Какво е линейно претеглена подвижна средна стойност?
Линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA) е подвижно средно изчисление, което по-силно претегля последните данни за цените. Най-новата цена има най-голямо тегло и всяка предходна цена има прогресивно по-малко тегло. Тежестите спадат по линеен начин. LWMA по-бързо реагират на промените в цените от обикновените подвижни средни стойности (SMA) и експоненциалните движещи се средни стойности (EMA).
Ключови заведения
- Използвайте линейно претеглена подвижна средна стойност по същия начин като SMA или EMA. Използвайте LWMA, за да дефинирате по-ясно ценовата тенденция и обръщанията, да предоставите търговски сигнали въз основа на кросоувър и да посочите области с потенциална подкрепа или съпротива. средно с по-малко закъснение от SMA може да пожелае да използва LWMA.
Формулата за линейно претеглена подвижна средна стойност (LWMA) е:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… където: P = Цена за периодаn = Последният период, n-1 е предходният период, а n-2 е два периода преди W = Присвоеното тегло на всеки период, като най-голямото тегло става първо и след това се спуска линейно на броя на използваните периоди
Как да се изчисли линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA)
- Изберете период на гледане. Това е колко n стойности ще бъдат изчислени в LWMA. Изчислете линейните тегла за всеки период. Това може да се осъществи по два начина. Най-лесното е да определите n като тегло за първата стойност. Например, ако използвате ретроспекция в 100 периода, тогава първата стойност се умножава по тежест 100, следващата стойност се умножава по тегло от 99. По-сложен начин е да изберете различно тегло за най-новата стойност, например 30. Сега всяка стойност ще трябва да спадне с 30/100, така че когато n-99 (100-ти период) е достигнат, теглото е едно. Умножете цените за всеки период по съответните им тегла, след това вземете сумата. Разделете горното по сумата на всички тегла.
Да речем, че сме заинтересовани да изчислим линейно претеглената подвижна средна стойност на цената на затваряне на акция през последните пет дни.
Започнете с умножаването на днешната цена с 5, вчерашната на 4 и цената на предния ден с 3. Продължете да умножавате цената на всеки ден по позицията си в серията от данни, докато достигнете първата цена в серията данни, която се умножава по 1. Добавете тези резултати заедно, разделете на сумата от теглата и ще получите линейно претеглената подвижна средна стойност за този период.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Да речем, че цената на тази акция се колебае така:
Ден 5: $ 90, 90
Ден 4: $ 90, 36
Ден 3: $ 90, 28
Ден 2: $ 90, 83
Ден 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA на тази акция за този период е $ 90.62.
Какво ви казва линейно претеглената подвижна средна (LWMA)?
Линейно претеглената подвижна средна стойност е метод за изчисляване на средната цена на актив за даден период от време. Този метод претегля последните данни по-силно от по-старите данни и се използва за анализ на пазарните тенденции.
Като цяло, когато цената е над LWMA и LWMA се повишава, цената е над средно претеглената, което помага да се потвърди повишение. Ако цената е под LWMA и LWMA е посочена надолу, това помага да се потвърди спад в цената.
Когато цената пресече LWMA, това може да сигнализира за промяна на тенденцията. Например, ако цената е над LWMA и след това падне под нея, това би могло да показва промяна от възходящ тренд към низходящ тренд.
Когато оценяват тенденциите, търговците трябва да са запознати с периода на възвръщаемост. Периодът на възвръщаемост е колко периоди се изчисляват в LWMA. Петпериодна LWMA ще следи цената много отблизо и е полезна за проследяване на малки тенденции, тъй като линията ще бъде лесно нарушена дори от малки колебания на цените. 100-периоден LWMA няма да проследи цената отблизо, което означава, че между LWMA и цената често ще има място. Това дава възможност за определяне на по-дългосрочните тенденции и промени.
Подобно на други видове подвижни средни стойности, LWMA може някой път да се използва за обозначаване на области на опора и съпротива. Например в миналото цената на няколко пъти отскачаше от LWMA и след това се повишаваше по-високо. Това показва, че линията действа като поддръжка. Линията може да продължи да действа като подкрепа в бъдеще. Ако не го направите, това може да означава, че ценовата тенденция е претърпяла промяна. Може да се обърне към обратната страна или може да започне период, в който се движи повече настрани.
Каква е разликата между линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA) и двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)?
И двете тези подвижни средни стойности са проектирани да намалят изоставането, присъщо на SMA. LWMA прави това, като прилага по-голяма тежест към последните цени. Двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA) прави това чрез умножаване на EMA за определен период от две и след това изваждане на изгладена EMA. Тъй като УО се изчисляват по различен начин, те ще предоставят различни стойности в ценовата диаграма.
Ограниченията при използване на линейно претеглена подвижна средна стойност (LWMA)
Всички движещи се средни стойности помагат да се определят тенденциите, когато те присъстват, но дават малко информация, когато ценовото действие е накъсано или се движи предимно настрани. През такива моменти цената ще се колебае около УО. УО няма да предостави добър кросоувър или сигнали за подкрепа / съпротивление през такива моменти.
LWMA може да не осигури подкрепа или съпротива. Това е особено вероятно, ако в миналото не го е правил.
Множество фалшиви сигнали също могат да се появят, преди да се развие значителна тенденция. Грешен сигнал е, когато цената пресича LWMA, но след това не успява да се придвижи в очакваната посока, което води до лоша търговия.