Какво е оценка на експозицията?
Рейтингът на експозицията е процедура, използвана за изчисляване на експозицията на риска в договор за презастраховане. Опитът за загуба на портфейл от подобни, но не идентични рискове се изследва, за да се определят потенциалните загуби на клиент. Този процес обикновено се започва, ако презастрахователят няма достатъчно достоверна история на претенциите от въпросната застрахована страна.
Оценката на експозицията е едно от двете изчисления на риска, използвани в застрахователната индустрия - другото е методът за оценка на опита.
Ключови заведения
- Оценката на експозицията е процедура, използвана за изчисляване на рисковата експозиция в договор за презастраховане. Опитът за загуба на портфейл от подобни, но не идентични рискове се изследва за оценка на потенциалните загуби на клиент. Този метод често се използва, когато презастрахователят няма достатъчно достоверна история на претенции от въпросната застрахована страна. Предполага се, че рисковете в подобни рискови групи ще показват сходен опит с загуби.
Разбиране на оценката на експозицията
Презастраховането по договор е застраховка, закупена от една застрахователна компания от друга. Между застрахователното дружество за цедент и презастрахователя се сключва договор, който се съгласява да приема рисковете от предварително определен клас полици за определен период от време.
При разработването на цената на договора за презастраховане презастрахователят трябва да прецени вероятността загубата да надвиши размера на щетите, задържани от цесинг дружеството. Понякога презастрахователите могат да изпълнят договор за презастраховане на загуба, при който презастрахователят се съгласява да изплати загуби над конкретната сума, задържана от цедента. Договорите за излишък от загуби могат също да ограничат щетите, за които е отговорен презастрахователят.
Във всеки случай и двата договора за презастраховане изискват от презастрахователя да прецени честотата и тежестта на претенциите, създавайки общ рисков профил, на който могат да се позовават, когато определят цената на договора.
Застрахователните компании следят отблизо претенциите и загубите, които произтичат от полиците, които те подписват, за да определят дали определени класове застрахователи са по-предразположени към претенции и по този начин са по-рискови да застраховат.
Използвайки или рейтинг на експозицията, или рейтинг на преживяването, презастрахователят ще определи хоризонта им за печалба. Презастрахователите често използват рейтинг на експозицията, когато компанията няма достатъчно исторически данни, за да разработи рейтинг на опита. Експозицията също е полезна, когато вероятността за възникване на конкретна загуба се счита за ниска.
Метод за оценка на експозицията
Оценката на експозицията се генерира чрез изследване на опита за загуба на портфейл от подобни, но не идентични рискове. Предположението е, че рисковете в подобни рискови групи ще показват сходни опит с загуби.
Резултатът от рейтинг на експозицията е оценка на очакваните загуби, които компанията може да очаква за конкретно събитие. Методът изразява загубата като процент от размера на застрахованата стойност.
Данните ще генерират крива на експозиция. Докато се движите по кривата, натрупаната загуба като процент на застрахователна стойност се приближава до 100 процента. Оценката на експозицията позволява на презастрахователя да изследва тежестта на загубите на слоеве и в крайна сметка ще позволи на презастрахователя да определи цени за рискове, които се оценяват да попаднат във всеки от различните слоеве.
Рут Залцман разработи метода за оценка на експозицията през 70-те години на миналия век, когато пише за връзката между собствениците на жилища от загуба на пожар и съответния размер на застраховката. Ценовата структура, която тя разработи, стана известна като кривите на Залцман.
Оценка на експозицията спрямо рейтинг на опита
Оценките на експозицията се различават от оценките на опита по това, че не изискват презастрахователят да е имал пряк исторически опит със специфичния риск.
С оценката на опита презастрахователят ще проучи историческите данни за загубите, които компанията им е преживяла във връзка с конкретно рисково събитие. Например презастрахователят може да разгледа стойността на претенциите, които те покриват от земетресения в определен регион. Презастрахователят ще използва историческия си опит и ще коригира историческите данни за загубите, за да оцени бъдещите загуби към същия специфичен риск.
Ограничения на оценката на експозицията
Един недостатък на метода за оценка на експозицията е, че той създава зона във всеки слой, в която загубите се приближават, но не достигат до следващото ниво на задържане. Презастрахователите могат да използват таблица за разпределение, за да зададат скоростта на долните граници на слоя.
Допълнителен недостатък е, че презастрахователят трябва да присвои висока степен на достоверност на източници на данни, които не са негови собствени. Тя трябва да зависи от данните, получени от други застрахователи и рейтингови системи на трети страни, за да определи своята рискова експозиция. Поради тази причина методът за оценка на опита може да бъде предпочитаният подход.
