Какво е правило за филтър?
Правилото за филтриране е стратегия за търговия, в която технически анализатор определя правила за това кога да купувате и продавате инвестиции въз основа на процентни промени спрямо предходните цени. Правилото на филтъра обикновено се основава на ценовия импулс или на убеждението, че нарастващите цени имат тенденция да продължават да се увеличават, а цените продължават да падат. Определен ръст на процента задейства покупка, докато определен процент пада задейства продажба.
Въпреки че, един търговец може да реши да направи и обратното. Това е субективна стратегия, тъй като избраното процентно ниво се основава на интерпретацията на анализатора на историята на цените на акциите.
Ключови заведения
- Правилото за филтриране е стратегия за търговия, базирана на предварително определени промени в цените, обикновено количествено определени като процент. Търговецът определя промяната на цените, която иска да използва въз основа на анализиране на диаграмите и определяне на кой процент работи най-добре за това, което се опитват да постигнат. търговецът също трябва да определи на какво се основава промяната на цените, като например затваряне на цените, движение над високо или ниско или някакво друго важно техническо ниво на цените.
Разбиране на правилата за филтриране
Техническите анализатори използват своята преценка, когато задават параметри за търговия с правила за филтриране. Като цяло правилата за филтриране ще се базират на исторически тенденции и модели на цените на сигурността, идентифицирани от ценовата диаграма на актив. Например, технически търговец може да забележи, че след като цената се повиши с 5% от определено ниво, тя има тенденция да се движи с още 10% в същата посока. Следователно търговецът би могъл да се възползва от това, като използва правило за филтриране и следи за акции (или всеки актив, за който правилото е от полза), които се движат с 5% от цената на предварително затваряне, ниска или висока. Търговецът или анализаторът също така определя на коя цена те базират преместването, като например високото, ниското или затварянето на ценовата лента или някакво друго технически важно ценово ниво.
Обикновено процентът ще се основава на краткосрочните тенденции, които често водят до задействане на ценови филтри за ценни книжа между 1% и 10%. Нивата могат да бъдат по-малки, като 0, 2% или 0, 5%, ако се основават на движението на цените в рамките на деня.
Например, при правило за филтър за покупка / продажба на 1%, търговец купува акции, когато цената му се повиши с 1% над предишно затваряне (или ниска или висока), и го продава, когато цената му падне с 1% под предходно затваряне (или ниско или високо).
След това търговецът също трябва да реши дали ще търгува в двете посоки, нагоре и надолу, или само в една посока. Например, ако тенденцията се засили, търговецът може да реши да купува, когато цената се покачи с 1%, и да продава, когато цената падне 1%, но няма да продаде, когато падне 1%.
Друг търговец може да реши да купи с 1% увеличение и продажба и да намали с 1% спад. След това при 1% покачване те покриват късите и отново продължават дълго. В този случай те винаги имат позиция.
Филтриране на правила за изпълнение
Прилагането на правилата за филтриране изисква софтуер, който предвижда тази функция. Като цяло, софтуерът или диаграмите за технически анализи могат да бъдат зададени така, че да предоставят сигнали или да изпълняват сделки автоматично въз основа на предпочитанията на инвеститора.
Някои търговци могат да изберат за автоматизирана търговия, което им позволява да се възползват по-бързо от възможностите за търговия. Когато се задейства сигнал, софтуерът автоматично извършва търговия. В други ситуации търговците може да пожелаят да бъдат уведомени за промените в цените, за да вземат свои инвестиционни решения.
В зависимост от зададените параметри, правилото за филтриране може да доведе до голям брой сделки или малък брой сделки всеки ден, седмица, месец или година. Малки параметри, като например 1%, ще предизвикат много повече сделки, отколкото филтър от 15% или 20%.
Когато извършвате голям брой сделки, комисионната и размерът на позицията са фактор. Комисионите трябва да са достатъчно ниски и размерът на позицията достатъчно голям, за да покрие разходите за честа търговия на малки ценови движения.
Пример за правило на филтъра за дневни запаси за търговия
Да предположим, че търговец на ден се интересува от прилагането на 0, 6% правило за филтър на Twitter Inc. (TWTR).
Ако цената се движи с 0, 6% от скорошния замах висок или нисък, търговецът ще влезе в тази посока. Те ще излязат от първоначалните си позиции и резервни позиции, ако цената се движи с 0, 6% в обратна посока (при замах от високо или ниско). Като допълнителен филтър, те ще прилагат стратегията само между 9:30 AM и обяд EST. Всяка отворена позиция се излиза на обяд.
Графиката показва как това би могло да се играе в ден, когато акциите се движат над 3% през разрешения период от време.
Едноминутна диаграма в Twitter с приложени правила за филтриране на правила. TradingView
Първата търговия води до 2.29% печалба. Втората търговия води до 0, 14% печалба. Третата търговия води до печалба от 0, 03%. Това не предполага приплъзване при поръчки. Комисионите също трябва да бъдат взети предвид.
