Какво представлява Програмата за надзорен капитал (SCAP)?
Програмата за надзорна оценка на капитала (SCAP) беше тест за финансов стрес на най-големите американски банки, провеждан от Федералната резервна система само веднъж, в разгара на финансовата криза от 2008—2009 г.
Тестът беше оценка на капиталовите буфери на американските банкови институции, предприети през пролетта на 2009 г. Той имаше за цел да измери финансовата сила на 19-те най-големи финансови институции в страната.
Ключови заведения
- Тестът SCAP се провежда само веднъж, в разгара на финансовата криза 2008–2009 г. Тестът измерва способността на най-големите банки в Америка да издържат на друга екстремна, но хипотетична бъдеща криза. Десет от 19-те банки, „прекалено големи, за да се провалят“ беше установено, че имат недостатъчен капитал за посрещане на друга криза.
Финансовата криза остави много банки и институции сериозно недостатъчно капитализирани, а стрес тестовете имаха за цел да покажат доколко банковият сектор може да издържи въздействието на голям икономически спад.
Как работи SCAP
Стрес тестовете бяха проведени само върху банкови институции с активи над 100 милиарда долара. Това бяха по същество банките, които ФЕД смяташе "твърде големи, за да се провалят".
Федералните банкови надзори се опитаха да определят дали всяка от тези институции разполага с достатъчен паричен буфер, за да издържи загубите, като същевременно продължава да предоставя на клиентите достъп до кредит. Стрес тестът използва базов сценарий за измерване на общия капитал от първи ред или наличните парични резерви на всяка институция. Институциите също бяха тествани за представянето си спрямо хипотетичен и екстремен сценарий, един вид най-лош сценарий.
Банките могат да получат всяка от пет степени:
- Добре изписани с главни буквиАдекватно главни буквиУндекапитализирани Значително недостатъчно капитализирани Критично недостатъчно капитализирани
Хипотетичен SCAP тест
Стрес тестовете тестваха хипотетичното представяне на банките в набор от сценарии, някои по-лоши от други. Например стрес тестът може да попита, какво ще стане, ако всички от следните неща се случват едновременно: 10% безработица, 20% спад на фондовия пазар и 40% спад на цените на жилищата в цялата страна. Всяка банка беше инструктирана да използва следващите девет тримесечия на прогнозираните си финансови средства, за да определи дали те ще имат достатъчно капитал, за да я направят чрез симулирана криза.
Какво откри Фед
Когато тестването приключи, крайните резултати показват, че 10 от 19-те тествани банки биха имали недостатъчен капитал за посрещане на бизнес нуждите си по време на финансова криза.
Всяка банка, която се подложи на тестване, отговаряше на законно наложените капиталови изисквания.
Федът пусна резултатите от банките, които преминаха през стрес тестовете за обществеността. Банките, които се провалиха от стрес тестовете, попаднаха зле на обществеността.
Тестовете като цяло помогнаха да се идентифицират всички възможни заплахи от икономическа катастрофа в банковия сектор. Резултатите оказват натиск върху банките да поддържат по-високи резерви в случай на друга финансова криза.
