Какво е плъзгаща средна лента?
Подвижните средни панделки са серия от движещи се средни стойности (MA) с различна дължина, които са нанесени върху една и съща диаграма, за да се създаде индикатор, подобен на лента. Търговците могат да определят силата на тенденцията, като гледат разстоянието между подвижните средни стойности, както и да идентифицират ключови области на подкрепа или съпротива, като погледнат цената спрямо лентата. Панделите могат да се използват и за сигнализиране на потенциални промени в тенденцията, когато цената се движи през лентите или панделките се пресичат помежду си.
Ключови заведения
- Търговецът определя колко МА се използват за създаване на лентата, както и периодите на гледане (дължина) на всяка лента. Когато цената е над лентата на МА, а МО са под ъгъл нагоре, това помага да се потвърди повишаваща се цена. Когато цената е под лентата на MA, а MA са под ъгъл надолу, това помага да се потвърди падащата цена. Когато лентата се разширява, тя помага да се потвърди тенденцията на засилване, но когато те се свият или пресичат, това показва фаза на отдръпване или обръщане.
Формулата за плъзгаща се средна лента е
Плъзгаща се средна лента = Няколко SMA навсякъде: SMAs = Прости движещи се средни стойностиSMA = nЦена1 + Цена2 + Цена3 + ⋯ Цена n + Брой периоди
Как да изчислим подвижна средна лента
- Определете колко МА ще се използват.Изберете техните дължини / периоди на гледане. Изчислете простата подвижна средна стойност за всеки
Какво ви казва една подвижна средна лента?
Средните подвижни панделки често се състоят от шест до осем подвижни средни с различна дължина, въпреки че някой търговец може да избере по-малко или повече. Търговците често използват обикновена лента с подвижна средна стойност, която е зададена на 10-периодни интервали, като например 10-, 20-, 30-, 40-, 50- и 60-периодични подвижни средни стойности. Интервалът не трябва да бъде 10-периоден, може да бъде пет или 15, всеки друг интервал.
Отзивчивостта на индикатора може да се регулира чрез промяна на броя времеви периоди, използвани в подвижните средни стойности, или чрез промяна на вида на подвижната средна стойност от обикновена подвижна средна (SMA) на експоненциална подвижна средна стойност (EMA).
Колкото по-малък е броят периоди, използвани за създаване на средни стойности, толкова по-чувствителна е лентата към леки промени в цените. Например, серия от движещи се средни стойности от 5, 15, 25, 35 и 45 периода ще реагират по-бързо на краткосрочни промени в цените от 150, 160, 170, 180 периоди с подвижни средни стойности. Последният би бил предпочитан от дългосрочен инвеститор, който иска само да подчертае основните повратни точки в актива.
Когато цената е над лентата или поне над повечето от УО, това помага да се потвърди тенденцията за повишаване на цените. УО, които са насочени нагоре също помагат за потвърждаване на възходящ тренд.
Когато цената е под УО или поне повечето от тях, а УО са под ъгъл надолу, това помага да се потвърди падащата цена.
Търговците могат да регулират индикатора, така че да осигурява области на подкрепа и съпротива. Променете периодите на гледане на УО, така че дъното на лентата например да даде подкрепа на тенденция на повишаване на цените в миналото. В бъдеще лентата може да действа като подкрепа отново. Същата концепция се прилага и при низходящи тенденции и съпротива.
Когато лентата се разширява, това помага да се потвърди тенденцията за засилване. Например, по време на силен ръст на цените, МО ще се размине, когато по-късите МО се отдалечават от по-дългите МО.
Когато лентата се свие, това показва, че цената е навлязла във фаза на консолидация или изтегляне.
Когато лентите се пресичат, това може да показва потенциална промяна на тенденцията. Някои търговци може да изчакат всички ленти да се пресекат, за да потвърдят промяна на цената, докато други може да се наложи да видят само няколко от кръстосаните адреси, преди да предприемат действия.
Пример с подвижна средна лента
Следващата диаграма показва пример на подвижна средна лента в SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TradingView
В горния пример можете да идентифицирате бичи или мечешки тенденции, като погледнете кога индикаторите започват да се пресичат по-ниско или по-високо, което променя съответно цвета им от зелено към червено и червено към зелено на тази платформа за графики. Разширяването на линиите предполага, че силата на тенденцията се увеличава, докато стесняващите се линии предполагат, че тенденцията губи своята скорост.
Разликата между подвижната средна лента и множествената подвижна Guppy
Индивидуалните търговци ще определят колко МО съставят своята плъзгаща се средна лента и също така ще определят периода на гледане на тези МО. Guppy Multiple Moving Average е по-структурирана по това, че има зададен брой МО с зададени периоди на гледане. Въпреки че те все още могат да бъдат променени от търговеца, настройките по подразбиране за Guppy са 12 MA, с периоди от три, пет, осем, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 и 60.
Ограничения при използването на подвижна средна лента
Колкото повече УО има на диаграма, толкова по-трудно става да се определи кои от тях са уместни. Например, ако търговец е фокусиран предимно върху дъното на МА при нарастваща тенденция, тогава другите УО просто претрупват диаграмата.
Докато свиването на лентата, кръстосването и разширяването могат да помогнат при оценяването на силата на тренда, отдръпването и обръщането, МО винаги изостават. Това означава, че цената може да се е движила значително преди лентата да сигнализира за промяна на цената.
Лентата може да осигури подкрепа и съпротива на моменти, но не и при други. Също така, както е посочено по-горе, един път средата на лентата може да осигури опора, докато следващия път е горната или долната част на лентата. Когато се прекъсне поддръжката и цената се премести през всички ленти, това обикновено би се считало за обръщане на тенденцията, особено ако УО имат и кръстосани помежду си, но такива движения не винаги водят до промяна на цената. Изтеглянето може да е току-що по-дълбоко от МО и след оттеглянето първоначалната тенденция се възобновява.
Средните плъзгащи се ленти се използват най-добре във връзка с други форми на анализ, като ценови действия, други технически показатели и фундаментален анализ за дългосрочни търговци.
