Какво е индексът на силата?
Индексът на силата е технически индикатор, който измерва количеството мощност, използвана за преместване на цената на актив. Терминът и неговата формула са разработени от психолога и търговец Александър Елдър и са публикувани в книгата му „ Търговия за живот“ от 1993 г. Индексът на сила използва цена и обем, за да определи размера на силата, която стои зад движението на цената. Индексът е осцилатор, колебаещ се между положителна и отрицателна територия. Това е неограничено, което означава, че индексът може да се издига нагоре или надолу за неопределено време.
Индексът на силата се използва за потвърждаване на тенденцията и пробива, както и за откриване на потенциални повратни точки, като се търсят различия.
Ключови заведения
- Увеличаващият се индекс на силата над нулата помага да се потвърди повишаването на цените. Индексът на падащата сила под нулата помага да се потвърди падането на цените. Пробивът или скокът в индекса на силата помага да се потвърди пробив в цената. Ако индексът на сила е правене на по-ниски максимуми при люлеене, докато цената прави по-високи люлеещи се максимуми, това е мечешка дивергенция и предупреждава, че цената може скоро да спадне. цената може скоро да се повиши. Индексът на силата обикновено е 13 периода, но това може да се коригира въз основа на предпочитанията. Колкото повече периоди са използвали по-плавните движения на индекса, обикновено предпочитани от дългосрочните търговци.
Формулата за индекса на сила е:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-период EMA на FI (1) където: FI = индекс на силаCCP = текуща близка ценаPCP = предходна цена за затварянеVFI = индекс на силата на обемаEMA = експоненциална подвижна средна стойност
Как да изчислим индекса на силата
- Компилирайте най-новата цена на затваряне (текуща), цената на затваряне от предходния период и обема за най-новия период (текущ обем). Изчислете индекса на силата на един период с помощта на тези данни. Изчислете експоненциалната движеща се средна стойност, използвайки множество еднократни периоди изчисления на индекса на силата Например, за изчисляване на индекс на силата (20) ще са необходими поне 20 изчисления на индекса на силата (1). Постоянно повтаряйте стъпките след приключване на всеки период.
Какво ви казва индексът на силата
Индексът на един период на сила сравнява текущата цена с предходната цена и след това се умножава по обем през този период. Стойността може да бъде положителна или отрицателна. Обикновено индексът на силата се усреднява за няколко периода, като 13 или 100. Следователно индексът на силата показва дали цената е постигнала по-голям напредък нагоре или надолу, както и колко обем или мощност стои зад движението.
Показанията на индекса с висока сила са свързани с много силни движения на цените и много голям обем. Големите ценови движения, при които липсва обем, ще доведат до индекс на силата, който не е толкова висок или нисък (в сравнение с ако обемът е голям).
Тъй като индексът на сила помага да се прецени пазарната сила или сила, той може да се използва за потвърждаване на тенденциите и пробивите.
Силните рали в цената също трябва да доведат до повишаване на индекса на силата. По време на отдръпвания и странични движения индексът на силата често пада, тъй като обемът и / или размерът на цената се движи намалява.
По време на силни спадове индексът на силата трябва да падне. По време на митингите на пазара на мечките или настрани корекции, индексът на силата ще се намали или ще се измести, тъй като обемът и размерът на цената обикновено се намаляват.
Пробивите, например от схемата на диаграмата, обикновено се потвърждават чрез увеличаване на обема. Тъй като факторите на индекса на силата както за цената, така и за обема, скокът на индекса на силата в посока на пробива може да помогне за потвърждаване на ценовия пробив. Липсата на обем или непотвърждаване от индекса на силата може да означава, че пробивът е по-вероятно да се провали.
Когато горните указания се провалят, това може да показва проблем с цената / тенденцията и следователно потенциално промяна на цената. Например, ако цената прави по-високи максимуми, но индексът на силата прави по-ниски, това се нарича мечешка дивергенция и цената може да се дължи на спад. Ако цената прави по-ниски ниски и индексът на силата прави по-висок нисък, това е бичи разминаване и цената може скоро да се повиши.
Разликата между индекса на силата и индекса на паричния поток (ПФИ)
Индексът на паричните потоци (MFI), подобно на индекса на силата, използва цена и обем, за да помогне да се оцени силата на тенденцията и да се намерят потенциални промени в цената. Изчисленията на индикаторите са доста различни, но при ПФИ се използва по-сложна формула, която включва типичната цена (висока + ниска + близо / 3), а не само да използва цените за затваряне. MFI също е свързан между нула и 100. Тъй като MFI е свързан и използва различно изчисление, той ще предостави различна информация от индекса на силата.
Ограничения при използването на индекса на силата
Индексът на силата е изоставащ индикатор. Той използва данни от предишни цени и обем и след това тези данни се използват за изчисляване на средна стойност (EMA). Тъй като данните обикновено са поставени в средно ниво, понякога може да е бавно предоставянето на търговски сигнали. Например, може да отнеме няколко периода, докато индексът на сила започне да се движи след пробив в посока нагоре, но към този момент цената може вече да се е преместила значително извън точката на пробив и следователно вече не може да оправдае влизането.
По-краткосрочният индекс на силата (10, 13 и 20 например) създава много камшици, тъй като дори умереното движение на цените или увеличаването на обема може да причини големи колебания в индикатора. Дългосрочният индекс на силата (например 50, 100 или 150 например) няма да доведе до толкова промени, но ще реагира по-бавно на промените в цените и ще бъде по-забавен в предоставянето на търговски сигнали.
