Търговските системи обикновено се смятат за сложни компютърни програми, изискващи огромни количества данни, за да се изчислят най-добрите параметри за влизане и излизане. Но при търговията често най-доброто решение е най-простото. Всъщност една от най-известните системи за търговия дори не изисква компютър. Прочетете нататък, докато разгледаме седмичната система от правила и ви покажем как тази проста система може да ви помогне да печелите от търговия.
Следващата тенденция е добре позната концепция, която стои в основата на много успешни системи за търговия. Вероятно първата подобна система е седмичното правило, разработено от Ричард Дончиян. Резултатите от тестовете за тази система бяха публикувани още през 1970 г. и беше установено, че тя е най-печелившата тогава система.
Дончиан е бил наричан „бащата на съвременните методи за търговия със стоки“ и е първият, който управлява стоков фонд, който е достъпен за широката публика. Смята се, че той е разработил идеята за следване на тенденции през 50-те години на миналия век.
Стратегията
Седмичното правило, в най-простата си форма, купува, когато цените достигнат нов четириседмичен максимум, и се продава, когато цените достигнат нов четириседмичен минимум. Нов четириседмичен връх означава, че цените са надхвърлили най-високото ниво, което са достигнали през последните четири седмици. По същия начин, четири седмичните нови ниски цени на цените се търгуват по-ниски, отколкото са били по всяко време през последните четири седмици. Тази система винаги е на пазара, дълга или къса. Известно просто като правило за четири седмици (4WR), това е точната система, проектирана и използвана от Дончиан.
Тази стратегия постоянно ще бъде от дясната страна на всички големи движения на пазара. Стратегията обаче има и нисък процент печеливши сделки. Проблемът е, че повечето пазари са в тенденция около една трета от времето. На някои пазари 4WR може да се окаже точно под 40% от времето. Останалите сделки обикновено са малки загуби, които настъпват, докато пазарът се консолидира с неуспешно ценово действие.
Използване на Правилото за четири седмици
Като пример за 4WR можем да разгледаме Google (преди да се раздели на различни класове за акции през 2014 г.) на Фигура 1. Това показва типично печеливша дълга търговия. Когато беше достигнат нов четириседмичен максимум, GOOG беше закупен; той беше продаден около 10 седмици по-късно, когато направи нов четириседмичен минимум. Търговията доведе до внушителните 18% печалба. Проблемът с тази търговия е, че тя вдигна с над 30% в един момент и върна почти половината от печалбата си, преди да даде сигнал за продажба.
Фигура 1: Дневна диаграма на GOOG, показваща четириседмични сигнали на правилата
4WR може да работи еднакво добре на късата страна. На фигура 2 виждаме печеливша търговия на Goldman Sachs. Тази търговия също доведе до печалба от над 18%. Но той беше напред с цели 25% и беше затворен, след като върна значителна част от печалбата.
Фигура 2: Дневна диаграма на GS, показваща четириседмични сигнали на правилата
Прецизиране на стратегията
Един от начините за решаване на проблема с престоя в търговията твърде дълго е промяната на правилата за излизане. Вместо да следват оригиналния 4WR, за да излязат от позиция, търговците могат да излязат, когато се прекъсне подвижна средна стойност. Например, прилагането на 10-дневна подвижна средна стойност като критерии за излизане от търговията с GOOG, показана на фигура 1, би увеличила печалбата от тази търговия с около 25%. Избрана е 10-дневна подвижна средна стойност, тъй като тя е половината от входния сигнал (четири седмици е 20 търговски дни), но всеки период от време, по-кратък от входния сигнал, може да се използва.
Филтриране на тенденциите
Друго използване на 4WR е като филтър за тенденции на цялостния пазар. За много търговци може да бъде предизвикателство да определят дали пазарът е бичи или мечешки в краткосрочен план. Прилагането на 4WR позволява на търговците обективно да определят тенденцията. Ако най-новият сигнал на пазара по тази система е купуване, търговецът може да бъде уверен, че пазарът е във възходящ тренд. Низходящите тренда могат да бъдат определени като пъти, когато последният 4WR сигнал е бил продажба; с други думи, пазарът постигна нов четириседмичен минимум по-скоро, отколкото направи нов четириседмичен максимум. Използвайки 4WR като филтър, търговецът ще потърси 4WR да бъде на сигнал за покупка, преди да въведе нови дълги позиции. Късите позиции ще бъдат въведени само когато пазарът е на 4WR сигнал за продажба.
Намиране на по-дългосрочни тенденции
Тази универсална система може да се приложи и за идентифициране на дългосрочната тенденция. Това може да стане чрез прилагане на теорията на Dow, широко следван барометър за здравето на пазара. Анализаторите търсят действието в Dow Jones Transportation Average, за да потвърдят посоката на Dow Jones Industrial Average. Когато и двете средни стойности правят нови максимуми, ние сме на потвърден биков пазар. Новите ниски стойности и в двете средни стойности сигнализират за потвърден пазар на мечки. Разминаването между средните стойности кара повечето анализатори да изразят предпазливост за тенденцията.
Един проблем при прилагането на теорията на Дау е, че правилата са субективни, в зависимост от това как анализаторът определя нов висок или нов нисък. Възможно е двама квалифицирани практикуващи да гледат еднакви схеми и да не са съгласни по сигналите. Прилагането на 4WR предотвратява тази възможност. Вместо да определя субективно нов висок или нисък, 4WR определя предварително, когато се генерира сигнал и всички анализатори, използващи 4WR, ще стигнат до едно и също заключение.
Долния ред
4WR прави чудесно допълнение към кутията с инструменти на всеки търговец. Всички търговци трябва да обмислят да адаптират 4WR към техните търговски стилове. Имайте предвид, че около четири седмици няма нищо вълшебно. Търговците могат да изберат да използват сигнали въз основа на по-кратки или по-дълги времеви рамки. Сигналите за влизане и излизане могат да бъдат асиметрични, например влизане на 4WR сигнали, но излизане на две седмици нови ниски нива. Както бе отбелязано, подвижните средни стойности могат да се използват и за генериране на изходни сигнали. 4WR може да се комбинира с индикатори, като например индекса на относителната сила или отклоняващата се средна конвергенция, като филтър към тези сигнали. Възможните приложения на 4WR са ограничени само от въображението на търговеца, така че експериментирайте малко и разберете коя система дава най-добрите резултати за вас.
