Определение на Блотер

Какво е Блотер?

Блотер е запис на сделки и подробности за сделките, извършени за определен период от време (обикновено един ден за търговия). Детайлите на дадена търговия ще включват такива неща като времето, цената, размера на поръчката и спецификация дали е била поръчка за покупка или продажба. Попиването обикновено се създава чрез програма за търговия със софтуер, която записва сделки, направени чрез фид за данни.

Разбиране на Блотерс

Целта на търговския блот е внимателно документиране на сделки, така че те да могат да бъдат прегледани и потвърдени от търговец или посредническа фирма. Препаратът се използва на фондовия пазар, на валутния пазар и на облигационния пазар. Тя може да бъде персонализирана въз основа на нуждите на потребителя. На пазара на опции и суровини се използва и търговско попиване.

Брокерът обикновено предоставя блоттер на търговците си като софтуерна програма. Бетърът включва каква ценна книга се търгува, времето на търговия, количеството и цената на продажба или покупка, на пазара на ECN, в който е извършена търговията, и дали е покупка, продажба или къса поръчка.

Блокът също така показва дали дадена сделка е била уредена по подходящ начин и включва поръчки, които са въведени, но анулирани преди да бъдат попълнени. Търговецът може да персонализира какви детайли да бъдат показани на блотера. Брокер използва попивател, за да запише всички транзакции в случай, че възникне някакъв проблем с търговия.

Ключови заведения

• Плънката е запис на търговски детайли и обикновено се създава чрез програма за търговия на софтуер. Той може да се използва за различни цели. Търговците го използват за оценка и анализ на техните търговски позиции в края на ден, докато регулаторните агенции като SEC го използват за откриване на случаи на незаконна търговия.

Как се използват блатерите?

Блотер може да се използва със или вместо търговски дневник от търговци, които го използват, за да подобрят своите техники и стратегии за търговия. В края на деня за търговия, търговците обикновено използват попивателя, за да прегледат колко добре са се представили. Блотерът може да бъде сортиран, за да прегледа областите, в които би могъл да се представи по-добре, като синхронизиране с записи и / или изходи.

Отделите и регулаторите за спазване на изискванията, като Комисията за борса с ценни книжа (SEC), също сортират попивателя, за да установят дали е извършена незаконна търговия. Сортирането може да се извърши по много начини, за да се разкрият несъответствия в търговията. По време на одита на SEC търговските блотъри се използват от фирмите, за да покажат запис на своите сделки по видове инвестиции. Например, отделен блок за търговия ще се използва за акции, а друг за ценни книжа с фиксиран доход и т.н.

Ако някои сделки се извършват на акции от списъка за наблюдение или списък с ограничена търговия, това може да показва вътрешна търговия. Блотерс може също така да покаже, че някои мениджъри на портфейли проявяват фаворитизъм при избора на клиенти, ако - определени клиентски акаунти в блотъра често имат изгодни сделки; клиентските сметки имат значително различни покупни или продажни цени на една и съща ценна книга; някои видове сметки, които командват най-високите комисионни, се приоритизират пред други сметки при търговия; и т.н.

Освен това, портфейлен мениджър, участващ в инвестиционната стратегия, който се отклонява от стратегията, оповестена на клиентите, може да бъде открит чрез блотинг. Например предполагаемото инвестиционно портфолио за покупка и държане, което действително има само краткосрочно търгувани ценни книжа, е червен флаг.

Всяка необичайна търговска дейност, подчертана на блотер, ще бъде разследвана по-нататък, за да се определи дали е извършено някакво нарушение.

Пример за Блотер

Инвестиционният посредник ABC се подготвя за одит на SEC. Той разделя своите сделки по видове инвестиции и генерира търговски блот за всяка инвестиция за периода, поискан от SEC. Всеки Excel лист съдържа подробности за търговията, както е показано по-долу.

Име на клиента

Търговско наименование

Дата на сетълмент

Купува/ Продава

CUSIP

Сигурност символ

Сигурност Описание.

количество

Единична цена

Водещ / постъпления

Обща сума комисионна

Такси

Нетни постъпления

посредник