Какво е Базел I?
Базел I е набор от международни банкови разпоредби, представени от Базелския комитет за банков надзор (BCBS), който определя минималните капиталови изисквания на финансовите институции с цел минимизиране на кредитния риск.
Базел I беше първото съгласие на БКБС. Тя е издадена през 1988 г. и се фокусира основно върху кредитния риск чрез създаване на система за класификация на активите на банките.
От банките, които оперират в международен план, се изисква да поддържат минимална сума (8%) от капитала на база процент от рисково претеглените активи. Базел I е първият от три групи регламенти, познати поотделно като Базел I, II и III, и заедно като Базелските споразумения.
Базел I
Разбиране на Базел I
BCBS е основана през 1974 г. като международен форум, където членовете могат да си сътрудничат по въпросите на банковия надзор. BCBS има за цел да подобри „финансовата стабилност чрез подобряване на надзорното ноу-хау и качеството на банковия надзор в световен мащаб“. Това става чрез наредби, известни като акорди.
Наредбите за BCBS нямат юридическа сила. Членовете са отговорни за прилагането им в техните държави по произход. Първоначално Базел I призовава за прилагане на минималното съотношение на капитал към капиталово претеглени активи от 8% до края на 1992 г. През септември 1993 г. BCBS издаде изявление, потвърждаващо, че банките от страните от Г-10 с материален международен банков бизнес се срещат минималните изисквания, определени в Базел I.
Според BCBS рамката за минимално съотношение на капитала е въведена в страните членки и в почти всички други страни с активни международни банки.
Изисквания за Базел I и класификации
Класификационната система Базел I групира активите на банката в пет рискови категории, класифицирани като проценти: 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Активите на банката се класират в категория въз основа на характера на длъжника.
Рисковата категория 0% се състои от парични средства, дълг на централната банка и държавния дълг и всяка държавна задлъжнялост на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Дългът на публичния сектор може да бъде поставен в категорията 0%, 10%, 20% или 50%, в зависимост от длъжника.
Дългът на банката за развитие, дългът на OECD за банките, фирменият дълг на ценни книжа на OECD, дългът извън банката на ОИСР (под една година падеж), дългът на публичния сектор извън ОИСР и паричните средства за събиране включват категорията 20%. 50% категорията са жилищни ипотеки, а категорията 100% е представена от дълг на частния сектор, банков дълг извън ОИСР (матуритет над една година), недвижими имоти, машини и съоръжения и капиталови инструменти, емитирани в други банки.
Банката трябва да поддържа капитал (първи ред и втори ред) равен на поне 8% от своите рисково претеглени активи. Например, ако банката има активи, претеглени по риск от 100 милиона долара, тя трябва да поддържа капитал от поне 8 милиона долара.
Ключови заведения
- Базел I, последван от Базел II и III, постави рамка за банките за намаляване на риска, както е посочено в закона. Базел I се смята за твърде опростен, но беше първият от трите „Базелски споразумения.“ Банките са класифицирани според риска и са необходими за поддържане на спешен капитал въз основа на тази класификация. Съгласно Базел I банките са длъжни да поддържат капитал от най-малко 8% от определения им рисков профил.
Предимства на Базел I
Въпреки че някои ще твърдят, че Базелските споразумения възпрепятстват банковата дейност, Базел I е разработен с цел намаляване на риска както за потребителя, така и за институцията. Базел II, създаден няколко години по-късно, намали изискванията към банките. Това беше подложено на критики от страна на обществото, но тъй като Базел II не замести Базел II, много банки продължиха да действат по първоначалната рамка Базел I, допълнена с допълненията към Базел III.
Базел I понижи рисковите профили на повечето банки, което от своя страна завлече инвестициите обратно в банки, които с право се доверяват след срива на ипотечните кредити през 2008 г. Обществото се нуждаеше - може би дори повече от защитите, които Базел предлага - да се доверят на банките с техните активи отново. Базел I беше движещата сила за така необходимия приток на капитали към банките.
Може би най-големият принос на Базел I беше, че той допринесе за непрекъснатото адаптиране на банковите регулации и най-добрите практики, проправяйки пътя за допълнителни мерки, които защитават банките, потребителите и съответните им икономики.
