Каква е очакваната степен на загуба - ELR метод?
Методът на очакваната загуба (ELR) е техника, използвана за определяне на прогнозния размер на вземанията, спрямо спечелените премии. Методът на очакваната загуба (ELR) се използва, когато застрахователят липсва подходящите данни за възникване на предходни претенции, които да предостави поради промени в предлаганите от него продукти и когато липсва достатъчно голяма извадка от данни за продуктови линии с дълги опашки.
Формулата за ELR метода е
ELR метод = EP ∗ ELR −Paid загуби: EP = спечелени премии
Как да изчислим очакваната загуба - ELR метод
За да се изчисли методът на очакваната загуба, умножете спечелените премии по коефициента на очакваните загуби и след това извадете изплатените загуби.
Какво ви казва методът ELR?
Застрахователите отделят част от своите премии от сключване на нови полици, за да плащат за бъдещи искове. Определеният коефициент на загуба се използва за определяне на размера на заделянето. Важно е също да се отбележи, че честотата и тежестта на твърденията, които очакват да изпитат, също играе роля. Застрахователите използват различни методи за прогнозиране, за да определят резервите от претенции.
В определени случаи, като например нови направления на дейност, методът ELR може да бъде единственият възможен начин за установяване на необходимото ниво на необходимите резерви за загуби. Методът ELR може да се използва и за определяне на резерв за загуба за определени бизнес направления и периоди на политика. Коефициентът на очакваната загуба, умножен по съответната печалба, ще доведе до очакваните крайни загуби (изплатени или понесени). За някои сфери на дейност обаче правителствените разпоредби могат да диктуват необходимите минимални нива на резерви за загуби.
- Използва се за определяне на прогнозния размер на претенциите спрямо спечелените премии. Застрахователите отделят част от премиите от полиците за плащане на бъдещи искове - коефициентът на очакваната загуба определя колко те заделят.ELR се използва за предприятия или бизнес линии, които нямат минали данни, докато методът на верижната стълба се използва за стабилен бизнес.
Пример за начина на използване на метода на очакваната загуба (ELR)
Застрахователите могат също така да използват съотношението на очакваните загуби, за да изчислят възникналия, но неотчитан (IBNR) резерв и общия резерв. Коефициентът на очакваните загуби е съотношението на крайните загуби към спечелените премии. Крайните загуби могат да бъдат изчислени като спечелената премия, умножена по коефициента на очакваните загуби. Общият резерв се изчислява като крайна загуба, намалена с изплатените загуби. Резервът IBNR се изчислява като общ резерв, намален с паричния резерв.
Например застрахователят е спечелил премии от 10 000 000 долара и очакван коефициент на загуба от 0, 60. През годината тя е изплатила загуби от 750 000 долара и парични резерви от 900 000 долара. Общият резерв на застрахователя ще бъде 5 250 000 долара (10 000 000 долара * 0, 60 - 750 000 долара), а резервът му за IBNR ще бъде 4 350 000 долара (5 250 000 долара - 900 000 долара).
Разликата между метода ELR и метода на верижната стълба (CLM)
И ELR, и методът на верижната стълба (CLM) измерват резервите за претенции, при които CLM използва минали данни, за да прогнозира какво ще се случи в бъдеще. Докато съотношението на очакваната загуба (ELR) се използва, когато има малко данни за миналото, CLM се използва за стабилни бизнеси и бизнес линии.
Ограничения при използването на ELR метода
Размерът на резервите за претенции, които застрахователят трябва да отмени, се определя от актюерските модели и методите за прогнозиране. Застрахователите често използват съотношението на очакваната загуба върху количеството и качеството на наличните данни. Често е полезно в ранните етапи на прогнозиране, тъй като не отчита действително изплатените загуби, но в по-късните етапи тази липса на чувствителност към промените в отчетените и изплатени загуби го прави по-малко точен и, следователно, по-малко полезен.
Научете повече за метода на очакваната загуба (ELR)
Вижте повече за изчисляването на рентабилността на застрахователните компании със загуби и комбинирани коефициенти.
