Търговците разчитат на движещи се средни стойности, за да помогнат за определяне на входни точки за търговия с висока вероятност и изгодни изходи от много години. Добре известен проблем с подвижните средни стойности обаче е сериозното изоставане, което съществува при повечето видове подвижни средни стойности. Двойната експоненциална подвижна средна стойност или DEMA предоставя решение чрез изчисляване на по-бърза методология за усредняване.
История на двойната експоненциална подвижна средна
В техническия анализ терминът подвижна средна се отнася до средна цена за определен инструмент за търговия за определен период от време. Например, 10-дневна подвижна средна стойност изчислява средната цена на конкретен инструмент през последните 10 дни, 200-дневна подвижна средна стойност изчислява средната цена за последните 200 дни и така нататък. Всеки ден периодът на оглеждане напредва към изчисления на базата на последния брой X дни. Подвижната средна стойност се появява като гладка крива линия, която осигурява визуално представяне на дългосрочната тенденция на даден инструмент. По-бързите движещи се средни стойности, с по-кратки периоди на гледане назад, са по-бързи; по-бавните движещи се средни стойности, с по-дълги периоди на гледане назад, са по-гладки. Тъй като подвижната средна стойност е индикатор за гледане назад, тя се описва като изоставаща.
Двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA), показана на фигура 1, е разработена от Патрик Мълоу в опит да намали количеството време на изоставане, открито в традиционните подвижни средни стойности. Той е представен за първи път през февруари 1994 г. на списанието Технически анализ на запасите и стоките в статията на Mulloy „Изглаждане на данните с по-бързи движещи се средни стойности“. (За повече информация вижте: Урок за технически анализ. )
Изчисляване на DEMA
Както Mulloy обяснява в оригиналната си статия, „DEMA не е просто двойна EMA с два пъти по-голямо време на закъснение от една EMA, но е съставно изпълнение на единични и двойни EMA, произвеждащи друга EMA с по-малко изоставане от която и да е от първоначалните две. " С други думи, DEMA не са просто две EMA комбинирани или подвижна средна на подвижна средна, но е изчисление както на единични, така и на двойни EMA.
Почти всички платформи за анализ на търговия включват DEMA, включен като индикатор, който може да бъде добавен към графиките. Следователно, търговците могат да използват DEMA, без да знаят математиката зад изчисленията и без да се налага да пишат или въвеждат някакъв код.
Сравняване на DEMA с традиционните подвижни средни стойности
Подвижните средни стойности са един от най-популярните методи за технически анализ. Много търговци ги използват, за да забележат обръщане на тенденциите, особено при подвижен среден кросоувър, където две подвижни средни с различна дължина са поставени на диаграма. Точки, където кръстосаните движещи се средни стойности могат да означават възможности за покупка или продажба.
DEMA може да помогне на търговците да забележат по-бързо обръщане, защото е по-бързо да реагира на промените в пазарната активност. Фигура 2 показва пример на фючърсния договор за e-mini Russell 2000. Тази едноминутна диаграма има приложени четири движещи се средни стойности:
- 21-период DEMA (розов) 55-периоден DEMA (тъмно син) 21-период MA (светло син) 55-периоден MA (светло зелен)
Първият кросоувър на DEMA се появява в 12:29, а следващият бар се отваря на цена от 663, 20 долара. MA кросоувърът, от друга страна, се оформя в 12:34, а цената на отваряне на следващия бар е 660, 50 долара. В следващия комплект кросоувър кросоувърът DEMA се появява в 1:33, а следващият бар се отваря на $ 658. MA, за разлика от тях, се формира в 1:43, като следващият бар се отваря на $ 662, 90. Във всеки случай кросоувърът DEMA предоставя предимство при навлизането в тенденцията по-рано от кросоувъра MA.
Търговия с DEMA
Горните примери за кросоувър с подвижна средна стойност илюстрират ефективността на използването на по-бързата DEMA. В допълнение към използването на DEMA като самостоятелен индикатор или в кръстосана настройка, DEMA може да се използва в различни индикатори, в които логиката се основава на подвижна средна стойност. Инструментите за технически анализ като разминаваща се средна конвергенция (MACD) и тройна експоненциална подвижна средна стойност (TRIX) се основават на типове подвижни средни и могат да бъдат модифицирани така, че да включват DEMA вместо други по-традиционни видове подвижни средни стойности.
Замяната на DEMA може да помогне на търговците да открият различни възможности за покупка и продажба, които са по-големи от тези, предоставени от УО или ЕМА, традиционно използвани в тези показатели. Разбира се, навлизането в тенденция по-рано, отколкото по-късно обикновено води до по-големи печалби. Фигура 2 илюстрира този принцип - ако трябваше да използваме кросоувърите като сигнали за покупка и продажба, ние бихме въвели сделки значително по-рано при използване на кросоувър DEMA, за разлика от кросоувъра MA. (За повече информация вижте: Как да използвате подвижна средна стойност за закупуване на запаси .)
Долната линия
Търговците и инвеститорите отдавна използват подвижни средни стойности в анализа си на пазара. Подвижните средни стойности са широко използван инструмент за технически анализ, който осигурява средство за бързо разглеждане и интерпретиране на дългосрочната тенденция на даден инструмент за търговия. Тъй като подвижните средни по своята същност са изоставащи индикатори, е полезно да настроите подвижната средна стойност, за да изчислите по-бърз и по-отзивчив индикатор. DEMA предоставя на търговците и инвеститорите поглед върху по-дългосрочната тенденция, като допълнителното предимство е по-бързата скочваща средна стойност с по-малко време на закъснение. (За допълнително четене, проверете: Преместване на средно MACD комбо и просто срещу експоненциални движещи се средни стойности. )
