Основният стохастичен осцилатор (PSO) е технически индикатор, базиран на стохастичния осцилатор на Джордж Лейн. PSO се различава по това, че е нормализиран да регистрира неутрални стойности при нула, което води до по-голяма чувствителност към скорошни, краткосрочни движения на цените.
Освен това PSO се изчислява, като се използва двойна експоненциална подвижна средна стойност, която създава по-плавен и равномерен отговор на пазарните промени. Фигура 1 илюстрира как двата стохастични осцилатора реагират различно на пазарните промени.
История на PSO
PSO е представен за първи път от техническия анализатор Лий Лейбфарт в броя на август 2008 г. на списанието Технически анализ на акции и стоки. Стохастичните осцилатори отдавна се използват, за да помогнат на търговците и инвеститорите да идентифицират области, в които са вероятни промени в тенденцията. Leibfarth разработи PSO, за да се възползва от предимствата на стандартния стохастичен осцилатор, като същевременно го повиши да стане по-реактивен на пазарната дейност. Резултатът е по-бърз индикатор, който предоставя по-ранни сигнали за потенциални промени в тенденцията.
Изчисляване на PSO
Преди да разгледаме изчисленията на PSO, е полезно да разберем логиката зад стандартен стохастичен осцилатор. Класическият стохастичен осцилатор измерва ценовия импулс, като сравнява текущата цена на инструмента за търговия с ценовия диапазон, определен в период на гледане (броя периоди, от които се събират данните за цените). Например, ако диапазонът е между 60 и 70 долара, а текущата цена е 67, 50 долара, тогава цената е на 75% от диапазона.
Целта на стохастичния осцилатор е да разбере къде е била цената и да предвиди къде е насочена цената. Това се постига чрез определяне дали ценовите барове се затварят близо до техните максимуми или минимуми. Когато цените се затварят по-близо до най-високите стойности на бар, това е показателно за възходящ пазар. Обратно, когато цените се затварят по-близо до нивата на лентата, това означава спад на пазара. Основното изчисление за основната стойност на стандартен стохастичен осцилатор (% K) е:
% K = 100 × където: C = най-скорошната цена на затваряне = период на гледанеLn = ниска от n предишни ценови баровеHn = най-високата цена за същия n период
Основният стохастичен осцилатор нормализира стандартния стохастичен осцилатор чрез прилагане на петпериодна двойна експоненциална изглаждаща средна стойност на% K стойност, което води до симетрична скала от 1 до -1. Следователно изчислението на PSO е:
PSO = Експоненциална стойност (S) + 1Експоненциална стойност (S) −1, където: S = 5-периодна двойно изгладена експоненциална ЕМА ((% K − 50) ×.1)% K = 8-периоден стохастичен осцилатор
( Забележка: TradeStation EasyLanguage код за основния стохастичен осцилатор е достъпен на www.PowerZoneTrading.com. )
Тълкуване на PSO
PSO се появява като крива линия с четири хоризонтални линии, които представляват прагови нива. Тези прагови нива са адаптивни; тоест нивата могат да бъдат променяни от потребителя, за да се адаптират към индивидуалните стилове и инструменти за търговия. Фигура 2 показва PSO, появявайки се в под-диаграма под графиката на цените, с четирите различни нива на праг.
Праговите нива са важни за индикатора, тъй като могат да бъдат използвани за идентифициране на области, в които се очаква да настъпи обрат на пазара. Докато извитата линия се наклонява нагоре и надолу, тя преминава над и под нивата на прага. "Външните" прагове, в самия връх и в долната част, представляват крайности или области, които са презакупени (горната линия) или препродадени (долната линия). Когато PSO се движи над горната или под долната, се очаква цената да се отдръпне назад.
"Вътрешните" прагове са поставени в близост до нулевата линия и могат да се използват като преходна зона за откриване на отклонения и краткосрочни обръщания. Тъй като PSO се връща от преобърнати и препродадени области, цената има тенденция да се ускорява към нулевата линия и обратно. Тази преходна зона (между вътрешните прагове) може да бъде полезна при откриване на краткосрочни промени.
Търговия с PSO
PSO може да се използва за предвиждане на промени в посоката на пазара. С възможността да променя мястото, където се появяват праговите нива, PSO е адаптивен към различни стилове на търговия. PSO може лесно да бъде включен в стратегия от контратренд, тъй като се използва за идентифициране на промените в посоката на пазара. По-долу са предложени приложения за PSO, като се разбира, че всеки търговец или инвеститор ще трябва да коригира индикатора според нуждите му.
Настройки на външния праг
Настройките на външния праг се формират, когато PSO прекрачи външните граници и след това се върне. Както беше споменато по-горе, цената има тенденция да се отдръпва и след това да се връща в преобладавани или препродадени райони. Това може да осигури добра входна точка за:
- Преминавайте дълго, когато PSO премине под горния праг (0.9 в този пример), след като вече е преминал над прага. Може да възникне краткосрочно обръщане, когато цената се върне на територията на крайно свръх купуване. Преминете, когато PSO премине над долния праг (-0, 9 в този случай), след като вече е проникнал в долния праг. Отново може да възникне краткосрочно обръщане, тъй като цените правят още един тласък.
Настройки на вътрешния праг
Настройки на вътрешния праг, които могат да бъдат идентифицирани, когато PSO идва от външните прагове и се ускорява към централната (нулева) линия. Това може да предостави възможност за:
- Отидете дълго, когато PSO идва от свръх купувани области (0, 9 в този случай) и премине нивото на вътрешния праг (0, 2 в този пример). За разлика от настройките на външния праг, PSO не е необходимо да пресича нивото на прага, за да задейства настройката. Преминете, когато PSO се върне от препродаден регион (-0.9 на фигура 3) до нивото на вътрешния праг (в този пример -0.2). (Забележка: примерът Go Short не е показан на фигура 3.)
Фигура 3 показва диаграма с подчертани дълги настройки, като се използват както външните, така и вътрешните прагови примери. При кратки сделки логиката може да бъде обърната. Моля, обърнете внимание, че PSO не е стратегия - по-скоро това е индикатор, който може да се използва като част от инструментариума на търговец или инвеститор. Както при всеки инструмент за анализ на пазара, и този индикатор трябва да бъде оптимизиран, за да отговаря на стила на всеки търговец и предпочитания инструмент за търговия.
Долния ред
Класическият стохастичен осцилатор се използва от 50-те години на миналия век от търговци и инвеститори, за да предвидят области, в които пазарът може да промени посоката. Класическият и превъзходен стохастичен осцилатор се основава на движението на цените, което се случва в самия ценови бар - независимо дали баровете се затварят по-близо до своите максимуми или минимуми - за да се определи по кой път се насочва пазарът. Премиумният стохастичен осцилатор създава по-плавен, по-бързо реагиращ стохастик, който може да помогне на търговците и инвеститорите да определят области, където промените в посоката са вероятни - по-скоро от стандартните стохастични - дава възможност на участниците да уловят по-голяма част от хода.
