Експоненциалната подвижна средна стойност (EMA) е претеглена подвижна средна стойност (WMA), която придава по-голяма тежест или значение на последните данни за цените, отколкото обикновената подвижна средна (SMA). EMA реагира по-бързо на последните промени в цените от SMA. Формулата за изчисляване на ЕМА включва просто използване на умножител и започване със SMA.
Изчисляване на SMA и EMA
Трите стъпки за изчисляване на ЕМА са:
- Изчислете SMACизчислете умножителя за претегляне на EMACизчислете текущата ЕМА
Изчислението за SMA е много ясно. SMA за всеки определен период от време е просто сумата от цените на затваряне на акциите за този брой времеви периоди, разделена на същия брой. Така например 10-дневната SMA е само сумата от цените за затваряне за последните 10 дни, разделена на 10.
Математическата формула изглежда така:
Проста движеща се средна стойност = N (N-период), където: N = брой дни в даден период сумата = сума на цените на затваряне на акции в този период
Формулата за изчисляване на коефициента на претегляне изглежда така:
Претеглено умножение = 2 ÷ (избран период от време + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(И в двата случая ние приемаме 10-дневна SMA.)
Така че, когато става въпрос за изчисляване на EMA на запас:
EMA = Цена (t) × k + EMA (y) × (1 − k) където: t = днесy = вчераN = брой дни в EMAk = 2 ÷ (N + 1)
Претеглянето, дадено на най-новата цена, е по-голямо за EMA за по-кратък период, отколкото за EMA за по-дълъг период. Например, 18.18% множител се прилага към най-новите данни за цените за 10-дневна EMA, както направихме по-горе, докато за 20-дневна EMA се използва само 9, 52% коефициент на тежест. Има и леки вариации на EMA, при които се използва отворената, висока, ниска или средна цена, вместо да се използва цената на затваряне.
Използване на EMA: Преместване на средни ленти
Търговците използват движещи се средни стойности при разработването на техните търговски стратегии. Те правят това чрез подвижни средни панделки, които начертават голям брой подвижни средни стойности върху ценова диаграма. Макар и на пръв поглед сложни въз основа на чистия обем от едновременни линии, панделки създават ефективен и прост начин за визуализиране на динамичната връзка между краткосрочните, средносрочните и дългосрочните тенденции. Търговците и анализаторите разчитат на панделки, за да идентифицират повратна точка, продължение, условия на прекупване / препродажба, за определяне на области на подкрепа и съпротива и за измерване на силните тенденции на цените.
Определени от тяхната характерна триизмерна форма, която сякаш тече и се усуква през ценова диаграма, подвижните средни панделки са много прости за създаване и тълкуване. Те генерират сигнали за покупка и продажба, когато всички движещи се средни линии се сближават в една точка. Търговците търсят да купуват в случаите, когато краткосрочните подвижни средни стойности се пресичат над дългосрочните подвижни средни стойности отдолу и търсят да продават, когато по-късите подвижни средни се пресичат отдолу.
Как да създадете подвижна лента
За да конструирате лента с подвижна средна стойност, просто очертайте едновременно голям брой подвижни средни стойности с различна дължина на времевия график. Общите параметри включват осем или повече подвижни средни стойности и интервали, които варират от двудневна подвижна средна до 200- или 400-дневна подвижна средна. За улеснение на анализа, поддържайте постоянния тип на подвижната средна стойност по лентата - всички ЕМА, например.
Когато лентата се сгъне - всички подвижни средни се сближават в една близка точка на диаграмата - силата на тренда вероятно отслабва и вероятно сочи към обръщане. Обратното е вярно, ако подвижните средни стойности се разхлабват и се раздалечават една от друга, което предполага, че цените варират и че тенденцията е силна или се засилва.
Низходящите нишки се изграждат от по-къси подвижни средни, пресичащи се под по-дългите подвижни средни стойности. Възходящите нива, обратно, показват по-къси подвижни средни стойности, пресичащи се над по-дългите подвижни средни стойности. При тези обстоятелства краткосрочните движещи се средни стойности действат като водещи индикатори, които се потвърждават като тенденция за по-дългосрочни средни стойности към тях.
Долния ред
Броят и видът на подвижните средни стойности варират значително между търговците въз основа на инвестиционните стратегии и базисната сигурност или индекс. Но EMA са особено популярни, тъй като придават по-голяма тежест на последните цени, изоставайки по-малко от другите средни стойности. Някои общи примери за плъзгаща средна лента включват осем отделни EMA линии, вариращи по дължина от няколко дни до няколко месеца.
