Какво представлява осцилаторът на Detrended Price (DPO)?
Освободен ценови осцилатор е осцилатор, който очертава ценовите тенденции в опит да се оцени продължителността на ценовите цикли от върха до пика или коритото до коритото. За разлика от други осцилатори, като например стохастичното или подвижно средно разминаване на конвергенцията (MACD), DPO не е индикатор за импулс. Той подчертава върховете и нивата в цената, които се използват за оценка на точките за покупка и продажба в съответствие с историческия цикъл.
Ключови заведения
- DPO се използва за измерване на разстоянието между върховете и коритата в цената / показателя. Ако коритата в исторически период са били около два месеца, това може да помогне на търговец да вземе бъдещи решения, тъй като може да намери най-новото корито и да определи, че следващото може да се появи след около два месеца. Търговците могат да използват прогнозните бъдещи върхове като възможности за продажба или прогнозните бъдещи нива като възможности за покупка. Индикаторът обикновено е настроен да гледа назад през 20 до 30 периода.
Формулата за осцилатора на ценовата цена (DPO) е:
DPO = Цена от преди 2X +1 периоди преди – X период SMAwhere: X = Брой периоди, използвани за периода на оглежданеSMA = Simple Moving Average
Как да изчислим осцилатора на Detrended Price (DPO)
- Определете период на възвръщаемост, например 20 периода. Намерете цената на затваряне от преди x / 2 +1 периоди. Ако използвате 20 периода, това е цената от преди 11 периода. Изчислете SMA за последните х периоди. В този случай, 20. Извадете SMA стойността (стъпка 3) от цената на затваряне x / 2 +1 преди периоди (стъпка 2), за да получите стойността на DPO.
Какво ви казва осцилаторът с ограничена цена (DPO)?
Освободеният ценови осцилатор се стреми да помогне на търговеца да идентифицира ценовия цикъл на актива. Това прави, като сравнява SMA с историческа цена, която е близо до средата на периода на оглеждане.
Като гледат историческите върхове и корита на индикатора, които се изравняват с върховете и коритата в цената, търговците обикновено рисуват вертикални линии на тези кръстовища и след това преброяват колко време е минало между тях.
Ако дъната са на разстояние два месеца, това помага да се прецени кога може да дойде следващата възможност за покупка. Това става чрез изолиране на най-новото корито в показателя / цената и след това прожектиране на следващото дъно два месеца оттам.
Ако пиковете обикновено са на разстояние 1, 5 месеца, търговецът може да намери най-новия пик и след това да проектира, че следващият пик ще настъпи 1, 5 месеца по-късно. Този прогнозен пик / времева рамка може да се използва като възможност за потенциална продажба на позиция преди цената да се оттегли.
За по-нататъшно подпомагане на времето за търговия, разстоянието между корито и пик може да се използва за оценка на продължителността на дългата търговия или разстоянието между връх и корито, за да се оцени продължителността на кратката търговия.
Когато цената от преди x / 2 + 1 периоди е над SMA, индикаторът е положителен. Когато цената от преди x / 2 + 1 периоди е под SMA, индикаторът е отрицателен.
Освободеният ценови осцилатор не стига чак до последната цена. Това е така, защото DPO измерва цената x / 2 +1 периоди спрямо SMA, следователно индикаторът ще достигне само до периодите x / 2 + 1 преди. Това е добре, тъй като индикаторът има за цел да подчертае историческите върхове и нива.
Индикаторът варира и също е изместен в миналото и следователно не е полезен в реално време показател за посоката на тенденцията. По дефиниция индикаторът не се използва за оценка на тенденциите. Следователно определянето на кои сделки да се предприемат зависи от търговеца. По време на цялостния възходящ тренд цикълните дъна вероятно ще представят добри възможности за купуване, а върховете добри възможности за продажба.
Пример за това как да използвате осцилатора с изменена цена (DPO)
В примера по-долу, Международните бизнес машини (IBM) намаляват приблизително на всеки 1, 5 до два месеца. Забелязвайки цикъла, потърсете сигнали за покупка, които са в съответствие с тази времева рамка. Върховете в цената настъпват на всеки един до 1, 5 месеца; потърсете сигнали за продажба / къси, които са в съответствие с този цикъл.
Разлика между осцилатора на изменена цена (DPO) и индекса на стоковия канал (CCI)
И двата показателя се опитват да уловят цикли в движението на цените, въпреки че го правят по много различни начини. DPO се използва главно за оценка на времето, необходимо за даден актив да премине от върха към пика или коритото към коритото (или връх към корито, или обратно). Индексът на стоковите канали (CCI) обикновено е свързан между +100 и -100, но пробивът от тези нива показва, че се случва нещо важно, като започва нова основна тенденция. Следователно CCI е по-фокусиран върху това кога един основен цикъл може да започне или завърши, а не времето между циклите.
Ограничения при използването на осцилатор с ограничена цена (DPO)
DPO не предоставя търговски сигнали самостоятелно, а по-скоро е допълнителен инструмент за подпомагане на времето за търговия. Това прави, като погледне кога цената е достигнала своя връх и е достигнала дъното в миналото. Въпреки че тази информация може да осигури референтна точка или база за бъдещи очаквания, няма гаранция, че историческата продължителност на цикъла ще се повтори в бъдеще. Циклите могат да станат по-дълги или по-кратки в бъдеще.
Индикаторът също не влияе на тенденцията. Търговецът трябва да определи коя посока да търгува. Ако цената на актива е в свободно падане, може да не си струва да купувате дори на цикъла, тъй като цената така или иначе може да продължи да пада.
Не всички върхове и корита на DPO ще се преместят на същото ниво. Затова е важно също да се погледне цената, за да се отбележат важните върхове и нива на индикатора. Понякога индикаторът може да не падне много или да се движи много нагоре, но обратът от това ниво все още може да бъде значителен за цената.
