Какъв е методът на верижната стълба?
Методът на верижната стълба (CLR) е метод за изчисляване на изискването за резерв на претенции във финансовия отчет на застрахователната компания. Методът на верижната стълба (CLM) се използва от застрахователите за прогнозиране на размера на резервите, който трябва да се установи, за да се покрият бъдещите претенции. Този актюерски метод е един от най-популярните резервни методи.
Метод на верижна стълба
Методът на верижната стълба изчислява оценките за загуби, но не отчетени (IBNR), като използва изтичащи триъгълници на изплатени загуби и настъпили загуби, представляващи сумата на изплатените загуби и резервите по дела. Застрахователните компании са длъжни да заделят част от премиите, които получават от дейностите си по подписване, за да платят за искове, които могат да бъдат предявени в бъдеще. Размерът на предвидените претенции, заедно с размера на действително изплатените искове, определят каква печалба застрахователят ще публикува във финансовите си документи.
Резервните триъгълници са двумерни матрици, които се генерират чрез натрупване на данни за претенции за определен период от време. Данните за претенциите се стартират чрез стохастичен процес за създаване на матрици за изпускане, след като се допускат много степени на свобода.
В основата си методът на верижната стълба работи при предположението, че моделите на дейностите с претенции в миналото ще продължат да се виждат и в бъдеще. За да се задържи това предположение, данните от опит от минали загуби трябва да бъдат точни. Няколко фактора могат да повлияят на точността, включително промени в предлагането на продукти, регулаторни и законови промени, периоди на претенции с голяма тежест и промени в процеса на уреждане на претенции. Ако предположенията, вградени в модела, се различават от наблюдаваните претенции, застрахователите може да трябва да направят корекции на модела.
Създаването на оценки може да бъде трудно, тъй като случайните колебания в данните за претенции и малък набор от данни могат да доведат до грешки при прогнозиране. За да се преодолеят тези проблеми, застрахователите комбинират и двете данни за претенции на компанията с данни от бранша като цяло.
Стъпки за прилагане на метода на верижната стълба
Според "Оценка на неплатени искове с помощта на основни техники" на Жаклин Фридленд, седемте стъпки към прилагането на метода на верижната стълба са:
- Съставяне на данни за претенции в триъгълник за развитиеКалкулирайте факторите за възрастта до възрастта Калкулирайте средните фактори за възрастта до възрастта Изберете фактори за развитие на исканеИзберете фактор на опашкатаКалкулирайте кумулативните фактори за развитие
Коефициентите за възрастта към възрастта, наричани също фактори за развитие на загубата (LDF) или коефициенти на връзки, представляват съотношението на сумите на загубите от една дата на оценка към друга и те са предназначени да уловят моделите на растеж на загубите във времето. Тези фактори се използват за проектиране, където крайната сума на загубите ще се урежда.
