ОПРЕДЕЛЕНИЕ на динамична пропаст
Динамичната разлика се отнася до метод за измерване на разликата между активите и пасивите на банката. Пропастта винаги е в процес на разширяване и свиване поради депозити, които се правят и изкупуват. Динамичната пропаст се опитва да отчете флуктуиращия характер на пропастта.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ динамична пропаст
Динамичната пропаст е противоположната на статичната пропаст. Докато статичната празнина е мярка за разликата между активите на банката (държани пари) и пасиви (парични заеми или чувствителни към лихви) в определен момент, динамичната празнина се опитва да измери разликата с течение на времето. Тази празнина винаги се разширява и свива, поради което динамичният анализ на пропастта взема предвид нейната колебателна природа. Тъй като банките участват силно в заеми, предлагани на клиенти и дължими на други финансови институции, управлението на експозицията на лихви е важна част от този процес.
Как работи динамичният анализ на пропуските
Динамичният анализ на разликата изисква проследяване на всички заеми, влизащи и излизащи от финансова институция. Лихвата, дължима по заем от друга банка, може да бъде значително различна от лихвата, дължима на банката от собственик на малък бизнес. Тъй като се отварят различни заеми, а други се закриват, следването на тези проценти е от решаващо значение за поддържането на ред на активите и пасивите.
Предвиждането на тегления от клиенти също е важно. Тегленията засягат капиталовите резерви, държани от банка в даден момент. Невъзможно е да се прецени времето за теглене от различни клиенти, но банките трябва да бъдат готови да издържат на максималното въздействие на тези тегления по всяко време.
Ограничения на динамичния анализ на пропуските
Едно ограничение на лихвените разлики е резултат от опции, вградени в банкови продукти. Тези опции включват позиции като заеми с плаваща лихва, които имат ограничение за лихвата, платена от клиента. Други опции са по-имплицитни, по-специално способността на клиента да предоговаря фиксирания лихвен процент на заем, когато лихвените проценти намаляват. В конкурентна среда банките са склонни да изпълняват исканията на клиентите, защото не са склонни да се отказват от приходите от други продукти.
Вградените опции, независимо дали са изрични или неявни, променят естеството на лихвите. Например, ако процентът достигне ограничение, скоростта, която преди беше променлива, става фиксирана. При предоговаряне на лихвата на заем с фиксирана лихва първоначално лихвата е фиксирана и става променлива. Тъй като разликите в лихвените проценти се основават на естеството на лихвените проценти, те не отчитат промени в променливи към фиксирани лихви и обратно.
