Съдържание
- Заден план
- Компоненти на индикатор
- Компоненти на уникални показатели
- Компоненти на хибридни индикатори
- Създаване на индикатор
- Пример
- Долната линия
Елиът и Ган се превърнаха в имена на домакинствата сред световната търговска общност. Тези пионери в техническия анализ разработиха някои от най-широко използваните техники в областта. Но как Ралф Нелсън Елиът и У. Д. Ган излязоха с тези техники и как станаха толкова успешни? Честно казано, не е толкова трудно, колкото звучи! Тази статия ще ви преведе през процеса на изграждане на собствен персонализиран индикатор, който можете да използвате, за да спечелите предимство пред конкуренцията.
Заден план
Припомнете, че теорията, която стои зад техническия анализ, гласи, че финансовите графики вземат предвид всички неща - тоест всички основни и фактори на околната среда. Теорията продължава, че тези диаграми показват елементи на психология, които могат да бъдат интерпретирани чрез технически показатели.
За да разберем по-добре това, нека разгледаме пример. Прекъсванията на Фибоначи се получават от математическа последователност: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и така нататък. Можем да видим, че текущото число е сумата от предходните две числа. Какво общо има това с пазарите? Е, оказва се, че тези нива на корекция (33%, 50%, 66%) влияят на решенията на търговците до такава степен, че нивата са се превърнали в набор от нива на психологическа подкрепа и съпротива. Идеята е, че намирайки тези точки на графиките, човек може да предвиди бъдещите посоки на движението на цените.
Компоненти на индикатор
Всички индикатори са създадени, за да предсказват къде се насочва цената, когато е налице определено условие. Търговците се опитват да предскажат две основни неща:
- Нива на подкрепа и съпротива: Те са важни, тъй като те са областите, при които цените са в обратна посока. Време: Това е важно, защото трябва да можете да предвидите кога ще настъпи движението на цените.
Понякога индикаторите предричат тези два фактора директно - както е в случаите с групите на Болинджър или вълните на Елиът - но индикаторите обикновено имат набор от правила, приети с цел да се даде прогноза.
Например, когато използваме индикатора на тягата на широчината (който е представен от линия, показваща нивата на импулса), трябва да знаем кои нива са подходящи. Самият индикатор е просто линия. Индикаторът за тяга на широчината изглежда подобен на RSI, тъй като е "обхват" и се използва за измерване на инерцията на движението на цените. Когато линията е в средната зона, има малка скорост. Когато се издигне в горната зона, ние знаем, че има увеличена инерция и обратно. Човек би могъл да изглежда да заеме дълга позиция, когато импулсът се увеличава от ниски нива и да изглежда кратък след върховете на импулса на високо ниво. Важно е да се определят правила за интерпретиране на значението на движенията на индикатора, за да бъдат полезни.
Имайки това предвид, нека разгледаме начините за създаване на прогнози. Има два основни типа показатели: уникални индикатори и хибридни индикатори. Уникалните индикатори могат да бъдат разработени само с основни елементи на анализ на диаграмите, докато хибридните индикатори могат да използват комбинация от основни елементи и съществуващи индикатори.
Компоненти на уникални показатели
Уникалните показатели се основават на присъщите аспекти на диаграмите и математическите функции. Ето два от най-често срещаните компоненти:
1. Модели
Моделите просто повтарят ценови последователности, очевидни през даден период от време. Много показатели използват модели, за да представят вероятни бъдещи движения на цените. Например теорията на Elliott Wave се основава на предпоставката всички цени да се движат по определен модел, който е опростен в следния пример:
Фигура 1: Елиот вълнен модел
Има много други прости модели, които търговците използват, за да идентифицират области на движение на цените в рамките на цикли. Някои от тях включват триъгълници, клинове и правоъгълници.
Тези типове модели могат да бъдат идентифицирани в диаграмите, просто като ги разгледате; компютрите обаче предлагат много по-бърз начин за изпълнение на тази задача. Компютърните приложения и услуги предоставят възможност за автоматично намиране на такива модели.
2. Математически функции
Математическите функции могат да варират от усредняване на цената до по-сложни функции въз основа на обема и други мерки. Например, лентите на Bollinger са просто фиксирани проценти над и под подвижна средна стойност. Тази математическа функция дава ясен ценови канал, показващ нива на подкрепа и съпротива.
Компоненти на хибридни индикатори
Хибридните индикатори използват комбинация от съществуващи индикатори и могат да се разглеждат като опростени търговски системи. Има безброй начини, по които елементите могат да се комбинират, за да се формират валидни показатели. Ето пример за кросоувъра MA:
Този хибриден индикатор използва няколко различни индикатора, включително три случая на подвижните средни стойности. Човек първо трябва да изготви три-, седем- и 20-дневни движещи се средни стойности въз основа на историята на цените. След това правилото търси кросоувър, за да закупи ценната книга или кръстосана, за да продаде. Тази система показва ниво, при което може да се очаква движението на цените и предоставя разумен начин да се прецени кога това ще се случи (тъй като линиите се приближават една към друга). Ето как може да изглежда:
Фигура 2: Кросоувър с подвижна средна стойност
Създаване на индикатор
Търговец може да създаде индикатор, като следвате няколко прости стъпки:
- Определете типа на индикатора, който искате да изградите: уникален или хибриден. Определете компонентите, които да бъдат включени във вашия индикатор. Създайте набор от правила (ако е необходимо), за да управлявате кога и къде трябва да се очаква движението на цените. Изпробвайте своя индикатор в реалния пазар чрез backtesting или търговия с хартия. Ако той дава добра възвръщаемост, го пуснете в употреба.
Пример
Да предположим, че искаме да създадем индикатор, който измерва един от най-основните елементи на пазарите: промени в цените. Целта на нашия индикатор е да прогнозираме бъдещи движения на цените въз основа на този модел.
Етап 1:
Ние търсим да разработим уникален индикатор, използвайки два основни елемента, модел и математически функции.
Стъпка 2:
Разглеждайки седмичните графики на акциите на компанията XYZ, забелязваме някои основни колебания между бичливост и мечета, които всеки траят около пет дни. Тъй като нашият индикатор е за измерване на ценовите колебания, ние трябва да се интересуваме от модели за дефиниране на люлката и математическа функция, средни цени, за да определим обхвата на тези люлки.
Стъпка 3:
Сега трябва да определим правилата, които управляват тези елементи. Моделите са най-лесни за дефиниране: те са просто бичи и мечешки модели, които се редуват на всеки пет или повече дни. За да създадем средна стойност, вземаме извадка от продължителността на възходящите тенденции и извадка от продължителността на низходящите тенденции. Нашият краен резултат трябва да бъде очакван период от време, за да се случат тези ходове. За да определим обхвата на люлките, използваме сравнително високо и относително ниско и ги задаваме на високите и ниските на седмичната диаграма. На следващо място, за да създадем проекция на текущия наклон / спад на базата на минали наклони / спадове, ние просто усредняваме общите наклони / спадове и прогнозираме същите измерени ходове (+/-) да възникнат в бъдеще. Посоката и продължителността на движението отново се определя от модела.
Стъпка 4:
Взимаме тази стратегия и я тестваме ръчно или използваме софтуер, за да я начертаем и създадем сигнали. Откриваме, че може да върне успешно 5% на люлка (на всеки пет дни).
Стъпка 5:
И накрая, ние живеем с тази концепция и търгуваме с реални пари.
Долната линия
Изграждането на собствен индикатор включва задълбочен поглед върху техническия анализ и след това разработването на тези основни компоненти в нещо уникално. В крайна сметка целта е да спечелите предимство пред останалите търговци. Просто погледнете Ралф Нелсън Елиът или WD Gann. Успешните им показатели им дадоха не само търговско предимство, но и популярност и известност във финансовите среди по света.