Какво е автокорелация?
Автокорелацията е математическо представяне на степента на сходство между даден времеви ред и изоставаща версия на себе си през последователни интервали от време. Това е същото като изчисляването на корелацията между две различни времеви серии, с изключение на това, че автокорелацията използва една и съща времева последователност два пъти: веднъж в първоначалния си вид и веднъж изоставащ един или повече времеви периоди.
Autocorrelation
Разбиране на автокорелацията
Автокорелацията може също да бъде посочена като изоставаща корелация или серийна корелация, тъй като измерва връзката между текущата стойност на променливата и нейните минали стойности. При изчисляване на автокорелация полученият резултат може да варира от 1 до отрицателен 1, в съответствие с традиционната статистика на корелацията. Автокорелацията на +1 представлява перфектна положителна корелация (увеличение, наблюдавано в една времева серия, води до пропорционално увеличение на другия период от време). Автокорелацията на отрицателен 1, от друга страна, представлява перфектна отрицателна корелация (увеличение, наблюдавано в един времеви ред, води до пропорционално намаляване на другия период от време). Автокорелацията измерва линейни отношения; дори ако автокорелацията е незначителна, все още може да има нелинейна връзка между времеви ред и изоставаща версия на себе си.
Ключови заведения
- Автокорелацията представлява степента на сходство между даден времеви ред и изоставаща версия на себе си през последователни времеви интервали. Автокорелацията измерва връзката между текущата стойност на променливата и нейните минали стойности. Автокорелацията на +1 представлява перфектна положителна корелация, докато автокорелацията на отрицателен 1 представлява перфектна отрицателна корелация. Техническите анализатори могат да използват автокорелацията, за да видят каква част от влиянието на дадена ценна книга има върху бъдещата цена.
Автокорелация в техническия анализ
Автокорелацията може да бъде полезна за технически анализ, който е най-загрижен за тенденциите и връзките между цените на сигурността, използвайки техники за диаграмиране, вместо финансовото здраве или управлението на компанията. Техническите анализатори могат да използват автокорелацията, за да видят каква част от влиянието на миналата цена на ценната книга има върху нейната бъдеща цена.
Автокорелацията може да покаже дали има коефициент на импулс, свързан със запас. Например, ако инвеститорите знаят, че акциите имат исторически висока положителна стойност на автокорелацията и стават свидетели на това, че през последните няколко дни той постига значителни печалби, тогава може с основание да очакват движенията през предстоящите няколко дни (водеща времева серия) да съвпадат с тези от изоставащите времеви серии и да се движи нагоре.
Пример за автокорелация
Да предположим, че Ема търси да определи дали възвръщаемостта на акциите в портфейла й проявява автокорелация; възвръщаемостта на акциите се отнася до нейната възвръщаемост в предишни сесии за търговия. Ако възвръщаемостта показва автокорелация, Ема би могла да я характеризира като инерция, тъй като миналата възвръщаемост изглежда оказва влияние върху бъдещата възвръщаемост. Emma управлява регресия с две връщания на предишни сесии за търговия като независими променливи и текущата възвръщаемост като зависима променлива. Тя открива, че връщанията един ден преди това имат положителна автокорелация 0, 7, докато връщанията два дни преди това имат положителна автокорелация 0, 3. Изглежда, че миналата възвръщаемост влияе върху бъдещата възвръщаемост. Ето защо Ема може да коригира портфолиото си, за да се възползва от автокорелацията и произтичащия импулс, като продължава да заема позицията си или да натрупва повече акции.
