Какво е банков стрес тест?
Банковият стрес тест е анализ, проведен при хипотетични неблагоприятни икономически сценарии, като дълбока рецесия или криза на финансовия пазар, предназначен да определи дали банката разполага с достатъчно капитал, за да издържи на въздействието на неблагоприятните икономически развития. В Съединените щати банките с активи от 50 милиарда долара или повече са длъжни да преминат вътрешни стрес тестове, провеждани от техните собствени екипи за управление на риска, както и от Федералния резерв.
Банковите стрес тестове бяха широко въведени след глобалната финансова криза през 2007-2009 г., най-лошата от десетилетия. Последвалата Голяма рецесия остави много банки и финансови институции сериозно недокапитализирани или разкриха уязвимостта им към сривове на пазара и икономически спадове. В резултат федералните и финансовите власти значително разшириха изискванията за регулаторно отчитане, за да се съсредоточат върху адекватността на капиталовите резерви и вътрешните стратегии за управление на капитала. Банките трябва редовно да определят платежоспособността си и да я документират.
Ключови заведения
- Банковият стрес тест е анализ, за да се определи дали банката разполага с достатъчно капитал, за да издържи на икономическа или финансова криза, използвайки компютърно симулиран сценарий. Банковите стрес тестове бяха широко въведени след глобалната финансова криза 2007-2009 г. Федерални и международни финансовите власти изискват всички банки с определен размер да провеждат редовно стрес тестове и да отчитат резултатите. Банките, които не успяват своите стрес тестове, трябва да предприемат стъпки за запазване или натрупване на капиталови резерви.
Как работи тестът за банков стрес
За да се определи финансовото здраве на банките в кризисни ситуации, стрес тестовете се съсредоточават върху няколко ключови области, като кредитен риск, пазарен риск и ликвиден риск. С помощта на компютърни симулации се създават хипотетични кризи, използвайки различни критерии от Федералния резерв и Международния валутен фонд (МВФ). Европейската централна банка (ЕЦБ) също има строги изисквания за стрес тестове, които обхващат приблизително 70% от банковите институции в еврозоната. Стрес тестовете, ръководени от компанията, се провеждат на шестмесечна база и попадат в строги срокове за докладване.
Всички стрес тестове включват общ набор от сценарии, някои по-лоши от други, които банките могат да изпитат. Хипотетичната ситуация може да включва конкретно бедствие на конкретно място - карибски ураган или война в Северна Африка. Или може да включва едно от следните неща, случващи се едновременно: 10% безработица, общ спад от 15% в запасите и 30% спад в цените на жилищата.
Съществуват и исторически сценарии, основаващи се на реални кризи в миналото: Голямата депресия, спукването на технологичния балон през 1999-2000 г., крахът на ипотечните кредити на ипотечните кредити от 2007 г.
След това банките използват следващите девет тримесечия на прогнозираните финансови средства, за да определят дали разполагат с достатъчно капитал, за да се справят с кризата.
През 2011 г. САЩ въведе регулации, които изискват банките да направят комплексен анализ и преглед на капитала (CCAR), който включва провеждането на различни сценарии за стрес-тестове.
Въздействие на банков стрес тест
Основната цел на стрес теста е да се установи дали банката разполага с капитала, който да управлява себе си през трудни времена. Банките, които преминават стрес тестове, са длъжни да публикуват своите резултати. След това тези резултати се публикуват на обществеността, за да покажат как банката ще се справи с голяма икономическа криза или финансова катастрофа.
Правилата изискват компаниите, които не преминават стрес-тестове, да намалят изплащанията на дивиденти и да изкупуват акции, за да запазят или натрупат капиталовите си резерви. Очевидно банките, които се провалят на стрес тестовете, изглеждат зле за обществеността. Дори престижните институции могат да се спънат: Santander и Deutsche Bank например са провалили многократно стрес тестове.
Понякога банките получават условно преминаване на стрес тест. Това означава, че банката е близо до провал и рискува да успее да извърши по-нататъшни дистрибуции в бъдеще. Банките, които преминават условно, трябва да представят отново план за действие.
