Какво е Базелското споразумение?
Базелските споразумения са три серии от банкови регулации (Базел I, II и III), определени от Базелския комитет за банков надзор (BCBS). Комитетът предоставя препоръки относно банковите разпоредби, по-специално по отношение на капиталовия риск, пазарния риск и оперативния риск. Споразуменията гарантират, че финансовите институции имат достатъчно капитал за сметка, за да поемат неочаквани загуби.
Базелско споразумение разрушено
Базелските споразумения са разработени в продължение на няколко години, започвайки през 80-те години. BCBS е основана през 1974 г. като форум за редовно сътрудничество между страните-членки по въпросите на банковия надзор. BCBS описва първоначалната си цел като подобряване на „финансовата стабилност чрез подобряване на надзорния ноу-хау и качеството на банковия надзор в световен мащаб“. По-късно BCBS насочи вниманието си към наблюдение и осигуряване на капиталова адекватност на банките и банковата система.
Ключови заведения
- Базелските споразумения са три серии от банкови регулации, установени от BCBS. Споразуменията са предназначени да гарантират, че финансовите институции имат достатъчно капитал за сметка, за да изпълнят задълженията си и да поемат неочаквани загуби. Последното споразумение е Базел III, който беше договорен през ноември 2010 г. Базел III изисква банките да имат минимален размер на общия собствен капитал и минимален коефициент на ликвидност.
Базел I
Първото Базелско споразумение, известно като Базел I, е издадено през 1988 г. и е фокусирано върху капиталовата адекватност на финансовите институции. Рискът за адекватност на капитала (рискът от неочаквана загуба да навреди на финансова институция) категоризира активите на финансовите институции в пет рискови категории (0%, 10%, 20%, 50% и 100%). Съгласно Базел I банките, които оперират в международен план, трябва да имат тегло на риска от 8% или по-малко.
Базел II
Второто Базелско споразумение, наречено Ревизирана рамка за капитала, но по-известно като Базел II, послужи като актуализация на първоначалното споразумение. Той се съсредоточи върху три основни области: минимални капиталови изисквания, надзорен преглед на капиталовата адекватност на институцията и процес на вътрешна оценка и ефективно използване на оповестяването като лост за укрепване на пазарната дисциплина и насърчаване на надеждни банкови практики, включително надзорен преглед. Заедно тези области на фокус са известни като трите стълба.
Базел III
След срива на Lehman Brothers през 2008 г. и произтичащата от това финансова криза, BCBS реши да актуализира и засили споразуменията. BCBS счита за лошо управление и управление на риска, неподходящи стимулиращи структури и банкова индустрия с прекомерно напрежение като причина за срива. През ноември 2010 г. беше постигнато споразумение по отношение на цялостния дизайн на пакета за реформа на капитала и ликвидността. Сега това споразумение е известно като Базел III.
Базел III е продължение на трите стълба, заедно с допълнителни изисквания и предпазни мерки. Например Базел III изисква от банките да имат минимален размер на общия собствен капитал и минимален коефициент на ликвидност. Базел III включва и допълнителни изисквания за това, което Споразумението нарича „системно важни банки“ или онези финансови институции, които се считат за „твърде големи, за да се провалят“.
Базелският комитет за банков надзор лакомие относно условията на Базел III през ноември 2010 г. и той беше планиран да бъде въведен от 2013 г. до 2015 г. Изпълнението на Базел III се удължава многократно, а последната дата на завършване се очаква да бъде януари 2022 г.
