Индексът на стоковите канали (CCI) е осцилатор, първоначално разработен от Доналд Ламбърт и представен в книгата му „Индекс на стоковите канали: Инструменти за търговия с циклични тенденции“. От въвеждането си показателят нарасна с популярност и сега е много често използван инструмент за търговците да идентифицират циклични тенденции не само в стоките, но и в акции и валути., ще разгледаме какво точно изчислява CCI и как можете да го приложите, за да подобрите вашата търговия.
Разбиране на CCI
Подобно на повечето осцилатори, CCI е разработен за определяне на нивата на свръх покупка и препродажба. CCI прави това чрез измерване на връзката между цена и подвижна средна стойност (MA), или по-точно, нормални отклонения от тази средна стойност. Действителното изчисление на CCI, показано по-долу, илюстрира как се прави това измерване.
CCI = 0, 015 × Средна отклонениеТипична цена - проста подвижна средна стойност, където: Типична цена = цена на актива за определен ден в период от времеПроста движеща се средна стойност = средноаритметична стойност на цената на актива за определен период от време. за период от време
Една от предпоставките за изчисляване на CCI е определянето на интервал от време , който играе ключова роля за повишаване на точността на CCI. Тъй като се опитва да предскаже цикъл, използвайки движещи се средни стойности, колкото по-добре са подвижните средни суми (средно за дни) към цикъла, толкова по-точна ще бъде средната. Това важи за повечето осцилатори. Така че, въпреки че повечето търговци използват настройката по подразбиране 20 като интервал от време за изчислението на CCI, по-точният интервал от време намалява появата на фалшиви сигнали. Ето четири прости стъпки за определяне на оптималния интервал за изчисление:
- Отворете годишната диаграма на акциите. Намерете два максимума или два минимума на диаграмата. Отбележете интервала от време между тези два максимума или минимума (дължина на цикъла). Разделете този интервал от време с три, за да получите оптималния времеви интервал, който да използвате в изчисление (1/3 от цикъла).
Ето пример за този метод, приложен към Oracle Corporation (ORCL):
Тук можем да видим, че един цикъл (от висок до висок) започва на 11 септември и завършва на 29 януари. Това представлява приблизително 140 търговски дни, което, разделено на три, дава интервал от време около 47.
Прилагане на CCI
Откакто е изобретен, изчислението на CCI е добавено като индикатор за много приложения за графики, като елиминира необходимостта (за щастие) да се правят изчисленията ръчно. Повечето от тези приложения за графики просто изискват да въведете интервала от време, който искате да използвате.
Фигура 2 показва графиката на CCI по подразбиране за Oracle:
Обърнете внимание, че CCI всъщност изглежда точно като всеки друг осцилатор и се използва по почти същия начин. (За да научите повече за осцилаторите, вижте: Въведение в осцилаторите .)
Ето основните правила за тълкуване на CCI:
- CCI преминава над 100 и започва да се извива надолу. Съществува мечешка дивергенция между CCI и действителното движение на цените, характеризиращо се с движение надолу в CCI, докато цената на актива продължава да се повишава или се движи встрани.
- CCI преминава под -100 и е започнал да се извива нагоре. Съществува бичи разминаване между CCI и действителното движение на цените, характеризиращо се с движение нагоре в CCI, докато цената на актива продължава да се движи надолу или настрани.
Възможно допълнение към CCI е използването на модели за свещи (показани като добавки в диаграмите по-горе), които могат да помогнат за потвърждаване на точните върхове и дъна през целия "период на продажба" на CCI (време, в което е над 100) или "период на покупка" "(време, в което е под -100). Всички диапазони на ценовата търговия са гъвкави, но CCI е проектиран да се възползва от цените, които са надхвърлили нормалните движения и е възможно да се върнат назад. Търговците могат да гледат да продават своите акции или покрити разговори, когато CCI е много висок или да направят допълнителна покупка, когато CCI е много ниска. (За повече информация вижте: Използване на ефективните показатели за търговия .)
Не разчитайте единствено на CCI
Изключително важно е, както при много инструменти за търговия, да използвате CCI с други показатели . Основните точки работят добре с CCI, защото и двата метода се опитват да намерят повратна точка. Някои търговци също добавят движещи се средни стойности в сместа.
Както всеки друг импулсен осцилатор, CCI не е проектиран да се използва като самостоятелен инструмент. Може да бъде по-ефективно да допълвате този показател с друг технически инструмент, като например ценови канал. Търговците трябва също да коригират своите прагове за вход и изход на CCI въз основа на променливостта на основната ценна книга; например фондовите борси, търгувани с индекс (ETF), традиционно са по-малко променливи, отколкото отделна емисия акции.
Долния ред
Индексът Commodity Channel е изключително полезен инструмент за търговците да определят цикличните точки за покупка и продажба. Търговците могат да използват този инструмент най-ефективно чрез (а) изчисляване на точен интервал от време и (б) използването му във връзка с няколко други форми на технически показатели. (За свързаното четене, вижте "Как търговците използват CCI (индекс на стоковите канали) за търговия с акции")
