На теория търговията с тенденции е лесна. Всичко, което трябва да направите, е да продължите да купувате, когато видите, че цената нараства по-високо, и да продължите да продавате, когато видите, че се чупи по-ниско. На практика обаче е много по-трудно да се направи това успешно. Най-големият страх за тренд трейдърите е да навлизат в тенденция твърде късно, тоест в момента на изтощение. Но въпреки тези трудности, тенденциозната търговия вероятно е един от най-популярните стилове на търговия, тъй като когато тенденцията се развива, независимо дали в краткосрочен или дългосрочен план, тя може да продължи с часове, дни и дори месеци.
Урок: Правила за търговия с валута
Тук ще разгледаме стратегия, която ще ви помогне да влезете в тенденция в точното време с ясни нива на влизане и излизане. Тази стратегия се нарича подвижна средна MACD комбо. (За четене на заден план вижте Пример за MACD .)
Преглед
Комбинираната стратегия на MACD включва използване на два набора от подвижни средни стойности (MA) за настройка:
- 50 прости движещи се средни (SMA) - сигналната линия, която задейства сделки100 SMA - дава ясен тренд сигнал
Реалният период от време на SMA зависи от диаграмата, която използвате, но тази стратегия работи най-добре на часови и дневни графики. Основната предпоставка на стратегията е да купувате или продавате само когато цената пресече движещите се средни стойности в посока на тенденцията. (За да научите повече, прочетете ръководството за движещи се средни стойности .)
Правила за дълга търговия
- Изчакайте валутата да се търгува над 50 SMA и 100 SMA. След като цената се счупи над най-близката SMA с 10 пипса или повече, въведете дълго, ако MACD е преминал на положително в рамките на последните пет бара, в противен случай изчакайте следващия MACD сигнал.Задайте началното спиране на ниско пет бара от входа. Излезте половината от позицията при два пъти риск; преместете стопа до безработица. Излезте от втората половина, когато цената се провали под 50 SMA с 10 пипса.
Правила за кратка търговия
Изчакайте валутата да се търгува под 50 SMA и 100 SMA.
- След като цената се провали под най-близката SMA с 10 пипса или повече, въведете кратко, ако MACD е преминал до отрицателен в последните пет бара; в противен случай изчакайте следващия MACD сигнал. Задайте първоначалното спиране на височина пет бара от влизането. Изключете половината от позицията при два пъти риск; преместете стопа до безработица. Излезте от останалата позиция, когато цената се върне над 50 SMA с 10 пипса. Не приемайте търговията, ако цената е просто търговия между 50 SMA и 100 SMA.
Дълги сделки
Първият ни пример от Фигура 1 е за EUR / USD на почасова диаграма. Търговията се установява на 13 март 2006 г., когато цената преминава над 50-часовата SMA и 100-часовата SMA. Ние обаче не влизаме веднага, тъй като MACD премина през горната част преди повече от пет бара и предпочитаме да изчакаме да влезе вторият MACD нагоре кръст. Причината да се придържаме към това правило е, защото не искаме да купуваме, когато инерцията вече е била нагоре за известно време и следователно може да се изтощи.
Вторият спусък се появява няколко часа по-късно в 1.1945. Влизаме в позицията и поставяме първоначалната си спирка на нивото от пет бара от влизането, което е 1, 1917. Първата ни цел е два пъти по-голям риск от 28 пипса (1.1945-1.1917) или 56 пипса, което поставя целта ни в 1.2001. Целта се удря в 11 ч. EST на следващия ден. След това преместваме стопа си до безработица и гледаме да излезем от втората половина на позицията, когато цената се търгува под 50-часовата SMA с 10 пипса. Това се случва на 20 март 2006 г. в 10 ч. EST, като по това време втората половина на позицията е затворена при 1.2165 за обща печалба от 138 пипса.
Фигура 1: Средно подвижен MACD Combo, EUR / USD
Положителни и отрицателни трептения
Защо не можем просто да търгуваме MACD кръста от положително към отрицателно? Можете да видите, като погледнете EUR / USD на Фигура 2, че многобройни положителни и отрицателни трептения са възникнали между 13 и 15 март 2006 г. Въпреки това, повечето от отрицателните страни и дори някои от възходящите сигнали, ако бяха взети, биха били спрени преди да реализирате значими печалби.
Защо не можем просто да търгуваме подвижния среден кръст без MACD? Обърнете внимание на фигура 2. Ако пренесохме сигнала за подвижен среден кросоувър в посока надолу, когато MACD беше положителен, търговията щеше да се превърне в губеща.
Фигура 2
Следващият пример, показан на фигура 3, е за USD / JPY на дневна времева рамка. Търговията се установява на 16 септември 2005 г., когато цената преминава над 50-дневната и 100-дневната SMA. Ние приемаме сигнала веднага, защото MACD е преминал в рамките на пет бара, което ни дава ниво на вход от приблизително 110.95. Поставяме първоначалната си спирка при нивото на пет бара от 108, 98 и първата ни цел при два пъти риск, който достига до 114, 89. Цената е засегната три седмици по-късно на 13 октомври 2005 г., по това време ние преместваме стопа си в пробив и гледаме да излезем от втората половина на позицията, когато цената се търгува под 50-дневната SMA с 10 пипса. Това се случва на 14 декември 2005 г. при 117.43, което води до обща печалба от 521 пипса.
Едно нещо, което трябва да имате предвид, когато използвате дневни графики: въпреки че печалбите могат да бъдат по-големи, рискът също е по-голям. Спирката ни беше близо на 200 пипса от влизането ни. Разбира се, печалбата ни беше 521 пипса, което се оказа повече от два пъти по-голям риск. Освен това, търговците, използващи дневните графики за идентифициране на настройките, трябва да бъдат много по-търпеливи към своите сделки, тъй като позицията може да остане отворена с месеци.
Фигура 3: Подвижна средна MACD Combo, USD / JPY
Кратки сделки
Откъм кратката страна, ние разглеждаме AUD / USD на почасови графики на 16 март 2006 г. Валутната двойка първа гама се търгува между 50- и 100-часова SMA. Изчакваме цената да се спусне под 50 и 100-часовите движещи се средни стойности и проверяваме дали MACD е отрицателен през последните пет бара. Виждаме, че е било, така че ние стигаме, когато цената се движи с 10 пипса по-ниска от най-близката SMA, която в случая е 100-часовата SMA. Входната ни цена е 0.7349. Поставяме първоначалната си спирка на най-високия връх от последните пет бара или 0.7376. Това поставя първоначалния ни риск при 27 пипса. Първата ни цел е два пъти по-голяма от риска, който достига до 0, 7295. Целта се задейства седем часа по-късно, по това време ние преместваме спирката си през втората половина до разбиване и гледаме да я излезем, когато цената се търгува над 50-часовия SMA с 10 пипса. Това се случва на 22 март 2006 г., когато цената достига 0.7193, което ни печели общо 105 пипса от търговията. Това определено е привлекателна възвръщаемост предвид факта, че рискувахме само 27 пипса в търговията.
Фигура 4: Подвижна средна MACD комбинация, AUD / USD
От дневна гледна точка, разглеждаме друг кратък пример в EUR / JPY, показан на фигура 5. Както можете да видите, ежедневните примери датират по-далеч назад, тъй като след като се формира ясна тенденция, тя може да продължи дълго време. Ако това не стане, валутата вместо това ще премине в обвързан с диапазон сценарий, при който цените просто ще се колебаят между двете средни средни стойности.
На 25 април 2005 г. видяхме EUR / JPY пробив под 50-дневния и 100-дневния SMA. Проверяваме, че MACD също е отрицателен, потвърждавайки, че инерцията се е преместила в посока надолу. Влизаме в кратка позиция на 10 пипса под най-близката подвижна средна стойност (100-дневна SMA) или 137, 76. Началната спирка е поставена на най-високия връх от последните пет бара, който е 140.47. Това означава, че рискуваме 271 пипса. Първата ни цел е два пъти риск (542 пипса) или 132.34. Първата цел е засегната малко повече от месец по-късно на 2 юни 2005 г. По това време ние преместваме стопа си върху останалата половина до разбиване и гледаме да излезем от нея, когато цената се търгува над 50-дневната SMA с 10 пипса, Движещата се средна стойност е нарушена до горната страна на 30 юни 2005 г. и излизаме в 134.21. Излизаме от останалата част от позицията по това време с обща печалба от 448 пипса.
Фигура 5: Подвижна средна MACD комбинация, EUR / JPY
Когато стратегията се провали
Тази стратегия далеч не е глупава. Както при много стратегии за търговия с тенденции, тя работи най-добре във валути или времеви рамки, които се развиват добре. Следователно е трудно да се приложи тази стратегия върху валути, които обикновено са обвързани в диапазона, като EUR / GBP.
Фигура 6 показва пример за провала на стратегията. Цената се срива под 50- и 100-часовата SMA в EUR / GBP на 7 март 2006 г. с 10 пипса. MACD е отрицателен по това време, така че ние достигаме 10 пипса под подвижната средна стойност при 0, 6840. Стопът е поставен на най-високия връх от последните пет бара, който е 0.6860. Това прави риска ни 20 пипса, което означава, че първото ни ниво на печалба е два пъти по-голямо от риска, или 0, 6800.
EUR / GBP продължава да се продава, но не достатъчно силно, за да достигне нивото на печалба. Ниската стойност в движение преди валутната двойка в крайна сметка да се обърне назад над 50-часовия SMA е 0, 6839. Обръщането в крайна сметка се разширява до спирането ни от 0, 6860 и в крайна сметка губим 20 пипса при търговията.
Фигура 6: Средно подвижен MACD Combo, EUR / GBP
заключение
Движещата се средна комбинирана стратегия за MACD може да ви помогне да влезете в тенденция в най-изгодното време. Търговците, които прилагат тази стратегия обаче, трябва да се уверят, че го правят само на валутни двойки, които обикновено са в тенденция. Тази стратегия работи особено добре по специалностите. Търговците също трябва да проверят силата на разбивката под подвижната средна стойност на мястото на влизане. При неуспешната търговия, показана на фигура 6, ако разгледахме средния индекс на посоката (ADX) по това време, щяхме да видим, че ADX е много нисък, което показва, че разбиването вероятно не е генерирало достатъчно инерция, за да продължи движението.
