Страните с нововъзникващи пазари напредват към усъвършенстване по начин, подобен на развитите страни като САЩ, Япония и много европейски страни. Като цяло тези държави имат финансова инфраструктура, като банкови институции и фондови борси, но нямат същите нива на пазарна ефективност и регулаторни стандарти като развитите страни. Въпреки че инвестициите в развиващите се пазари могат да добавят ползи за диверсификация на вашето портфолио, много инвеститори смятат разнообразието от рискове за твърде високо. Някои инвеститори дори избират да намалят акциите на нововъзникващите пазари, което означава, че печелят, когато запасите на нововъзникващите пазари намаляват в цената. Ако това е нещо, което искате да разгледате, по-долу е даден списък на три борсово търгувани фонда (ETFs), които осигуряват кратка експозиция към този клас активи.
ProShares Short MSCI Фонд за нововъзникващи пазари
Фондът за нови MSCI за нововъзникващи пазари ProShares (NYSEARCA: EUM) има за цел да осигури отрицателна 1x възвръщаемост на ежедневната ефективност на индекса на MSCI Emerging Markets. Ако индексът намалее с 5%, инвеститор би очаквал този фонд да спечели 5%. По същия начин, ако индексът нарасне със стойност 10%, инвеститор в този фонд би очаквал да загуби 10%. Към април 2016 г. това беше най-големият отрицателен 1x развиващ се пазар ETF на пазара с активи в размер на 312 милиона долара (AUM).
Фондът постига целта си, като влиза в множество различни суапове на iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). Има стандартно отклонение от 16, 28%. В сравнение с индекса на MSCI Emerging Markets, той има отрицателна бета 0.95 и R-квадрат 0.9523. Когато се изчислява спрямо индекса на Standard & Poor's 500, фондът има петгодишен коефициент на увеличение и намаляване на отрицателния резултат съответно отрицателни 82, 21% и отрицателни 151, 98%. Той има съотношение на разходите от 0, 95% и много ниско ниво на предлагане-търсене от 0, 04%.
ProShares UltraShort MSCI Фонд за нововъзникващи пазари
Към април 2016 г. най-големият отрицателен 2-ри фонд за нововъзникващи пазари беше ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV) с приблизително 64 милиона долара в AUM. Този фонд има за цел да осигури отрицателни 200% от дневната възвръщаемост на индекса на MSCI Emerging Markets. Подобно на ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund, този фонд също използва различни суапове на iShares MSCI Emerging Markets Fund. Ако индексът намали цената с 5%, инвеститор може да очаква този фонд да спечели 10%. От друга страна, ако индексът натрупа 5%, инвеститор може да очаква да загуби 10% с този фонд.
Фондът за нововъзникващи пазари на ProShares UltraShort MSCI има стандартно отклонение от 32, 14%. В сравнение с индекса на MSCI Emerging Markets, той има отрицателна бета от 1, 87 и R-квадрат 0, 9434. Когато се изчислява спрямо S&P 500, фондът има петгодишен коефициент на загуба на прихващане и намаление съответно 170, 45 и 289, 29%. Той има съотношение на разходите от 0, 95% и разпространение на оферта-искане от 0, 1%.
Ежедневните пазари на Direxion носят 3x акции
Ежедневните 3x акции на бикове и мечки на Direxion (NYSEARCA: EDZ) бяха единствените отрицателни 3x пазарни пазари на нововъзникващите пазари, предлагани от април 2016 г. Този фонд има за цел да осигури отрицателни 300% от ежедневната ефективност на нововъзникващите пазари на MSCI. Index. Подобно на другите фондове, EDZ постига целта си, като използва различни суапове. Ако индексът намали цената с 10%, инвеститор може да очаква да спечели 30% с този фонд. По същия начин, ако индексът набере 10%, инвеститор може да очаква да загуби 30% с този фонд.
Това не се препоръчва да бъде дългосрочна инвестиция за купуване и задържане, а по-скоро краткосрочен тактически инструмент. Той е доста променлив, което се вижда от стандартното му отклонение от 47, 67%. В сравнение с индекса на MSCI Emerging Markets, той има отрицателна бета 2, 76 и R-квадрат 0, 9328. Когато се изчислява спрямо S&P 500, фондът има петгодишен коефициент на загуба на прихващане и намаление съответно 265.44 и 406.87%. Той има съотношение на разходите от 0, 95% и разпространение на оферта-искане от 0, 1%.
