Съдържание
- Точки на въртене 101
- Нива на подкрепа и съпротива
- Изчисляване на пивоти
- Съдейки вероятности
- Прилагане на информацията
- Разминаване на RSI в точките на въртене
- Правила за настройка
- Долния ред
Един инструмент, който предоставя на форекс трейдърите потенциални нива на подкрепа и съпротива и спомага за минимизиране на риска, е точката на въртене и неговите производни. Използването на референтни точки като подкрепа и съпротива помагат да се определи кога да влезете на пазара, да поставите спирки и да вземете печалби. Въпреки това, много начинаещи търговци отклоняват твърде много внимание на техническите показатели, включително подвижната средна дивергенция на конвергенцията (MACD) и индекса на относителната сила (RSI). Макар и полезни, тези показатели не успяват да идентифицират точка, която определя риска. Неизвестният риск може да доведе до маржин повиквания, но изчисленият риск значително подобрява шансовете за успех при дългия път.
, ще спорим защо комбинацията от точки на въртене и традиционните технически инструменти е по-мощна от техническите инструменти само и ще покажем полезността на точките на въртене на валутния пазар.
Точки на въртене 101
Точка на въртене се използва за отразяване на промяна в настроенията на пазара и за определяне на общите тенденции през времеви интервал, сякаш те са панти, от които търговията се люлее или висока, или ниска. Първоначално използвани от етажните търговци на борси за акции и фючърси, сега те се използват най-често заедно с нивата на подкрепа и съпротива, за да потвърдят тенденциите и да сведат до минимум риска.
Подобно на другите форми на анализ на линията на тенденциите, основните точки се фокусират върху важните връзки между високи, ниски и цени на затваряне между дните на търговия т.е. цените от предния ден се използват за изчисляване на опорната точка за текущия ден за търговия. Въпреки че могат да бъдат приложени за почти всеки инструмент за търговия, точките на въртене се оказаха изключително полезни на пазара на валута (FX), особено при търговия с валутни двойки.
Форекс пазарите са много ликвидни и търгуват с атрибути с много голям обем, които намаляват въздействието на пазарните манипулации, които в противен случай биха могли да възпрепятстват прогнозите за подкрепа и съпротива, генерирани от точки на въртене.
Нива на подкрепа и съпротива
Докато опорните точки се идентифицират въз основа на конкретни изчисления, за да се избегнат важни нива на съпротива и съпротива, нивата на подкрепа и съпротива разчитат на по-субективни разположения, за да помогнат да откриете възможните възможности за пробив на търговията.
Линиите за подкрепа и съпротива са теоретична конструкция, използвана за обяснение на привидното нежелание на търговците да изтласкат цената на актив над определени точки. Ако изглежда, че търговията с бикове се покачва до постоянно ниво преди спиране и прибиране / заден ход, се казва, че е срещнала съпротива. Ако изглежда, че търговията с мечки удари пода в определена ценова точка, преди постоянно да се търгува отново, се казва, че е срещнала подкрепа. Търговците търсят цените да пробият идентифицираните нива на подкрепа / съпротива като знак за развитие на нови тенденции и шанс за бързи печалби. Голям брой стратегии за търговия разчитат на линии за подкрепа / съпротива.
Изчисляване на пивоти
Има няколко производни формули, които помагат да се оцени опорните точки и опорни точки на въртене между валути във валутна двойка. Тези стойности могат да бъдат проследени във времето, за да се прецени вероятността цените да преминат през определени нива. Изчисляването започва с цените от предишния ден:
Точка на въртене за ток = висока (предишна) + ниска (предишна) + затваряне (предишна)
3
Точката на въртене може да се използва за изчисляване на прогнозна подкрепа и съпротива за текущия ден за търговия.
Съпротивление 1 = (2 x точка на въртене) - ниско (предишен период)
Поддръжка 1 = (2 x точка на въртене) - висока (предишен период)
Съпротивление 2 = (опорна точка - опора 1) + съпротива 1
Поддръжка 2 = Точка на въртене - (Съпротивление 1 - Поддръжка 1)
Съпротивление 3 = (опорна точка - опора 2) + съпротива 2
Поддръжка 3 = Точка на въртене - (Съпротивление 2 - Поддръжка 2)
За да получите пълно разбиране на това колко добре могат да работят опорните точки, компилирайте статистически данни за EUR / USD за това колко далеч е всяко високо и ниско от всяко изчислено съпротивление (R1, R2, R3) и ниво на подкрепа (S1, S2, S3),
За да направите изчислението сами:
- Изчислете точките на въртене, нивата на опора и нивата на съпротива за x брой дни висок за деня (High - R1, High - R2, High - R3). Изчислете средната стойност за всяка разлика.
Резултатите от създаването на еврото (1 януари 1999 г., с първия търговски ден на 4 януари 1999 г.):
- Действителният нисък е средно с 1 пипс под поддръжка 1. Действителният максимум е средно с 1 пипс под съпротивлението 1. Действителният нисък е средно 53 пипса над поддръжката 2. Действителният максимум е средно, 53 пипса под Съпротивление 2. Действителният нисък е средно 158 пипса над Поддръжка 3. Действителният максимум е средно 159 пипса под Съпротивление 3.
Съдейки вероятности
Статистиката сочи, че изчислените точки на въртене на S1 и R1 са приличен габарит за реалния максимум и нисък от търговския ден.
Отивайки стъпка по-далеч, изчислихме броя на дните, че ниското е по-ниско от всеки S1, S2 и S3, както и броят на дните, които са били по-високи от всеки R1, R2 и R3.
Резултатът: от създаването на еврото към 12 октомври 2006 г. има 2 026 търговски дни.
- Действителното ниско е по-ниско от S1 892 пъти или 44% от времето. Действителното високо е по-високо от R1 853 пъти или 42% от времето. Действителното ниско е по-ниско от S2 342 пъти, или 17% от времето. Действителният максимум е бил по-висок от R2 354 пъти или 17% от времето. Действителният минимум е бил по-нисък от S3 63 пъти или 3% от времето. Действителният максимум е бил по-висок от R3 52 пъти или 3% от времето.
Тази информация е полезна за търговец; ако знаете, че двойката се подхлъзва под S1 44% от времето, можете да поставите стоп под S1 с увереност, разбирайки, че вероятността е на ваша страна. Освен това може да искате да вземете печалби малко под R1, защото знаете, че най-високият за деня надвишава R1 само 42% от времето. Отново вероятностите са при вас.
Важно е да се разбере обаче, че това са вероятности, а не сигурност. Средно високото е с 1 пипс под R1 и надвишава R1 42% от времето. Това нито означава, че високият ще надвиши R1 четири дни от следващите 10, нито че високият винаги ще бъде с 1 пипс под R1.
Силата на тази информация се състои във факта, че можете уверено да прецените потенциална подкрепа и съпротива преди време, да имате референтни точки за поставяне на спирки и ограничения и най-важното - да ограничите риска, докато се поставяте в състояние да печелите.
Прилагане на информацията
Точката на въртене и неговите производни са потенциална опора и съпротива. Примерите по-долу показват настройка, използваща точка на въртене във връзка с популярния RSI осцилатор.
(За повече информация вижте Инерцията и индекса на относителната сила )
Разминаване на RSI при опора / опора на въртене
Обикновено това е търговия с висока печалба и риск. Рискът е добре дефиниран поради скорошния висок (или нисък за покупка).
Точките на въртене в горните примери се изчисляват, като се използват седмични данни. Горният пример показва, че от 16 до 17 август R1 се държи като твърдо съпротивление (първи кръг) при 1.2854 и дивергенцията на RSI предполага, че нагоре е ограничен. Това предполага, че има възможност да се прекъсне почивка под R1 със спиране на скорошния връх и лимит в точката на въртене, която сега е нивото на подкрепа:
- Продава се къса на 1.2853. Спрете на последния връх в 1.2885. Ограничете се на опорната точка в 1.2784.
Тази първа сделка отчете печалба от 69 пипса с 32 пипса риск. Коефициентът на възнаграждение и риск беше 2, 16.
Следващата седмица произведе почти същата настройка. Седмицата започна с рали към и малко над R1 при 1.2908, което също беше придружено от мечешка дивергенция. Краткият сигнал се генерира при спад обратно под R1, в който момент можем да продадем къси със стоп при скорошния връх и лимит в точката на въртене (която вече е поддръжка):
- Продайте късо на 1.2907.Стопете на последния връх в 1.2939. Ограничете се на опорната точка при 1.2802.
Тази търговия отчете печалба от 105 пипса с едва 32 пипса риск. Съотношението награда / риск беше 3, 28.
Правила за настройка
За търговците, които са мечи и скъсяват пазара, подходът за определяне на опорни точки е различен, отколкото за бичия, дълъг търговец.
За къси панталони
1. Определете мечешка дивергенция в точката на въртене, или R1, R2 или R3 (най-често при R1).
2. Когато цената се понижи под референтната точка (може да е точката на въртене, R1, R2, R3), инициирайте къса позиция със стоп при скорошното завиване.
3. Поставете лимит (вземете печалба) поръчка на следващото ниво. Ако се продавате на R2, първата ви цел ще бъде R1. В този случай бившата съпротива се превръща в подкрепа и обратно.
За дълги
1. Определете бичи дивергенция в точката на въртене, или S1, S2 или S3 (най-често при S1).
2. Когато цените се повишат над референтната точка (може да е точката на въртене, S1, S2, S3), инициирайте дълга позиция със стоп при скорошното замахване.
3. Поставете лимит (вземете печалба) поръчка на следващото ниво (ако сте закупили в S2, първата ви цел ще бъде S1… бившата поддръжка става съпротива и обратно).
Долния ред
Основните точки са промените в посоката на пазарна търговия, които, когато са направени последователно, могат да бъдат използвани за идентифициране на общите ценови тенденции. Те използват високите, ниските и крайните числа на предходния период за оценка на нивата на подкрепа или съпротива в близко бъдеще. Точките на въртене може да са най-често използваните водещи индикатори в техническия анализ. Има много различни видове опорни точки, всяка със собствени формули и производни формули, но техните подразбиращи се философии за търговия са същите.
Когато се комбинират с други технически инструменти, точките на въртене също могат да показват кога има голям и внезапен приток на търговци, влизащи на пазара едновременно. Тези пазарни потоци често водят до пробиви и възможности за печалба за обвързани с валута търговци. Основните точки им позволяват да отгатват кои важни ценови точки трябва да се използват за влизане, излизане или спиране на загубите.
Точките на въртене могат да бъдат изчислени за всеки период от време. Търговецът за ден може да използва ежедневни данни за изчисляване на точките на въртене всеки ден, трейдърът с люлеене може да използва седмични данни за изчисляване на точките на въртене за всяка седмица, а търговецът на позиции може да използва месечни данни за изчисляване на точките на въртене в началото на всеки месец.
Инвеститорите дори могат да използват годишни данни, за да приближат значителните нива за следващата година. Философията за анализ и търговия остава същата, независимо от времевата рамка. Тоест изчислените опорни точки дават на търговеца представа къде са подкрепата и съпротивата за следващия период, но търговецът винаги трябва да е готов да действа - защото нищо в търговията не е по-важно от подготвеността.
