Какво е кредитна експозиция?
Кредитната експозиция се отнася до общата сума на кредита, която кредиторът използва за кредитополучателя. Големината на кредитната експозиция показва степента, в която кредиторът е изложен на риск от загуба, в случай че кредитополучателят е по подразбиране по кредита. Кредитната експозиция може да бъде сведена до минимум чрез закупуване на суапове за кредитно неизпълнение и други видове финансови инструменти.
Разбиране на кредитната експозиция
Кредитната експозиция е максималната сума пари, която ще бъде загубена, ако контрагентът по даден договор неизпълни заем. Например, ако банката е отпуснала краткосрочни и дългосрочни заеми на обща стойност 100 милиона долара на компания A, кредитната й експозиция към този бизнес е направо 100 милиона долара.
Банките обикновено се стремят да увеличат максимално своите кредитни експозиции към клиенти с високи кредитни рейтинги, като в същото време свеждат до минимум експозицията си към клиенти с по-ниски кредитни рейтинги. Ако клиент срещне неочаквани финансови проблеми, банката може да се стреми да намали кредитната си експозиция в опит да смекчи риска от загуба, която може да възникне от потенциално неизпълнение.
Банките могат да разгледат съвкупността на кредитните дейности с даден клиент, когато анализират кредитната експозиция; потребител, който е направил навременни плащания както за заема си за кола, така и за ипотеката си, например, може да има по-лесно време да получи одобрение за заявление за личен кредит.
Как кредиторите контролират експозицията на кредити
Кредиторите имат множество методи за контрол на кредитната експозиция. Някои практики са прости, като например компания за кредитни карти, определяща кредитни лимити, въз основа на оценката на вероятната способност на кредитополучателя да изплати дължимата сума. Например, логично е компания за кредитни карти да наложи кредитен лимит в размер на 300 долара на студент, който няма кредитна история, докато той или тя не демонстрира доказан опит в извършването на плащания навреме.
В другия край на спектъра, същата компания за кредитни карти може да бъде стратегически обоснована, като предлага лимит от 100 000 щатски долара на клиент с високи доходи с FICO оценка над 800. В първия случай, картовата компания намалява кредитната си експозиция до кредитополучател с по-висок риск. В последния сценарий дружеството увеличава разумно експозицията си към кредитополучател с хартия.
По-сложните методи за ограничаване на кредитната експозиция включват закупуване на суапове за кредитно неизпълнение, които ефективно прехвърлят кредитния риск на трета страна. Купувачът на суап извършва преференциални плащания на продавача, който се съгласява да поеме риска от дълга, и компенсира купувача с лихвени плащания - като същевременно връща премиите си, ако кредитополучателят е неизпълнен. Суаповете за кредитно неизпълнение играят основна роля във финансовата криза през 2008 г., тъй като продавачите неправилно преценяват риска от дълга, който поемат при издаването на суапове на пакети от ипотечни кредити.
Ключови заведения
- Кредитната експозиция е термин, използван за описване на степента, в която кредиторът е уязвим към потенциална загуба, ако контрагент по заем по подразбиране на заем. Компаниите с кредитни карти намаляват риска, като предлагам различни кредитни лимити за различни потребители въз основа на вероятната им способност да направят своевременно плащания по техните дългове. Други методи за намаляване на кредитната експозиция включват използването на суапове за кредитно неизпълнение, при които трета страна ефективно усвоява кредитния риск.
Кредитна експозиция спрямо кредитен риск
Термините "кредитна експозиция" и "кредитен риск" често се използват взаимозаменяемо. Но в действителност кредитната експозиция е компонент на кредитния риск, който измерва потенциалната величина на загубата, ако възникне неизпълнение.
Вероятността за неизпълнение измерва вероятността кредитополучателят да не е в състояние или не желае да погаси дълга. Степента на възстановяване количествено определя частта от загубата, която вероятно ще бъде възстановена чрез производство по несъстоятелност или други усилия за събиране.
