Индексът на люлеене на натрупването (ASI) е изменение на индекса на люлка на Welles Wilder. Начертава текущата сума на стойността на индекса на люлеене на всеки бар. Индексът на люлеене е стойност от 0 до 100 за лента нагоре и 0 до -100 за низ. Индексът на люлеене се изчислява чрез използване на текущата лента отворена, висока, ниска и затворена, както и отварящата и затварящата предишна лента. Индексът на суинг е популярен инструмент на фючърсния пазар. (За да научите повече за търговията с фючърси, вижте готови ли сте да търгувате с фючърси?)
УЧАСТИЕ: Проучване на осцилатори и индикатори
Индексът на натрупвания суинг се използва за получаване на по-добра дългосрочна картина от използването на индекса на обикновения люлка, който използва данни само от две ленти. Ако дългосрочната тенденция се покачи, индексът на натрупването на люлеене е положителна стойност. И обратно, ако дългосрочната тенденция се понижи, индексът на натрупването на люлеене е отрицателна стойност. Ако дългосрочната тенденция е встрани (не-тренд), индексът на натрупването на колебание се колебае между положителни и отрицателни стойности. Този индикатор се използва за анализ на фючърси, но може да се приложи и за акции.
ASI ще даде на техника числени колебания на цените, които се оценяват по стойност и ще покаже краткосрочни промени в тенденцията. Metastock обяснява това най-добре:
Можете да потвърдите разбивки на тенденциите, като сравните тенденциите на ASI с тенденциите в ценовата диаграма. Неправилно разбиване се посочва при проникване на тенденция, начертана в ценовата графика, но подобна тенденция, начертана върху индекса на натрупващия суинг, не е. (За да научите повече за тенденциите, вижте The Utility Of Trendlines)
Диаграма създадена с Tradestation
Тази диаграма на Apple през 2002 г. (Nasdaq: AAPL) показва няколко тенденции, които потвърждават краткосрочната тенденция, наблюдавана през май, и хоризонталния модел, който се развива през лятото и началото на есента. ASI в тази диаграма показва, че няма сигнал за покупка, но всеки ден продавачите на този склад намират купувачи.
Този индикатор може да бъде използван при определени случаи, за да потвърди вярата в промяна в тенденцията.
Осцилатор McClellan
Осцилаторът McClellan, разработен от Sherman и Marian McClellan, в края на 60-те години на миналия век, изчислява разликата между две експоненциални движещи се средни стойности, като използва аванса и спада от същия период на деня.
Това може да е най-важната част за разбиране: двете движещи се средни стойности винаги са 19-ти и 39-те експоненциални движещи се средни стойности (EMA) и представляват съответно 10 и 5% стойности на тренда. Професионалните софтуерни програми за графики, като Tradestation и други, използват 19 и 39-дневни ЕМА като периоди по подразбиране, но много графисти ще експериментират с други периоди в опит да прецизират своите изследвания. Ако използвате модела 19/39, McClellan е добър краткосрочен индикатор, очакващ положителни и отрицателни промени в статистиката за аванс / спад за по-добри пазарни срокове. (За да научите как да изчислите показател, който се подобрява при обикновена дисперсия, вж. Проучване на експоненциално претеглената подвижна средна стойност)
Осцилаторът McClellan използва средни стойности и разлики въз основа на тези данни, за да прецени широчината на пазара. За да се начертае точно McClellan Oscillator, диаграмата трябва да съдържа както напредващите проблеми, така и намаляващите проблеми, а входовете трябва да посочват правилния номер на данните за всеки. Тъй като McClellan Oscillator използва експоненциални средни стойности, числовата стойност на McClellan Oscillator ще зависи от данните, налични в диаграмата. Ако индексът на фондовия пазар се увеличава, но повече емисии намаляват, отколкото напредват, ралито е тясно и голяма част от фондовия пазар не участва. (За да се запознаете с два по-малко известни времеви периода, вижте Откриване на абсолютния индекс на широчината и индекса на язвата .)
Подобно на подвижната средна дивергенция на конвергенцията, McClellan Oscillator е индикатор на импулса. Когато краткосрочната средна стойност се движи над средносрочната дългосрочна, се записва положителна стойност. Както при повечето осцилатори, McClellan Oscillator показва проблем със свръх покупка, когато индикаторът измерва в положителния диапазон от 70 до 100 и показва препродажба в отрицателен диапазон от 70 до 100. Сигналите за покупка се обозначават, когато осцилаторът премине от нивата на препродажба към положителни нива и, обратно, сигналите за продажба се обозначават с понижения от свръх покупка към отрицателна територия. Нарастващата тенденция на коритата и върховете ще бъде положителен знак за търговеца, докато падащите върхове и дъна ще изведат продавачите. (За свързаното четене, вижте Прости движещи се средни стойности.
Диаграма създадена с Tradestation
В диаграмата за 2002 г. на Exxon Mobil (NYSE: XOM) можете да видите най-отдолу, че сюжетът е 81.19, което показва сигнал за продажба за емисията.
заключение
Тези индикатори служат като индикатори за потвърждение на онези от нас, които трябва да проверяват редовно нашите открития.
Не забравяйте, че това са вашите пари - инвестирайте го разумно.
