EMA).

Като мощен индикатор за осцилатор, TRIX може да се използва за идентифициране на пазари с препродажба и свръх покупка, а също така може да се използва и като индикатор за импулс. Подобно на много осцилатори, TRIX се колебае около нулева линия. Когато се използва като осцилатор, положителната стойност показва пазар на свръх покупка, а отрицателна стойност - пазар на препродажба. Когато TRIX се използва като индикатор за импулс, положителната стойност предполага, че импулсът се увеличава, докато отрицателната стойност предполага, че импулсът намалява. Много анализатори смятат, че когато TRIX преминава над нулевата линия, той дава сигнал за покупка, а когато се затвори под нулевата линия, той дава сигнал за продажба. Също така, всяко разминаване между цената и TRIX може да показва значителни повратни точки на пазара.

Читателите се насърчават да проучат нашето по-дълбоко гмуркане в предимствата на TRIX.

Изчисляване на TRIX

Първо, експоненциалната скосяваща средна стойност на дадена цена се извежда от израза:

EMA1 (i) = EMA (Цена, N, 1), където: Цена (i) = Текуща цена

Следва второто изглаждане на получената средна стойност - двойно експоненциално изглаждане:

$EМА2\left(\mathrm{аз}\right)=EМА(EМА1,н,\mathrm{аз})$ ЕМД2 (l) = ЕМА (EMA1, N, и)

Двойната експоненциална подвижна средна стойност се изглажда експоненциално още веднъж - следователно тройната експоненциална подвижна средна стойност:

$EМА3\left(\mathrm{аз}\right)=EМА(EМА2,н,\mathrm{аз})$ EMA3 (l) = ЕМА (ЕМД2, N, и)

Сега самият индикатор се намира със:

$TR\mathrm{аз}х\left(\mathrm{аз}\right)=\frac{EМА3\left(\mathrm{аз}\right)-EМА3(\mathrm{аз}-1)}{EМА3(\mathrm{аз}-1)}$ TRIX (I) = EMA3 (I-1) EMA3 (I) -EMA3 (I-1)