Какво е стохастичен осцилатор?
Стохастичният осцилатор е индикатор на импулса, сравняващ определена цена на затваряне на ценна книга с диапазон от нейните цени за определен период от време. Чувствителността на осцилатора към пазарните движения е намалима чрез коригиране на този период от време или чрез вземане на подвижна средна стойност на резултата. Използва се за генериране на свръх покупки и препродадени сигнали за търговия, като се използва 0-100 ограничен диапазон от стойности.
Ключови заведения
- Стохастичният осцилатор е популярен технически индикатор за генериране на презакупени и препродадени сигнали. Той е разработен през 50-те години на миналия век и все още е широко използван до ден днешен.
Формулата за стохастичния осцилатор е
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 навсякъде: C = най-новата цена на затварянеL14 = Най-ниската цена, търгувана от 14-те сесии за предвастроуправлениеH14 = най-високата цена, търгувана през същия период от 14 дни% K = текущата стойност на стохастичния индикатор
% K се обозначава понякога като бавен стохастичен индикатор. „Бързият“ стохастичен индикатор се приема като% D = 3-периодна подвижна средна стойност от% K.
Общата теория, която служи като основа за този показател, е, че при пазар, който се движи нагоре, цените ще се затворят близо до високите, а при пазар, който се стреми надолу, цените се затварят близо до ниските. Сигналите за транзакцията се създават, когато% K преминава през трипериодна подвижна средна стойност, която се нарича% D.
Стохастичен осцилатор
Какво ви казва стохастичният осцилатор?
Стохастичният осцилатор е свързан с обхват, което означава, че винаги е между 0 и 100. Това го прави полезен индикатор за свръхкуп и условия на препродажба. Традиционно, показанията над 80 се разглеждат в диапазона на свръх покупка, а показанията под 20 се считат за препродадени. Това обаче не винаги е показателно за предстоящо обръщане; много силните тенденции могат да поддържат условия за свръх покупка или препродажба за продължителен период. Вместо това, търговците трябва да гледат на промените в стохастичния осцилатор за улики за бъдещи промени в тенденцията.
Стохастичните осцилаторни диаграми обикновено се състоят от две линии: една отразява действителната стойност на осцилатора за всяка сесия и една отразява тридневната му обикновена подвижна средна стойност. Тъй като се смята, че цената следва инерция, пресичането на тези две линии се счита за сигнал, че обръщането може да има в работата, тъй като показва голямо изместване на инерцията от ден на ден.
Разликата между стохастичния осцилатор и тенденцията към ценовото действие също се разглежда като важен сигнал за обръщане. Например, когато мечешката тенденция достигне ново по-ниско ниво, но осцилаторът отпечатва по-високо ниско, това може да е индикатор, че мечките изтощават своята скорост и бичият обрат се развива.
Стохастичният осцилатор е разработен в края на 50-те години от Джордж Лейн. Както е проектирано от Лейн, стохастичният осцилатор представя местоположението на цената на затваряне на акция във връзка с високия и ниския диапазон на цената на акцията за определен период от време, обикновено период от 14 дни. Лейн по време на многобройни интервюта каза, че стохастичният осцилатор не следва цена или обем или нещо подобно. Той посочва, че осцилаторът следва скоростта или инерцията на цената. Лейн също така разкрива в интервюта, че като правило импулсът или скоростта на цената на акцията се променят, преди цената да се промени. По този начин стохастичният осцилатор може да се използва за предсказване на обръщането, когато индикаторът разкрива бичи или мечешки различия. Този сигнал е първият и може би най-важният идентифициран път за търговия.
Пример за това как да използвате стохастичния осцилатор
Стохастичният осцилатор е включен в повечето графични инструменти и може лесно да се използва на практика. Използваният стандартен период от време е 14 дни, въпреки че това може да бъде коригирано, за да се отговори на специфичните аналитични нужди. Стохастичният осцилатор се изчислява чрез изваждане на ниското за периода от текущата цена на затваряне, разделяне на общия диапазон за периода и умножаване на 100. Като хипотетичен пример, ако 14-дневният връх е 150 долара, ниският е 125 долара и текущото затваряне е $ 145, тогава показанието за текущата сесия ще бъде: (145-125) / (150-125) * 100 или 80.
Сравнявайки текущата цена с диапазона във времето, стохастичният осцилатор отразява консистенцията, с която цената се затваря близо до скорошните й ниски или ниски. Отчитането на 80 означава, че активът е на прага на презакупване.
Разликата между индекса на относителната сила (RSI) и стохастичния осцилатор
Индексът на относителната сила (RSI) и стохастичният осцилатор са двата осцилатора на ценови импулси, които се използват широко в техническия анализ. Макар и често използвани в тандем, всеки от тях има различни основни теории и методи. Стохастичният осцилатор се основава на предположението, че цените на затваряне трябва да се затворят близо до същата посока като текущата тенденция. Междувременно RSI проследява нивата на прекупване и препродажба, като измерва скоростта на движението на цените. С други думи, RSI е създаден да измерва скоростта на движението на цените, докато формулата на стохастичния осцилатор работи най-добре в последователни диапазони на търговия.
Като цяло, RSI е по-полезен по време на тенденциозни пазари, а стохастиката по-скоро на странични или накъсани пазари.
Ограничения на стохастичния осцилатор
Основното ограничение на стохастичния осцилатор е, че е известно, че произвежда фалшиви сигнали. Това е, когато сигналът за търговия се генерира от индикатора, но цената всъщност не следва, което може да завърши като губеща търговия. По време на нестабилните пазарни условия това може да се случва доста редовно. Един от начините да помогнете за това е да вземете ценовата тенденция като филтър, където сигналите се приемат само ако са в същата посока като тенденцията.
