Какво представлява двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)?
Двойната експоненциална подвижна средна стойност е технически показател, представен от Патрик Мълоу в статията му от януари 1994 г. „Изглаждане на данните с по-бързи движещи се средни стойности“ в списание Технически анализ на запаси и стоки .
DEMA използва две експоненциално движещи се средни стойности (EMA), за да елиминира изоставането, тъй като някои търговци разглеждат изоставането като проблем. DEMA се използва по подобен начин на традиционните подвижни средни стойности (MA). Средната помага за потвърждаване на възходящите тенденции, когато цената е над средната, и помага за потвърждаване на низходящите тенденции, когато цената е под средната. Когато цената пресече средната, това може да сигнализира за промяна на тенденцията. Подвижните средни стойности също се използват за обозначаване на области на подкрепа или съпротива.
Ключови заведения
- DEMA реагира по-бързо на промените в цените, отколкото нормалната експоненциално движеща се средна стойност (EMA). DEMA може да се използва по същия начин като другите МО, стига търговецът да разбере, че индикаторът ще реагира по-бързо от традиционните УО. Това може да изисква известно изменение на стратегиите. По-малкото изоставане не винаги е добро, защото изоставането помага да се филтрира шума. Индикаторът с по-малко закъснение е по-предразположен към реакция на шум или малки несъществени движения на цените. Дългосрочната времева рамка DEMA, като 100 периода, ще реагира по-бавно от по-краткосрочната DEMA времева рамка, като 20 периода.
Формулата за двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA) е:
DEMA = 2 × EMAN - EMA на EMAN, където:
Как да изчислим двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)
- Изберете всеки период на гледане, например пет периода, 15 периода или 100 периода. Изчислете EMA за този период, това е EMA (n). Приложете EMA със същия период на гледане към EMA (n). Това дава изгладена EMA. Умножете два пъти EMA (n) и извадете изгладената EMA.
Какво ви казва двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)?
Въпреки че индикаторът се нарича Двойна експоненциална подвижна средна стойност, уравнението не разчита на използването на двоен експоненциален коефициент на изглаждане. Вместо това уравнението удвоява EMA, но след това отменя изоставането, като се изважда изгладена EMA. Поради усложнението на уравнението, DEMA изчисленията изискват повече данни спрямо прави изчисления на EMA. Въпреки това, съвременните електронни таблици и пакетите с технически графики лесно изчисляват DEMA.
DEMA реагират по-бързо от традиционните МО, което означава, че е по-вероятно да се използват от търговци на ден и суинг трейдъри. Инвеститорите също могат да ги използват, но тъй като много дългосрочни инвеститори предпочитат да бъдат по-малко активни в активите, които притежават традиционните УО, може да работят по-добре.
DEMA се използват по същия начин като традиционните УО. DEMA могат да се използват и за анализ на силата на възходящ тренд или низходящ тренд. Търговците могат да наблюдават цената за пресичане на DEMA или DEMA, за да се пресичат помежду си, ако използват множество DEMA (с различни периоди на гледане). DEMA може също да осигури подкрепа или съпротива.
Основно търговците наблюдават цената спрямо DEMA, за да оценят посоката на тренда и силата на тренда. Когато цената е над DEMA и DEMA се повишава, това помага да се потвърди повишение. Когато цената е под DEMA и DEMA пада, това помага да се потвърди низходящ тренд.
Въз основа на гореизложеното, ако цената се движи над DEMA отдолу, това би могло да сигнализира за спад в тенденцията и цената започва да се повишава. Ако цената падне под DEMA отгоре, това може да сигнализира за повишаване на тенденцията и предстои по-ниски цени.
Търговците могат също така да имат две (или повече) DEMA с различни периоди на оглед назад в своята диаграма. Търговските сигнали могат да бъдат генерирани, когато тези линии се пресичат. Например, търговец може да купува, когато 20-периода DEMA пресича над 50-дневна DEMA. Те биха продали, когато 20-месечният период пресече под 50-периода. Това е опростен пример, но кросоувърът на DEMA е друга тактика, която търговците могат да използват.
И накрая, търговците могат да използват DEMA за маркиране на потенциални области за подкрепа и съпротива. Тъй като DEMA реагира бързо, това може да не е винаги ефективно. Ако разглеждате DEMA или друга подвижна средна стойност като потенциална подкрепа или съпротива, важно е да се уверите, че УО действително е предоставяло подкрепа или съпротива в миналото. Ако УО не е изпълнявал тази функция в миналото, вероятно в бъдеще няма.
Разликата между двойната експоненциална подвижна средна (DEMA) и тройната експоненциална подвижна средна (TEMA)
Както подсказват имената, двойната EMA включва EMA на EMA. Тройната EMA има още по-сложно изчисление, включващо EMA на EMA на EMA. Целта все още е да се намали изоставането, а тройната ЕМА има дори по-малко изоставане от двойната ЕМА.
Ограничения на двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)
Подвижните средни стойности обикновено работят добре на тенденциозните пазари, но дават малко представа, когато цената е накъсана или обвързана с обхвата. През такива моменти цената често ще се пресича напред-назад през MA или DEMA. Краткотрайните движения на цените вероятно няма да доведат до изгодни търговски сигнали.
Намаляването на изоставането може да бъде добро при някои обстоятелства, например, когато настъпи реално обръщане на цената. Намаленото изоставане извежда търговеца по-бързо, намалявайки загубите им. И все пак намаленото изоставане също може да доведе до прекаляване. Това е, когато индикаторът предоставя твърде много сигнали. Например, индикаторът казва на търговец да продава, когато цената направи само незначителен ход срещу тях. Търговецът продава само за да гледа как цената продължава в първоначалната им посока. Понякога изоставането е добро, а понякога не е. Зависи какво иска търговецът от индикатор. От търговеца зависи да намери баланс и да определи колко изоставането работи за тях.
DEMA се използва най-добре във връзка с други форми на анализ, като анализ на ценови действия, фундаментален анализ и други технически показатели.
