Какво е актюерско предположение?
Актюерското предположение е оценка на несигурна променлива принос във финансов модел, обикновено за целите на изчисляване на премии или печалби. Актюерските допускания включват математически и статистически модели, предназначени да оценят риска и вероятностите за определено събитие. Актюерските предположения имат широко приложение, включително във финансовата индустрия, икономиката, компютърното програмиране и в застрахователната индустрия.
Актюерското предположение може да включва прогнозиране на живота на човек, като се има предвид неговата възраст, пол и здравословни условия. Актуарите използват големи таблици от статистически данни, които свързват несигурната променлива с различни ключови прогнозни променливи. Като се имат предвид стойностите за предсказуемите променливи, може да се направи стабилно актюерско предположение за несигурната променлива или събитие.
Ключови заведения
- Актюерското предположение е прогноза или прогноза за несигурна променлива или събитие, обикновено за целите на изчисляването на застрахователните премии или обезщетения. Предварителните предположения включват математически и статистически модели, предназначени да оценяват риска и вероятностите за определено събитие. Предварителните предположения имат широко приложение, включително във финансовата индустрия, икономиката, компютърното програмиране и застрахователната индустрия. Застрахователните компании използват актюерски предположения при изчисляване на прогнозата за продължителност на живота на човек, който търси животозастраховане.
Разбиране на актюерските предположения
Актюерското предположение е оценка на неизвестна стойност, която се определя въз основа на методите на актюерската наука. Процесът включва използване на статистически инструменти за определяне на връзката на известните стойности с възможните резултати за неизвестната стойност. Актуарната наука е полезна за прогнозиране на потенциални изплащания на застрахователни полици и пенсионни планове.
Актюерското предположение може да включва анализ на следното:
- Коефициент на смъртностПриходи за пенсиониранеЗаживяванеСтоп на инвалидност Степен на заболеваемост, което е вероятността болестта да се появи при населениетоВъзможност за метеорологична катастрофа или събитие
Актюерските предположения са важни, защото помагат на компаниите да разработят планове за действие в бъдеще въз основа на възможни резултати. Актюерските допускания също позволяват справедливо прехвърляне на риска в много ситуации.
Например, когато се сключват застрахователни полици за животозастраховане, важно е да се разбере вероятността застрахованият да отмине през периода на полицата. Предвид точното актюерско предположение за тази вероятност може да се изчисли справедлива премия за такава политика. Без възможност за точно изчисляване на тези вероятности, малко компании биха били готови да осигурят застраховка. Ако те предлагат застраховка, ще трябва да е по-скъпо, за да се даде възможност за неочаквани загуби.
Настройката на предположенията е съществена част от актюерските услуги във всички области на практиката - особено след като използването на актюерските предположения продължава да нараства през ерата Sarbanes-Oxley - което беше приложено с цел намаляване на счетоводните измами. Националната асоциация на застрахователните комисари (NAIC) - регулаторен орган за защита на потребителите - обнародва Моделното правило за одит, което изисква, наред с други неща, независим одит на финансовите записи. Актюерските измервания често са част от финансовите отчети и са неразделна част от практиките на организацията за управление на риска.
Видове актюерски предположения
Едно от най-разпространените актюерски предположения, направени от застрахователните компании, е прогнозата за продължителността на живота на човек, който търси животозастраховане. Когато някой кандидатства за животозастраховане, актюерът на застрахователната компания взема предвид предложената възраст на застрахования, ръст, тегло, пол, употреба на тютюн и някои данни, свързани с тяхната здравна история. Целта на този тип актюерски предположения е да се установи продължителността на живота с цел подписване.
Въпреки че актюерските допускания обикновено се използват за анализ на смъртността с животозастраховане, същите методологии се прилагат и за други видове застраховки, включително застраховка за отговорност и имущество.
Във финансите актюерите предоставят актюерски предположения за пенсионните планове. Изчисленията могат да включват вероятността от инвестиционни изисквания за изплащане и изплащане, така че една компания да може да планира и отчита изискванията за финансиране. Актюерските предположения също се използват за определяне на нивото на риска с конкретни инвестиции. Актюерите, които работят за инвестиционни банки, използват статистически вероятности, за да помогнат за прогнозиране на финансовите пазари с цел намаляване на риска в инвестиционния портфейл.
